a:

Standart hatalar, doğrusal bir regresyon çizgisiyle ilişkili olarak fiyattaki oynaklığı ölçmek için bir gösterge olarak ticarette kullanılır.

Standart Hata Nedir?

Bir standart hata, bir dizi değerin ortalamadan veya ortalamadan ne kadar geniş bir dağılım gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Stoklar, tahviller veya döviz söz konusu olduğunda, dağılım, ortalama fiyat ile kapanış fiyatı arasındaki efektif fark olarak düşünülebilir.

Ortalama fiyat ile kapanış fiyatı arasındaki fark yükseldikçe, standart hata ve dolayısıyla hisse senedi, tahvil veya para biriminin oynaklığı artar. Daha küçük bir standart hata, ortalama fiyat ile kapanış fiyatı arasında daha küçük bir oynaklığa işaret eden daha küçük bir fark olduğunu gösterir.

Ticarette Standart Hata Nasıl Kullanılır?

Standart hata, bir yatırım ürününün oynaklığını ölçmek için yatırımcılar tarafından kullanılır. Bir yatırımcı, oynaklığı ölçerek belirli bir yatırım aracına yatırım yapma riskini ölçebilir.

Normalde, bir yatırımcı, bir dizi satıh için ortalama günlük fiyatı gösteren bir "en iyi uyan çizgisi" veya doğrusal bir regresyon çizgisi çizebilir. Bu, belirli bir yatırım ürünü için bir eğilim çizgisi oluşturur. Eğilim çizgisi sürekli olarak artarsa, yatırımın iyi bir fikir olduğunu belirtebilir.

Bununla birlikte, doğrusal regresyon çizgisinin büyük bir standart hatası varsa, eğilim çizgisi içerisinde yüksek oynaklık olduğu anlamına gelir. Bir yatırımın açılış fiyatı, kapanış fiyatından büyük ölçüde farklılık gösterebilir ancak doğrusal regresyon satırı ortalama fiyatları gösterir çünkü bu oynaklık hesaba katılmaz.

Yatırımcıların risk düzeyine veya yatırım stratejisine bağlı olarak, yüksek standart hata kötü veya iyi olabilir. Güvenli yatırımlar arayan insanlar yüksek standart hatalarından uzak durmalı, gün tüccarları veya yüksek risk toleransı olan insanlar aynı yatırımları cazip görüyor olabilirler.