Hiç kendi ticaret robotunu kodlayabilecek bir algoritmik tüccar olmak istediniz mi? Ve yine de, dağınık, yanıltıcı bilgi miktarıyla ve geceleyin refah için sahte vaatlerle hayal kırıklığına mı uğradın? Çevrimiçi algoritma ticareti kursu AlgoTrading101'in yaratıcısı Lucas Liew sizin için çözümünüz olabilir. mükemmel değerlendirmeleri sahip ve ilk Ekim 2014 yılında piyasaya yana 000 öğrenci, 8 üzerinde toplayan, Liew en örgütlü içinde algoritmik ticaret temellerini sunulması ders amaçlı olarak yol-olan oldukça popüler olduğunu kanıtlamaktadır. O, algoritmik ticaretin "get-zengin-hızlı bir plan değil" gerçeği hakkında kararlı. "Liew'ın ve kursunun içgörülerinden yola çıkarak, aşağıda özetlenen, kendi algoritmik ticaret robotunuzu tasarlamak, oluşturmak ve sürdürmek için gereken temel hususlardır.

Bir Algoritmik Ticaret Robot Is ve mu En temel düzeyde

, algoritmik bir işlem robot üretmek ve satın yürütmek ve finans piyasalarında sinyalleri satmak yeteneğine sahip bir bilgisayar kodu nedir. Böyle bir robotun ana bileşenleri, ne zaman alınıp satılacağını gösteren giriş kurallarını, geçerli pozisyonun ne zaman kapanacağını belirten çıkış kurallarını ve satın alma veya satma miktarlarını tanımlayan konumlandırma boyutlandırma kurallarını içerir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Algoritmik İşlem Temelleri: Kavramlar ve Örnekler .)

Ana Araçlar

Açıkçası, bir bilgisayara ve bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız olacak. Bundan sonra, bir Windows veya Mac işletim sistemi ticaret stratejileri kodlama için MetaQuotes Dili 4 (MQL4) kullanan MetaTrader 4 (MT4) -bir elektronik ticaret platformu çalıştırmak için gerekli olacaktır. MT4, bir robot inşa etmek için kullanabileceği tek yazılım olmasa da, bir dizi önemli yararı vardır.

MT4'in ana varlık sınıfı döviz (FX), platform hisse senetleri, hisse endekslerini, emtia ve Bitcoins kullanarak CFD için kullanılabilir iken. Diğer platformlara kıyasla MT4'ü kullanmanın diğer yararı, öğrenilmesi kolay olmak, çok sayıda mevcut FX veri kaynağına sahipken ücretsizdir. Ne yazık ki, MT4 hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarında doğrudan işlem yapmaya izin vermiyor ve istatistiksel analizlerin yapılması kayıtdışı olabilir; Bununla birlikte, MS Excel yardımcı istatistiksel bir araç olarak kullanılabilir.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Her algoritmik ticaret stratejisinin sahip olması gereken temel nitelikleri yansıtan başlamak önemlidir. Stratejinin temelde bir piyasadan ve ekonomik açıdan sağlam olması açısından pazardaki ihtiyatlı olmalı. Ayrıca, stratejinin geliştirilmesinde kullanılan matematiksel model sağlam istatistiksel yöntemlere dayanmalıdır.

Sonra, robotunuzun hangi bilgileri yakalamayı hedeflediğini belirlemek çok önemlidir. Otomatik bir stratejiye sahip olmak için, robotunuzun belirlenebilir, sürekli piyasa verimsizliklerini yakalaması gerekir.Algoritmik ticaret stratejileri, piyasa davranışından yararlanan katı bir kural seti izlemektedir ve bu nedenle, bir defalık piyasa verimsizliği ortaya çıkması, etrafında bir strateji oluşturmak için yeterli değildir. Ayrıca, pazarın verimsizliğinin nedeni tespit edilemiyorsa, stratejinin başarısının veya başarısızlığının şansa bağlı olup olmadığının bilinmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, algoritmik ticaret robot tasarımınızı bilgilendirmek için bir dizi strateji türü vardır. Bunlara, (i) makroekonomik haberlerden (örneğin, tarım dışı bordro veya faiz oranı değişiklikleri); (ii) temel analiz (örneğin gelir verilerini veya kazanç bırakma notlarını kullanarak); (iii) istatistiksel analiz (örneğin korelasyon veya eşbütünleşme); (iv) teknik analiz (örneğin, hareketli ortalamalar); (v) piyasa mikro yapısı (örneğin arbitraj veya ticaret altyapısı); veya (vi) yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu. Robotunu Tasarlama ve Test Etme Bir ticaret robotunu kurmak ve yönetmek için esasen dört adım gereklidir:

