MACD ayrımı çoğu ticaret kitabında tartışılmakta ve eğilim ters çevirmelerinin nedeni olarak veya eğilim tersine dönebilecek bir neden olarak sık sık belirtilmektedir. Görüşme görüşünde farklılık harika görünüyor; MACD dağılımının tersine çevrildiği birçok örnek bulunabilir. Yakından bakarsanız, 'un ayrımının önceliği olmayan birçok geri dönüşün olduğunu ve genellikle farklılığın tersine çevrilmediğini göreceksiniz. Diverjans ticaretinizde kullanmak için güvenilir bir araç olduğunu varsaymadan önce, MACD ayrımı nedir, nedeninin ve ayrım kullanımının nasıl geliştirileceğinin derinlerine inceleyelim.

Gösterge Ayrımı Nedir?

Gösterge ayrımı, Hareketli Ortalama Yakınsaklık Diverjansı (MACD) göstergesi gibi bir osilatör veya momentum göstergesi fiyat hareketini onaylamadığında gerçekleşir. Örneğin, bir hisse senedi fiyatı yeni bir yüksek yaparken MACD veya RSI göstergesi daha düşük bir yüksek yapar. Şekil 9. SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258. 45 + 0 33% Oluşturulmuştur (Daha fazla bilgi için, MACD

üzerinde bir primer okuyun). Highstock 4. ile. 2. 6 ) Haftalık Grafikler Uptrend Sırasında MACD Diverjansı Gösteriyor

Şekil 1, bir yükselme sırasındaki farklılık örneğini göstermektedir. Fiyat artmaya devam ediyor ancak MACD birkaç kez yeni yükseklikler oluşturmaz ve bunun yerine daha düşük yükseklikler oluşturur.

Gösterge ayrımı, bir eğilim sırasında ivmenin azaldığını ve bu nedenle de tersine daha yatkın olduğunu göstermek içindir. Şekil 1'de görüldüğü gibi, bir sapma meydana geldiğinde zamanlamada ayrışma iyi değildir. 2012 yılının başlarında, 2014 ve 2015 yıllarında önemli gerilemeler ile birlikte yükselme eğilimi 2015'e kadar devam etmesine rağmen, grafikte farklılık mevcuttu. Bu, düşüş eğilimi gösterirken, gösterge yüksek düşüş gösterirken fiyat düşüşü artırmaktadır.

Gösterge daha yüksek alçak seviyeler yaparken fiyat dalgalanma seviyesini düşürdüğünde yükseliş eğilimi ortaya çıkar. Bu, satış momentumunun yavaşladığını ve düşüş trendinin tersine çevrilmeye daha duyarlı olduğunu göstermek içindir. Şekil 2'de yükseliş eğilimi görülüyor; MACD'deki düşüşler yükselirken fiyat düşmeye devam ediyor. 2013 ortası ile 2015 yılının sonları arasında farklılığın varlığına rağmen, fiyat düşüş eğilimini sürdürdü.

Şekil 2. SPDR Altın Güveni (GLD

GLDSPDR Gold Trust120. 62-0.% 47

Highstock ile Oluşturuldu. 4. 2. 6 ) Downtrend Sırasında MACD Diverjansı Gösteren Haftalık Grafi Ortak MACD Diverjansı ile ilgili Sorunlar Farklılık ile ilgili iki temel sorun, olası bir geri dönüş sinyalleri veriyor ancak gerçek ters çevirme - yanlış pozitif - sinyal vermiyor. Diğer sorun, farklılığın tüm geri dönüşleri tahmin etmemesi. Bir başka deyişle, meydana gelmeyen çok fazla gerileme ve yeterli reel fiyat değişimi öngörülmemektedir.

Bu sorunların bir sonraki bölümde nasıl ele alılacağını ele alacağız. İlk olarak, yanlış pozitiflerin yaygın iki nedeni vardır - farklılık, neredeyse daima belirli durumlarda meydana gelir, ancak mutlaka bir tersine çevrilmeyecektir.

Kesişme (kısa sürede büyük hareket) hareketi ardından daha az keskin hareket oluştuğunda, farklılık her zaman ortaya çıkacaktır. Birçok tüccar, fiyat hareketi yavaşlarsa, bunun tersine dönmeye hazır olduğuna inandığından, farklılığı yakalamak için aslında budur.

Şekil 3, yüksek bir aralık ile daha yukarı doğru hızlanan bir stok gösterir. Bu hızlı ve büyük fiyat hareketi, MACD'nin atlamasına neden olur ve fiyat artmaya devam etmeye devam edemediğinden, farklılık oluşur. Bu davadaki farklılık, fiyat hareketinin, göstergenin atlamasına neden olan fiyat hareketinden (aralık daha yüksek) daha yavaş olduğu sadece tersine döndürme anlamına gelmiyor. Boşluk, göstergede alışılmadık bir sıçramaya neden oldu, bu nedenle fiyat daha "normal" davranışa döndüğünde, farklılık ortaya çıktı. Bir trendin her bir fiyat dalgası farklıdır ve tüm fiyat dalgaları çok kısa sürede hızla hareket edecektir. Bu durumda, fiyatın yükselişini yavaşlayan bir fiyat artışı izledi; bu da MACD'nin azalıyor olmasına neden oldu, ancak tersine dönmedi.

Şekil 3. Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172.50 + 2.61%

Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) "Grafikler" Yanlış Olumlu "Farklılaşma Gösteriyor Sonra keskin bir fiyat hareketi, takip eden fiyat hareketi, eğilim halen yürürlükte olmasına rağmen, neredeyse her zaman daha yavaş (daha az mesafeyi kapsar veya daha kısa bir süre kaplar) yavaşlar. "Yanlış pozitif" ayrışma, fiyat eğilimi takip eden bir aralık veya üçgen şeklinde olduğu gibi, fiyat yatay hareket ederken sıklıkla görülür. Daha önce tartışıldığı gibi, fiyatın yavaşlaması (yana doğru hareket veya yavaş eğilim) MACD'nin önceki uçlarından çekilmesine ve sıfır çizgisine doğru çekilmesine neden olacaktır.

