a:

Zaman serileri çizimi çalışmasında otoregresif bir hareketli ortalama veya ARMA kullanılır. ARMA üzerine kurulan modeller, bir veya daha fazla veri kümesine karşı geçerli bir veri kümesinin doğrusal gerilemelerine dayanır; aksi takdirde bir modeli bozabilen rastgele dalgalanmaları "düzelte" edebilen eğilimler yaratır. Teknik analistler ve tüccarlar belirli bir güvenlik veya dizin için geçmiş zaman serisi verilerine dayanılarak gelecek tahminler yapmanın bir aracı olarak ARMA'ları kullanmaktadır.

İstatistiksel jargonda, otoregresif hareketli ortalama modellerle üretilen ticaret sinyallerinin logaritmik fiyatları esas alınır. Bir grafikteki fiyat hareketleri içerisinde çizilebilen bir eğilim çizgisi oluşturulur; Bir fiyat eğilimi trend çizgisinden çok fazla saptığında tüccarlar buna göre tepki verebilir.

ARMA'ların hareketli zaman aralığı, tüccarlar tarafından pazar eğilimlerinde bir günlük tahminler için sıklıkla kullanılan bir tahmin değeri ile sonuçlanır. Tahmin değeri yüksekse, model ertesi günün oturumunun projeksiyonuna benzer şekilde tepki verme ihtimalini belirtir.

S & P 500 indeksindeki geçmiş ve güncel eğilimleri kullanarak otomatik gerik bir göstergenin oluşturulduğu bir örnek düşünün. Modeldeki iki ağırlık, seçilen hareketli ortalamaya, kısa veya uzun ticaret aralıklarına göre ayarlanır ve güven bantları oluşturur. Bir güvenlik karşılığı fiyatı veya forex çifti için döviz fiyatı, güven bandında kırılırsa aşırı alım veya aşırı satım pozisyonunu işaret edebilir.

Diğer teknik eğilim göstergeleri ile birlikte kullanıldığında eğilimleri, devam örüntülerini ve geri dönüşümleri doğrulamak için bir ARMA modeli kullanılabilir.