Yatırımcılar, hisse senedi, vadeli işlemler, forex ve diğer menkul kıymetlerin sık sık alım satımı yoluyla finansal piyasalarda yer alırlar ve çoğunlukla iki geniş gruba ayrılırlar: ihtiyari ve sistem. İhtiyari tüccarlar, piyasaları tarayan ve o sırada mevcut olan bilgilere cevaben manuel emirler veren karar temelli tüccarlardır. System tüccarları aksine kural tabanlı bir tüccar olup, bir bilgisayarın hem ticaret fırsatlarını tarayıp hem de sipariş giriş aktivitesini ele almasına olanak tanıyan nesnel bir kural seti kullanmak üzere bazı otomasyon düzeyleri kullanmaktadır. Burada sistem ticaretini açıklıyoruz ve bir sistem tüccarının yaşamında tipik bir günü anlatacağız.
Sistem Ticareti
Sistem tüccarları ya tescilli kara kutu ticaret stratejileri kullanıyor ya da esnafı otomatik olarak yürütmek için tasarlanmış kendi sistemlerini tasarlıyor ve test ediyorlar. Kara kutu sistemleri, alım satım sinyallerinin üretilmesi ve bunlara göre hareket edilmesi için önceden programlanmış mantık kullanır. Kullanıcılar sistemin kodunu görüntüleyemez, ancak geçmiş performans raporlarına erişebilir ve belirli girdileri, ürünün ince ayarına göre ayarlayabilir. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senedi işlemlerinin yaklaşık yarısını oluşturan yüksek frekanslı tüccarlar (HFT), piyasa verimsizliklerini sömürmek ve her seansta yüzlerce esnafın yerini almak için sofistike otomatik ticaret sistemlerini kullanan sistem yatırımcılarıdır.
Sıfırdan sistemleri kuran tüccarlar, bir fikirle başlar ve canlı bir piyasaya konmaya hazır olan canlı bir sistemi geliştirmek için test etme, optimize etme ve ileri test etme içeren bir işlemi tamamlarlar. Hem kara kutu hem de özel sistemler söz konusu olduğunda, tüccarlar sistemin en iyi nasıl kullanılacağını ölçmek için önceki performansa güvenirler.
Hem kara kutu hem de özel ticaret sistemleri, ticaret fırsatlarını taramak ve esnafı yerleştirmek ve yönetmek için bilgisayarı kullanıyor. Sonuç olarak, sistem ticareti aşağıdakileri de içeren pek çok avantaj sunmaktadır:

• En Küçük Boyutlu Duygular - Bilgisayar ticareti gerçekleştirdiğinden tüccar aşırı ticaret yapamaz veya ikinci ticaret sinyalleri tahmin edemez.
• Tutarlılık - Trader'ların büyük yüz yüze görmesi "ticareti planlamak ve ticaretini yapmak". Bir ticaret sistemi çok karlı olabilir, ancak tüccar plana yapışamıyorsa, hızla bir kaybetme sistemi haline gelebilir. Otomatik ticaret sistemleri, tüccarların her ticaret sinyalinde hareket ederek daha fazla tutarlılık elde etmelerini sağlar.
• Geliştirilmiş Hız ve Doğruluk - Bilgisayarlar insanlardan daha hızlı ve daha doğrudur ve değişen piyasa koşullarına anında cevap verebilir. Tüccarlar ve özellikle çok kısa vadeli tüccarlar için bir saniye kazanma ile kaybetme arasındaki fark anlamına gelebilir. Bilgisayarlar ayrıca, bir siparişin pazara yanlış veya yanlış bir şekilde girilmesi riskini ortadan kaldırır.
• Çeşitlilik - Otomatik ticaret sistemleri kullanıcıya birden fazla hesabı, stratejiyi ve enstrümanı aynı anda ticaret etmesini ve yayılma riskine yardımcı olabilecek çeşitlilik sağlar. İnsanın başarması imkansız olan şey, bir bilgisayar tarafından milisaniye bir sürede kolayca işlenir.

Ticaret Oturumu Öncesi
Ticaret oturumu başlamadan önce sistem tüccarları, ticaret sistemlerinin teknik bileşenlerini kontrol etmekle meşguller (not: ABD hisse senedi piyasaları için, oturum 9: 30'da başlıyor EST, diğer pazarlar gün boyunca ticaret yapmakta ve "ticaret seansı" seçilen pazara bağlı olarak herhangi bir zamanda olabilir). Sistem tüccarları, pazarları taramak ve sipariş vermek için bilgisayarlara ve yazılıma güveniyor; bu nedenle donanımın veya yazılımın her parçası - mükemmel çalışıyor - hayati önem taşıyor. Sonuç olarak, her seans öncesinde sistem tüccarları kontrol edecektir:

• Bilgisayarlar ve çevre birimleri (monitör, klavye, fare)
• Ticaret platformları ve sipariş giriş arabirimleri
• Ticaret sistemi kodu - esnafı izleyen ve yerleştiren bilgisayar programı
• Bağlantı - güç, Telefon, İnternet, Komisyoncu, Döviz

Her şey kontrol edilirse, sistem tüccarları, ticaret platformuna hazırlanmaya devam ederek ticaret platformlarını hazırlar:

• Platformu açma ve sipariş girişi arabirimi
• Çalışma alanlarını ve çizelgelerini Doğru sembol ve zaman aralığı
• Herhangi bir teknik göstergenin veya diğer ticaret araçlarının çizelgelere uygulanması
• Piyasaları izleyecek ve işlemleri gerçekleştirecek olan otomatik stratejinin etkinleştirilmesi