Fiyat hareket halindeyken MACD, sıfır çizgiye doğru çekiş yapıyor çünkü 26 dönemlik hareketli ortalama ile MACD'nin ölçtüğü 12 periyotlu hareketli ortalama arasındaki mesafe daralıyor. Hareketli ortalamalar (şekil 4'te gösterilmektedir), fiyat yatay hareket ederken birbirinden uzaklaşmak için daha zor bir zamana sahiptir. MACD'nin bu gerçekleşirken verebileceği sinyaller bozulmuştur, çünkü hareketli ortalamalar - göstergenin esas alındığı - dalgalı veya yanlamasına piyasalarda iyi hareket etmemektedir (hareketli ortalamalar eğilimlerde daha iyi çalışmaya eğilimlidir).

Şekil 4. AT & T A.Ş. (T

TAT & T Inc33.30 +% 0.39

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) Yanal Fiyatı Hareketi Sırasında Sıfır Hareketli MACD Gösteren Haftalık Grafikler MACD neredeyse daima sıfıra doğru çekilecek ve muhtemelen aşırı MACD yükseklerinden veya alçaktan uzaklaştıracağından fiyat yatay bir şekilde ilerlediğinde MACD neredeyse daima farklılık gösterecektir. Alışılmışın dışında bu sinyaller çok az kullanılır çünkü MACD, hareket halindeki ortalamalar ileri geri kamçılayarak sıfır çizgisinin etrafında çırpınır. MACD ile ilgili potansiyel sorunlardan bazılarını tartıştıktan sonra, fiyat eylemi analizini kullanarak MACD ayrımını iyileştirmenin bazı yolları aşağıda verilmiştir.

Daima Farklılık İle Fiyat Hareketi Kullanın

Fiyat, nihai göstergedir ve momentum göstergeleri yalnızca fiyat verilerini idare eder. MACD'yi kullanırken karar vermeye yardımcı olmak için fiyat hareketini kullanın (daha fazla bilgi için

Fiyat Eylemi Ticaret Stratejilerine Giriş

). İşte böyle yapmak için bazı temel kurallar şunlardır: Fiyat hareketi yavaşlarken (önceki fiyat dalgalarına göre) MACD'de farklılık görmeyi bekler veya yana doğru hareket eder. Bu mutlaka bir geri çevirme belirtisi değildir. Farklı olursa, mevcut ticaretten yalnızca sapma nedeniyle çıkmayın. Örneğin, bir hisse senedi yukarı yönlü bir eğilim içeriyorsa, sadece sapma mevcut olduğu için uzun ticaretten çıkmayın. Gösterildiği gibi, ayrışma iyi bir zamanlama göstergesi değildir ve tersine sonuçlanmayabilir.

• Farklılığa dayalı bir ticaret girmek istiyorsanız, hareket etmeden önce, fiyatın mevcut eğilimi kırmasını bekleyin, ayrımı teyit edin. Örneğin, eğilim yükselirse ancak düşüş eğilimi varsa, fiyat yükseliş eğiliminden çıktıktan ve bir düşüş eğiliminde hareket edince, kısa bir süre geçin. Yeni bir düşüş eğilimi göstermek için yükseliş eğiliminde fiyatın dalgalanma oranını düşürmesi ve dalgalanmaları düşürmesi gerekiyor. Gerilemek için bir düşüş eğilimi göstermek için, fiyatın yüksek salınım yüksekliği ve yüksek salıncak düşüklüğü olması gerekir.
• Fiyat hareketine farklılıktan daha fazla güvenin. Fiyat önceden eğilenden koparsa, ters dönme anında farklılaşma olmasa bile uyarıya dikkat edin.
• Bu yönergeler bile olsa, farklılık, bazı esnaflarda faydalı bilgiler sağlayabilir, ancak diğerleri için değil. Bu, ticarete yardımcı olabilecek, ancak mükemmel olmayan bir araçtır. Zayıf noktaları anlamak ve fiyat hareketini analiz ederek telafi etmeye yardımcı olmak gerekiyor.
• Alt satır

Göstergeleri ve / veya farklılığı kullanmak kötü bir şey değildir. Ayırma, fiyatın önceki fiyat dalgalanmalarına kıyasla ivme kaybettiğini gösteriyor ancak bu mutlaka bir fiyat tersine döndürme anlamına gelmiyor. Eğilimin tersine çevrilmesi için Ayrışma'nın da olması gerekmez. Ayırma, fiyat eğilimi yönünde keskin bir hareket edip sonra yana doğru hareket ederse veya eğilimini sürdürürken ancak daha yavaş ilerlediğinde gerçekleşir. Konsolidasyonun izlediği keskin bir hareket genellikle MACD'nin farklılaşması gibi tersine değil, eğilimin bir göstergesidir.

Farklılık kullanırken, göstergenin farklılaşmasıyla ilgili bazı sorunlardan kaçınabilmeniz için neyin sebep olduğunu anlayın. Fiyat hareketini de analiz edin; fiyat tersinirleri gibi göstergeyi kullanmadan bir trendin yavaşlamaları görülüyor. Sapma kullanılıyorsa, farklılığın performansınızı artırıp artırmadığını değerlendirmek için giriş ve çıkış noktalarına birkaç aylık süre boyunca yardımcı olması için geçerliliğini test edin.