Gerald Appeal tarafından 1979'da icat edilen hareketli ortalama yakınsaklık ayrımı (MACD), ticarette en popüler teknik göstergelerden biridir. MACD, trend ya da momentum göstergesi olarak kullanılabileceği için sadelik ve esneklik açısından dünyadaki tüccarlar tarafından takdir edilmektedir.

İşlem farklılığı, MACD histogramını (aşağıda açıklayacağımız) kullanmak için popüler bir yoldur, ancak ne yazık ki, farklılık ticareti başarısından daha fazla başarısız olduğundan çok doğru değildir. MACD dağılımını ticaretinde daha mantıklı bir yöntemin ne olduğunu keşfetmek için, hem giriş ve çıkış sinyalleri hem de ticaret girişi sinyalleri için MACD histogramını kullanmaya ve döviz tüccarlarının böyle bir avantajdan nasıl yararlanacakları konusuna bakıyoruz stratejisi.

MACD: Genel Bakış
MACD'nin ardındaki konsept oldukça basittir. Aslında, bir aracın 26 günlük ve 12 günlük üstel hareketli ortalamalar (EMA) arasındaki farkı hesaplar. MACD'yi oluşturan iki hareketli ortalamanın 12 günlük EMA açık olanı daha hızlı, 26 gün daha yavaş. Değerlerinin hesaplanmasında, her iki hareketli ortalama da ölçülen döneme ait kapanış fiyatlarını kullanır. MACD tablosunda, MACD'nin dokuz günlük bir EMA'sı da çizilir ve alım satım kararlarının tetiklenmesi gibi davranır. MACD, dokuz günlük EMA'sını aştığında yükseliş sinyali üretir ve dokuz günlük EMA'nın altına düştüğünde bir satış işareti gönderir.

[MACD göstergesi ve diğer teknik göstergeler kullanılarak ticareti öğrenmek ayrılığı ve uygulamayı gerektirir. Herhangi bir pazarın herhangi bir ticaret güvenliğinin fiyat eğilimlerini belirlemeyi öğrenmek istiyorsanız, Investopedia Academy'nin teknik analiz kursu çok iyi bir başlangıçtır.]

MACD histogramı, MACD ve onun arasındaki farkın zarif görsel bir temsilidir dokuz günlük EMA. MACD, dokuz günlük EMA'nın üzerindeyken ve MACD Dokuz Gün EMA'nın altındaysa negatif olan histogram pozitiftir. Fiyatlar artarsa, fiyat hareketinin hızı hızlandığında histogram büyür ve fiyat hareketinin yavaşlamasıyla sözleşmeler olur. Aynı ilke fiyatların düşüşüyle ​​ters çalışır. Hareket halindeyken MACD histogramının iyi bir örneği için Şekil 1'e bakın.

Şekil 1: MACD histogramı. MACD histogramı (ekranın alt kısmında) fiyat düşüşü (ekranın üst kısmı) aşağı yönü hızlandırdığında, yeni bir en düşük seviyeye iniyor

Kaynak: FXTrek Intellicharts

MACD histogramı, bu kadar çok tüccarlar momentumun ölçülmesi için bu göstergeye güvenirler, çünkü fiyat hareketinin hızına tepki verir. Nitekim, çoğu tüccar fiyat hareketinin gücünü bir trendin yönünü belirlemekten çok ölçmek için MACD göstergesini daha sık kullanır.

Trading Diverjansı
Daha önce de belirttiğimiz gibi, trading diverjansı MACD histogramının kullanıldığı klasik bir yöntemdir.En yaygın kurulumlardan bir tanesi, fiyatın yeni bir salınım yüksekliği veya yeni bir salınım seviyesi altına düştüğü grafik noktalarını bulmaktır, ancak MACD histogramı fiyat ve momentum arasında bir farklılık olduğunu göstermez. Şekil 2, tipik bir ayrışma ticaretini göstermektedir.

Şekil 2: MACD histogramını kullanarak tipik (olumsuz) bir ayrışma ticareti. Fiyat grafiğindeki sağdaki dairede fiyat hareketleri yeni bir salınım yüksek, ancak MACD histogramında karşılık gelen daire noktasında MACD histogram, önceki 0 3307'yi aşamaz. (Histogram ulaştı bu, alttaki sol daire tarafından belirtilen noktada yüksektir.) Sapma, fiyatın yeni yüksekte tersine geçeceği sinyalidir ve bu nedenle, tüccarın kısa pozisyona girmesi için bir işarettir.

Kaynak: Kaynak: FXTrek Intellicharts

Ne yazık ki, ayrışma ticareti çok doğru değildir, çünkü başarıdan daha fazla zaman başarısız olur. Fiyatlar, sık sık, hareketin sürekli bir dönüş yapması ve ticaretin karlı hale gelmesinden hemen önce, tetikleyicinin durması ve tüccarları zorla pozisyon dışı bırakması için çeşitli nihai patlamaları var. Şekil 3 yıllar boyu hayal kırıklığına uğramış trader'ların tipik bir sapma fakeoutunu göstermektedir.

