Bu makale, kullandığımız en eski gösterge olabilecek hareketli ortalamalar (MA) araştırıyor. Hareketli ortalamaların arkasındaki matematik ve bunların alım satım tetikleyicilerinin anlaşılması ve tanınması çok kolaydır.

Öğretici: Grafik Kalıplarının Analizi
Bir Vaka Çalışması MA, göstergenin çiziminde kullanılan zaman dilimine bakılmaksızın, tek bir pürüzsüz çizgi şeklinde bir eğilim gösterir. Zaman periyodları, kullanıcının kısa vadeli ticaret sonucunu isterse daha uzun vadeli bir yatırım perspektifi isteyip istemediğine bağlı olarak değişir. Değer, denklemin bir sonraki önemli kısmıdır ve teknisyenler her oturumun kapanış fiyatını basit bir hareketli ortalama ile sonuçlandıracaktır. Pürüzsüz bir MA için bir gün sonu değeri kullanan ortalama yatırımcı, ertesi sabahın açılış zilinden önce kendi stratejisini değerlendirmek için pazarların öğleden sonrasında kapanmasını sağlayabilir. (SMA'lar hakkında daha fazla bilgi için Basit Hareketli Ortalamalar Eğilimleri Kestir 'ya bakın.)

Tradestation ile Oluşturulan Grafikler

İlk grafik, Ağustos 2000'ün ilk haftalarından Mar 2003'ten başlayarak Nortel Networks'in (NT-NYSE) performansını göstermektedir. Bu grafik üç basit MA'yi göstermektedir. Kırmızı çizgi 50 günlük bir MA, mavi çizgi 100 günlük bir MA ve mor çizgi 200 günlük bir MA. Kırmızı çizginin üçünün en pürüzsüz olduğunu görebilirsiniz. Fiyat eylemi basit MA'nın üstünden geçtiğinden ve fiyat eyleminin basit MA'nin altına geçmesiyle birlikte yatırımcılardan bir konu satın almanız gerekir.

Yukarıdaki grafikte 50 günlük MA'ya (kırmızı çizgi) göre, Nortel hisselerini satın almak için bakmak için en uygun zaman Kasım 2001'in ilk haftasında gerçekleşti; 6 $. 45 seviyesi.

Tradestation ile Oluşturulan Grafik

100 günlük MA'yı (mavi) kullanarak, yatırımcılar 13 Kasım 2001 tarihinde veya 7 Kasım'da piyasaya geri dönmüş olacaktı. 50 seviyesi. Ve son olarak, 200 günlük MA (mor) kullanan bir yatırımcı, daha uzun vadeli bir eğilim yaklaşımı için, Nortel Networks'ü satın almayı düşünmezdi, çünkü fiyat eylemi, kısa vadeli yükseliş fiyatlandırma döneminde MA'ya nüfuz etmedi. Ortalama Zarfları Taşıma: adlı popüler ticaret aracında arıtarak hareketli ortalamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

NT'ye giren yatırımcılar için, satma sinyalleri, satın alma sinyallerinden sadece birkaç hafta sonra geldi. İlk satış sinyali, 16 Ocak 2002'de fiyat hareketinin 50 günlük MA'nın altına düştüğü ve Nortel Networks'in 7 dolarla kapandığı dönemde geldi. 27 Şubat tarihinde, 100 günlük bir MA kullanan yatırımcılar, Nortel'in kapattıkları 6 dolarla ilk sinyallerini almış olacaktı. 20. Yatırımcıların bu hareketli ortalamaları bu süre zarfında kullandıkları çok az para yapılmıştır.

Tradestation ile Oluşturulan Grafik

Ekim 2002 sonuna kadar alım sinyalleri bir kez daha açıkça tanımlanmıştı.24 Ağustos günü, 1 günlük kapanış fiyatı gören 50 günlük MA destekçileri için net bir alım sinyali çıktı. 07, bir önceki sezondan 0,17 arttı. Nitekim, bazı tüccarlar, MA'ya ilk girildiğinde önceki güne doğru fırtınaya atlamış olabilirler. Daha az agresif 100 günlük MA'nın takipçileri, ertesi güne kadar hisse senedi fiyatının tekrar 1 $ seviyesine yükselmesini beklemek zorunda kaldılar. 14.

