a:

John McGinley, hareketli ortalama göstergelerle ilgili önemli bir sorunu çözmek için McGinley dinamik göstergelerini geliştirdi - bunların sabitliği. McGinley, pazar etkinliğinin nasıl hızlandığını ve yavaşladığını fark etti. Hareketli ortalamalar sabit bir zaman uzunluğuna sahiptir ve belirli bir piyasa, zamanla tutarlı bir hızda hareket ettiğini varsayar; 10 günlük basit hareketli ortalama (SMA), sonsuza kadar 10 günlük ortalama değerler sağlamaya devam ediyor. Piyasadaki gerçek hızlanma veya yavaşlama seviyesine dayalı olarak zaman uzunluğunda bir ayar yapılmaksızın, bu 10 günlük aralık keyfi ve muhtemelen hatalı hale getirilir.

Tutarsız hız aralığı sorununu çözmenin en doğrudan yolu farklı zaman aralıklarında farklı zaman aralıklarını test etmek olabilir; bu da zaman alıcı ve hatalı olur. Analistler ve tüccarlar sorunun farkında olsa bile, hareketli ortalamaların öznel olarak yanlış uygulanmasına kendilerini açık bırakmaya devam ediyorlardı.

McGinley dinamik göstergesi, bu ikilemi belli bir pazarın hızına otomatik olarak ayarlayarak çözmeye çalışıyor. Teorik olarak, bu, kırbaç çevirme olasılığını ve fiyat çizgisinin trend çizgisinde büyük sapmalarını azaltır. Formül, güvenlik veya dizin için büyük bir üs faktörü ile birlikte farklı değerler kullanır. Bu, volatilitenin etkisini vurgulamak, logaritmik olarak değişen doğrusal olmayan ayarlamalar yapmak içindir.

Sonuç olarak, McGinley dinamik göstergesi, endeks hızlandığında hızlanan ve endeks yavaşladığında yavaşlayan hareketli bir ortalama olarak işlev görür. Bir fiyat tablosunda, bu ortalama satır fiyat hareketini daha yakından takip eder ve basit veya üstel hareketli ortalamalara (SMA'lar veya EMA'lar) kıyasla daha etkili bir veri düzeltme eğilimi gösterir. Bu, tüccarların, kasıtlı bir sonuç olan sapmalar ve geçitleri yorumlama yeteneğini azaltır. McGinley, hareketli ortalamaların ticari sinyaller üreticisi olarak çok sınırlı kullanımlarına sahip olduğuna inanıyordu.

3'ten büyük ->