Bir volatiliteyi hesaplarken bir hisse senedi geçmişinde ne kadar geriye gitmelisiniz?

Dünyanın En İyi İndikatörü (Kasım 2024)

Dünyanın En İyi İndikatörü (Kasım 2024)
Bir volatiliteyi hesaplarken bir hisse senedi geçmişinde ne kadar geriye gitmelisiniz?
Anonim
a:

Kendi yatırım stratejinizdeki genel riski değerlendirmek için her zaman önemli olmakla birlikte, oynaklık metriklerine ne kadar tarihsel önem verdiğiniz kişisel hedef ve inançlarınıza bağlıdır. Uzun süre stokları tutmayı ve teknik analiz kullanmayı planlayan yatırımcılar genellikle değişkenlik için beta ve standart sapma gibi ölçümleri kullanmaktadır. Bu ölçümler analistler arasında değişiklik gösterse de genellikle üç ila beş yıl geriye uzanan bir performans verisi içeriyor.

Çoğu mali web sitesi ve yayın bu metriklerin nasıl hesaplandığına dair bilgi sağlamıyor. Bu koşullar altında, herhangi bir oynaklık karşılaştırmasının, belirli oynaklık metriğindeki ayrıntıları bulmaktan çok eşit önemde olduğundan emin olmak daha önemlidir. Bu, farklı web sitelerindeki beta sayılarını karşılaştırmaktan kaçınmak anlamına gelir.

Herhangi bir zaman serisi veri karşılaştırmasında varyans ve periyot sayısı arasında ters korelasyon eğilimi gösterir. Daha geriye baktığınızda, hisse senetleri arasında daha az oynaklık var. Tarihsel getiriler, hem kurtozu (anormal derecede pozitif ve negatif performans periyodu) hem de heteroskedastisite sergilemektedir (varyans zaman içinde tutarlı değildir). Bugün hisse senetlerinin oynaklığını ölçmek için üç yıllık bir pencere kullanmak yararlı olsa bile, en iyi geri dönüş süresi gelecekte daha kısa veya daha uzun olabilir.

Kısa vadeli tüccarlar, verilen bir hisse senedinin üç yıl önce nasıl performans gösterdiğine ve son altı ay içinde nasil ticaret yaptığına daha çok endişe ediyorlar. Bu tür ticaret, geleneksel oynaklık ölçümlerinden daha fazla kazanmaya dayanmaz ve bunun yerine, ortalama doğru aralık veya mutlak genişlik indeksi (ADX) gibi belirli teknik göstergelere dayanır.