Tradestation ile Oluşturulan Grafikler

Sinyallerin Teyit Edilmesi
Şimdi, çok sayıda hareketli ortalamanın kullanıldığı çok basit bir yaklaşıma baktık, şimdi şunu ek bir iyi bilinen göstergeyi getirmenin önemini araştıralım: göstermek ve alım satım sinyallerini teyit etmede yardımcı olabilir. Hacim değişim oranı (V-ROC) göstergesi yukarıdaki tabloya eklenir. Bu gösterge, sıfır çizgisinin üzerinde pozitif değerler ve aşağıda negatif değerler gösterir. Olumlu bir değer, fiyat eğilimini mevcut eğilim yönünde sürmeye devam etmek için yeterli piyasa desteğinin olduğunu göstermektedir. Olumsuz bir değer, destek eksikliğinin bulunduğunu ve fiyatların durgunluğa veya gerilemeye başladığına işaret eder. (Makalemizdeki V-ROC hakkında daha fazla bilgi için, Değişim Hacmi Değişim Oranı .)

5 Kasım 2001 tarihinden başlayarak hacim 13 olan ters fiyat hareketinin onaylandığını görebilirsiniz. 115.400 ve V-ROC eksi bir sayı gösteriyordu (-4.52). Tam da bu gün, fiyat hareketinin 50 günlük MA'nın üzerine çıktığı ve hisse fiyatının 6 $ 'da kapandığı belirtildi. 26. İki gün sonra fiyat 7 dolara çıktı. 01, trend devam etti ve V-ROC, 20, 016, 000 hacmiyle 142.00'da sağlam pozitif bir sayı gösterdi.

V-ROC trendindeki ikinci zirve noktası olan 13 Kasım'da, hacim 24, 956, 200, V-ROC yine 202. 91'e çıktı ve Nortel fiyatı 7 $ 'a yükseldi. 55. Nihayet 19 Kasım'da gerçekleşen resim eğilim çizgisinin üçüncü zirvesi, 36, 353, 100 ve 8 hisse fiyatı ile 411.84'lük bir V-ROC gösterdi. 52. Bu 12 işlem gününün fiyatı 2 $ 'lık bir fiyat artışı gördü. Fiyat hareketinin ilk kayda değer hareketinden başlayarak, 50 günlük MA'yi aşarak ve değişim hacim oranının belirgin şekilde yukarı doğru hareket etmesini sağlayarak,% 26 veya% 36 oranında artırdı.

Fiyat hareketinin 50 günlük MA'nın üstünde ticaret yapmaya devam etmesi ve hisse senedi fiyatında tırmanmaya devam etmesi nedeniyle, 28 Kasım-12 Aralık arasında çizilen mavi trend V-ROC'daki belirgin zayıflıkları gösteriyor. Nortel Networks'te Aralık satış hacmini gösteren V-ROC göstergesinin desteği olmadan, sadece 50 günlük MA'nın üzerindeki fiyat hareket ticaretine dayanan bir yatırımcı, Mart ayında gerçekleşen önemli kazançları kaybedebilir. Önemli bir hacim gösteren bir sonraki önemli zirve olumsuz oldu ve hisse senedi fiyatı önceki üç işlem gününün en yüksek değerinden iki dolara düştü.

Sonuç
Yatırımcılar fiyat eğilimlerini teyit etmek için zaman ayırmalıdır; bu da, iyi bir öncü zaman ve trend hareketinin katı doğrulamasını sağlayacak iki basit göstergeyi karşılaştırmak kadar kolay olabilir. En sevdiğiniz hareketli ortalamalara bir sonraki grafiğe baktığınızda ses seviyesini ve değişim oranını kontrol etmeyi unutmayın.