Finans sistematik örneklemeyi nasıl kullanabilirim?

5dk da Standart Sapma (Kasım 2024)

5dk da Standart Sapma (Kasım 2024)
Finans sistematik örneklemeyi nasıl kullanabilirim?
Anonim
a:

Sistematik örnekleme, belirli bilgi için nüfusun tamamını gözden geçirmenin pratik olmadığı durumlarda finansman için faydalıdır ve örnek oluşturmak için kolay bir işleme ihtiyaç duyulmaktadır. Finans alanında gelişmiş istatistik tekniklerinde de kullanılır. Bir örnek olarak, bir yatırımcı S & P 500'teki şirketlerle ilgili bir soruşturma yapmak istiyorsa, 500 şirketin tümünü incelemek pratik değildir. Bunun yerine, sistematik örnekleme nüfus büyüklüğünü kolayca yönetilebilir bir örneğe düşürebilir. S & P 500 ile bir kişi her 10uncu şirkete alfabetik bir listeden numuneyi dahil etmek üzere toplam 50 numara alabilir. 500'e karşı 50 şirket araştırmak daha kolaydır.

Sistematik örnekleme, bir popülasyonda rasgele bir başlangıç ​​pozisyonunun seçildiği ve daha sonra örneklerin sabit önceden belirlenmiş aralıklarla çekildiği bir örnekleme prosedürüdür. Başlıca avantajları, kullanım kolaylığı ve nüfusun eşit olarak örneklenmesi. Temel bir dezavantaj, nüfusta tanınmayan gizli bir dönem özelliği olabilir ve sistematik örnek bu gizli özellik yönünde çarpıktır.

Sistematik örnekleme de Monte Carlo simülasyonlarında kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo analizi, rastgele değişkenlerle bir dizi farklı simülasyon çalıştırarak belli sonuçların olasılığını belirlemek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Tekniğin adı Monte Carlo'nun casino oyunlarından ve Los Alamos Bilimsel Laboratuarından alınmıştır. Monte Carlo analizi, gelecekteki belirsiz sonuçların olasılıklarının belirlenmesinde yardımcı olabileceği finans alanında birçok kullanışa sahiptir. Fiyat türevleri, risk yönetimi, maliyet modeli ve portföy optimizasyonu için kullanılabilir.

3'ten büyük ->