Ön Araştırma < : Bu adım, kendi kişisel özelliklerine uygun bir strateji geliştirmeye odaklanmaktadır. Kişisel risk profili, zaman taahhütü ve ticaret sermayesi gibi faktörler, bir strateji geliştirirken düşünmek için önemlidir. Ardından, yukarıda bahsedilen kalıcı piyasa verimsizliklerini tanımlamaya başlayabilirsiniz. Pazar verimsizliği tespit ettikten sonra, kendi kişisel özelliklerine uygun bir ticaret robotunu kodlamaya başlayabilirsiniz.

Backtesting

: Bu adım ticaret robotunuzu doğrulamaya odaklanmaktadır. Bu, kodun, istediğiniz şeyi yaptığından emin olmak ve 2008 küresel mali kriz gibi kara kuğu türü olaylarda farklı zaman aralıkları, varlık sınıfları veya farklı piyasa koşulları üzerinde nasıl performans gösterdiğini anlamaktan oluşur. Optimizasyon

: Şimdi, çalışan bir robotu kodladınız ve bu aşamada aşırı uygun önyargıları en aza indirirken performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsunuz. Performansı en üst düzeye çıkarmak için, öncelikle, riski yakalayan ve tutarlılık (örn. Sharpe oranı) unsurlarını ödüllendiren iyi bir performans ölçütü seçmeniz gerekir. Aşırı uydurma eğilimi, robotunuzun geçmiş verilere çok yakın olması durumunda ortaya çıkar; böyle bir robot yüksek performans yanılsamasını atacaktır, ancak geleceğin geçmişe tamamen benzememesi nedeniyle aslında başarısız olabilir. Canlı Yürütme

: Artık gerçek parayı kullanmaya hazırsınız. Bununla birlikte, yaşayabileceğiniz duygusal iniş ve çıkışlarda hazırlık dışında bir takım teknik konular da ele alınmalıdır. Bu sorunlar, uygun bir komisyoncuyu seçmek ve hem piyasa risklerini hem de potansiyel bilgisayar korsanları ve teknoloji kesintileri gibi operasyonel riskleri yönetmek için mekanizmaların uygulanmasını içerir. Bu adımda, robot performansının test aşamasında deneyimli olana benzer olduğunu doğrulamak da önemlidir. Son olarak, robotun tasarlandığı pazar etkinliğinin hala mevcut olmasını sağlamak için sürekli izleme gereklidir. The Bottom Line

Efsanevi emtia tüccarı olan Richard Dennis'in bir grup öğrenciye kişisel trading stratejilerini öğrettiğini göz önüne alarak (daha fazla bilgi için bkz. Ticaret Algoritmaları Nasıl Oluşturulur?) sadece beş yıl içinde 175 milyon doları aşkın para kazanmak için, tecrübesiz tüccarların sıkı bir kural seti öğretilmesi ve başarılı tüccar olabilmesi tamamen mümkündür. Bununla birlikte, bu olağanüstü bir örnektir ve yeni başlayanlar, ılımlı beklentilere sahip olmayı kesinlikle unutmamalıdır. Başarılı olabilmek için yalnızca bir dizi yönergeyi izlemek değil, bu yönergelerin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Liew, algoritmik ticaretin en önemli bölümünün "hangi piyasa koşullarında robotunuzun çalışacağı ve ne zaman yıkılacağının anlaşılması" ve "müdahale etmenin ne zaman olacağının anlaşılması" olduğunu vurguluyor. "Algoritmik ticaret ödüllendirici olabilir, ancak başarının anahtarı anlamaktır. En az anlayışla yüksek ödüller vaat eden herhangi bir ders veya öğretmen büyük bir uyarı işareti olmalıdır.