a:

Piyasa göstergeleri, hisse senetleri veya sayısal olarak izlenebilecek başka herhangi bir şey olsun, herhangi iki değişken arasındaki korelasyonu bulmak için korelasyon katsayısını hesaplayın. İstatistikte korelasyon, değişkenlerin pozitif veya ters ilişkili olup olmadığını ölçen kovaryansın ölçeklendirilmiş versiyonudur. Teknik stok piyasası analizinde korelasyon çok önemli bir kavramdır, çünkü fiyat modellerinin mekaniğini tahmin etmeyi mümkün kılar.

Korelasyonun Anlaşılması

Toplam tüketici harcaması gibi bir piyasa göstergesi, belirli bir stok fiyatında yükseliş ile aynı anda yükselme eğiliminde. Her iki değişken de zaman içinde aynı yönde hareket etme eğiliminde olduklarından, pozitif korelasyon olduğu söylenmektedir. Toplam tüketici harcamaları arttıkça hisse senedi fiyatı düşmeye eğilimli olsaydı, iki değişken ters korelasyona neden olurdu. Bununla birlikte, korelasyon hiçbir zaman nedensellik ile eş anlamlı değildir.

Korelasyon korelasyon katsayısı ile ölçülür. Korelasyon katsayısı daima +1 arasında bir değer döndürür. 0 (mükemmel pozitif korelasyon) ve -1. 0 (mükemmel negatif korelasyon); sıfırın bir korelasyon katsayısı hiçbir tahmin gücü taşımaz ve teknik analist için az kullanılır.

Korelasyon Katsayısının Hesaplanması

Korelasyon katsayısını bulmak için birkaç farklı yöntem vardır. Her korelasyon katsayısı formülü, dikkate alınan değişkenler için zaman serileri verileri gerektirir. Piyasa göstergesi ve belirli hisse senedi fiyatları için doğru verileri edinin.

Korelasyon hesaplamanın en kolay yolu, Excel'de = CORREL () işlevi gibi bir takım yazılımları kullanmaktır. Bununla birlikte, hesaplamayı bu araçlar olmadan yapabilirsiniz. En matematiksel olarak en iyi yöntem iki değişkene ait kovaryansın ve her bir değişkenin standart sapmalarının bulunmasıdır. Daha sonra aşağıdaki formülü kullanın: {Corr. Coeff} = COV (piyasa göstergesi, hisse senedi fiyatı) / ((piyasa göstergesi için standart sapma) * (hisse senedi fiyatı için standart sapma)).

Her değişken için kovaryans ve standart sapmayı bulmak uzun sürece dahil bir süreç olabilir. Bununla birlikte, çoğu hesap makinesi ve bazı yazılımlar bu işlevleri de gerçekleştirebilir.