Şekil 3: Tipik bir sapma fakeout'u. Güçlü sapma dikey çizgi ile sağdaki daire (grafiğin alt kısmında) tarafından gösteriliyor ancak duraklarını salınım yükseklerine ayarlayan tüccarlar, yönlerini değiştirmeden önce ticaretten çekilmiş olacaktı.

Kaynak: Kaynak: FXTrek Intellicharts

Tüccarların bu sette sıklıkla kaybedilmelerinin nedenlerinden biri, MACD göstergesinden gelen bir sinyalle bir ticarete girmek ancak fiyat hareketine dayalı olarak çıkmaktır. MACD histogramı, fiyatın bir türevidir ve fiyatın kendisi değildir, bu yaklaşım, aslında, elma ve portakal karıştırma ticareti biçimidir.

Hem Giriş hem de Çıkış için MACD Histogramını Kullanma
Bir tüccar, giriş ve çıkış arasındaki tutarsızlığı çözmek için, ticaret girişi ve ticaret çıkış sinyalleri için MACD histogramını kullanabilir. Bunu yapmak için, negatif farkı işlemeyen tüccar başlangıçtaki ayrım noktasında kısmi bir açık pozisyon alır, ancak duruşu fiyata dayalı en yakın yüksekliğe ayarlamak yerine, yalnızca bu fiyatın yüksek olması durumunda durur. MACD histogramı, momentumun hızlandığı ve tüccarın ticarette gerçekten yanlış olduğunu belirten önceki salınım yüksekliğini aşıyor. Öte yandan, MACD histogramı yeni bir salınım yüksekliği oluşturmazsa, tüccar daha sonra başlangıç ​​konumuna ekler ve kısa bir süre için daha yüksek bir ortalama fiyatı elde eder.

Döviz tüccarları, bu stratejiden yararlanacak şekilde benzersiz bir konumdadır, çünkü bu strateji ile pozisyon ne kadar büyük olursa, fiyat tersine döndüğünde potansiyel kazançlar o kadar büyük olur; Forex'te (FX), bu stratejiyi herhangi bir konuma göre uygulayabilir ve fiyatı etkilemekten endişelenmeniz gerekmez. (Yatırımcılar, büyük çiftlerdeki üç ila beş puanın aynı tipik yayılımı için, 100, 000 ünite veya en az 1.000 ünite gibi büyük işlemleri gerçekleştirebilirler.)

Gerçekte, bu strateji, tüccarın fiyatları geçici olarak kendisine karşı ilerlediği için ortalama almasını gerektirir. Bununla birlikte, bu genellikle iyi bir strateji olarak değerlendirilmemektedir. Birçok ticaret kitabı, böyle bir tekniği "kaybedenlerine ekleme" olarak derinden adlandırdı. Bununla birlikte, bu durumda tüccar mantıklı bir sebebe sahiptir: MACD histogramında, ivmenin azaldığını ve fiyatın yakında değişebileceğini gösteren farklılık ortaya çıkmıştır. Gerçekte, tüccar, hemen fiyat eyleminin görünen gücü ile ilerideki zayıflığa işaret eden MACD okumaları arasındaki blöfü aramaya çalışıyor. Yine de, FX'de sabit maliyet avantajlarını kullanan iyi hazırlanmış bir tüccar, ticareti düzgün bir şekilde ortalama alarak fiyatın lehine dönene kadar geçici indirimlerden kurtulabilir. Şekil 4 bu stratejiyi harekete geçirmektedir.

Şekil 4: Grafik, fiyatın birbirini izleyen en yüksek noktaları nerede gösterdiğini gösterir ancak MACD histogramı, sonunda ortaya çıkan gerilemeyi öngörmemektedir. Kısa bir ortalamayla tüccar, nihai sapma noktasından sonra fiyatın sürekli bir değişme kaydettiğini gördüğümüzde sonunda yakışıklı bir kazanç elde eder.

Kaynak: Kaynak: FXTrek Intellicharts

Hayat gibi ticaret de nadiren siyah ve beyaz. Tüccarların körü körüne kabul ettiği bazı kurallar, kaybedenlere hiç katılmamak gibi olağandışı kazanç elde etmek için başarılı bir şekilde kırılabilir. Bununla birlikte, kazançları yakalamaya çalışılmadan önce bu önemli para yönetimi kurallarını ihlal etmek için mantıklı, metodik bir yaklaşım oluşturulmalıdır. MACD histogramında fiyat yerine göstergenin ticareti, eski bir fikri ticaret için yeni bir yol sunar - ayrışma. Bu metodun, pozisyonların zahmetsizce artırılmasına olanak tanıyan FX piyasasına uygulanması, bu fikri günlük tüccarlara ve pozisyon tüccarlarına daha da merak uyandırır hale getirmektedir.