Ticaret Oturumu
sırasında Tüm sistemler yürürlüğe girdiğinde, tüccar şimdi piyasaları izler, haberleri izler ve bilgisayarlarının ticarete başlamasını bekler. Tüccar bir tüccar sohbet odasının üyelerine hızlı bir "merhaba" gönderirken, işlem platformu "SİPARİŞ DOLDURULMUŞ!" Ifadesini içeren bir sesli uyarı gönderir. bir ticaretin girildiğini bildirmek için. Tacirin dikkati bu ticarete yöneldiğinde, ikinci bir "SİPARİŞ DOLUMU!" Uyarı, tacirin farklı bir sembol içerisindeki başka bir pozisyonun girildiğini bildirmesini sağlar. Tüccar düz oturur ve sipariş yönetimi penceresinde görünen kar / zarar oranını (P / L) inceler. Oyun açık.

Şu an iki pozisyonda, tüccar, esnafın kendi hedeflerine ulaşıp gelişmeyeceğini izlemektedir. İlk ticaret kâr hedefine ulaştıktan sonra geriye düşmek için tek bir tıklama ile gelir. Tüccar, bunun bir kayba dönüşmesi korkusuyla pozisyonunu kapatmak yerine sisteme güvenir ve ticareti oynamasına izin verir. Sonunda, fiyat ribaundları ve ticaret otomatik olarak hedef fiyata kapatılır.
İkinci pozisyonda açık kalır ve tüccar P / L'yi izlemeye devam eder. Bir pazar haberi görüntülemek için uzaklara baktığımızda, tüccar sonunda "KÂR HEDEF DOLGULU!" bir sözleşmenin kâr için kaldırıldığına dair uyarıda bulunmak. Bu noktada, ikinci sözleşme en azından başıboş kalacak ve sistem, eğilimi yakalamak suretiyle kârı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak için takip eden bir durak kullanacaktır. Tıpkı bu ticaret küçük bir karla kapatıldığında, tüccar "SİPARİŞ DOLDURULMUŞ!""mesajını bir kez daha tekrarlayarak üçüncü bir pozisyon girdiğini bildirdi Sistem ticareti, seans boyunca ticaret aktivitesini denetlemeye, açık pozisyonlara göz kulak olmaya ve otomatik stratejileri izlemeye devam ediyor
Ticaret Oturumu Sonrası
İşlem seansı sonunda, sistem tüccarı günün işlemlerini gözden geçirerek tüm pozisyonların sistem mantığına göre yürütülmesini sağlamış ve tüccar günün Kar / Zararına bakıyor ve günümüzdeki net kazanç ya da kayıpın, önemli değil, bu nedenle kazanç kutlamıyor ya da bir kayıp üzerinde ağlamıyor Sistem tüccar önemli olan zaman içerisinde bunun ne olduğunu bilir.
Ardından, tüccar sistemin performans metriklerini gözden geçirerek sistemin bunu nasıl yaptığını değerlendiriyor haftanın, bu ayın ve bu sene, sistemin nasıl performans göstermesi gerektiğinden ( beklenti ) önemli bir sapma olduğuna dikkat çekiyor. Performans raporunda sistemin nasıl performans gösterdiğini gösteren bir öz sermaye eğrisi bulunuyor - bir dolar olarak- mesai. Sistem tüccarı, bu metriğe her zaman göz kulak oluyor, çünkü olağandışı büyük düşüşler sistemin artık çalışmadığının işareti ve revize edilmesi veya tamamen silinmesi gerekiyor.
Ödev
Biraz egzersiz yapmak (sağlıklı beden, sağlıklı zihin!) Için uzun bir ara verdikten sonra, tüccar yeni bir ticaret fikrini araştırmak, kodu yazarken ve fikri tarihsel veriler üzerinde geriye test etmek için ofisine geri döner. Taahhüt gösteren tüccar, sonuçları iyileştirmek için optimizasyonları gerçekleştirir, sistemi aşırı derecede optimize etmemeye veya eğri uydurmamaya özen gösterir. Fikir yine de umut verici görünüyorsa, tüccar test sürecini sürdürecektir: örnek verilerdeki ve örnek dışı verilerin üzerinde geriye dönük test yapılması ve ilerlemiş performans testi (sıklıkla kağıt ticareti olarak adlandırılır). Bu yolla, tüccar, sistemin yalnızca sınırlı miktarda veri (geriye dönük test edilen tarihsel fiyat verileri) üzerinde çalışıp çalışmadığını veya canlı bir piyasada kârlı olup olmayacağını öğrenebilir.
Alt satır
Sistem ticareti, tüccarların ticaret imkânları için pazarları izlemesi ve ticaret siparişlerini yürütmesi için bilgisayarlara dayandığı kural tabanlı bir ticaret yöntemidir. Bu strateji otomasyonu, duyguları en aza indirmek veya kaldırmak, sipariş giriş hızını ve hassasiyetini artırmak ve riski birden fazla araç üzerine yayma seçeneği de dahil olmak üzere pek çok avantaja sahiptir.

Her gün, sistem tüccarları, zamanlarını mevcut ticaret - pazarın sistemini izleme ve sistem geliştirme - mevcut ve yüksek olasılıklı ticaret sistemleri oluşturmak için gelişmekte olan, testlerinizdeki ters testler, eniyileştirme ve ileri testler arasında bölünebilirler.