CCI veya Emtia Kanalı Endeksi, başlangıçta Emtia dergisinde (şimdi Futures ) yayımlayan teknik analist Donald Lambert tarafından geliştirildi. adını vermesine rağmen, CCI herhangi bir pazarda kullanılabilir ve sadece meta için değildir. CCI başlangıçta uzun vadeli trend değişikliklerini tespit etmek için geliştirildi, ancak tüccarlar tarafından tüm zaman aralıklarında kullanılmak üzere uyarlandı. Yatırımcıların ve yatırımcıların kullanabileceği iki strateji vardır.

CCI Göstergesi

CCI mevcut fiyatı belli bir süre boyunca ortalama bir fiyat ile karşılaştırır. Gösterge, pozitif veya negatif bölgeye girerek sıfırın üstünde veya altında dalgalanır. Çoğu değeri, yaklaşık% 75, -100 ile +100 arasında düşeceği halde, değerlerin yaklaşık% 25'i bu aralığın dışına düşecek ve fiyat hareketinde bir çok zayıflık veya güç belirtisi gösterecektir.

Şekil 1. CCI Göstergesine Sahip Hisse Senedi Grafiği

Yukarıdaki grafik CCI hesaplamasında 30 dönem kullanır; grafik aylık bir grafik olduğundan, her yeni hesaplama en son 30 ay dayanmaktadır. 20 ve 40 dönem CCI'leri de yaygındır.

periyot , göstergenin hesaplamasına dahil edeceği fiyat çubuklarının sayısını belirtir. Fiyat çubukları bir dakika, beş dakika, günlük, haftalık, aylık veya grafiklerinizde erişebileceğiniz herhangi bir zaman çerçevesi olabilir.

Seçilen süre uzadıkça (hesaplamadaki daha fazla çubuk), gösterge -100 veya +100 dışında o kadar az hareket edecektir. Kısa vadeli tüccarlar, daha fazla sinyal vereceğinden daha kısa bir süre (hesaplamada daha az fiyat çubuğu) tercih ederken, uzun vadeli işlemler ve yatırımcılar 30 veya 40 gibi daha uzun bir süreyi tercih eder. Daha uzun süreyle günlük veya haftalık bir grafik kullanılması önerilir Kısa vadeli işlemler göstergeyi bir saatlik grafik veya bir dakikalık grafiğe uygulayabilir.

Gösterge hesaplamaları grafik yazılımı veya bir ticaret platformu tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir; yalnızca kullanmak istediğiniz dönem sayısını girmeniz ve grafiğiniz için bir zaman çizelgesi (örneğin, 4 saatlik, günlük, haftalık vb.) seçmeniz yeterlidir. Stockcharts. com, Freestockcharts. Thinkorswim ve MetaTrader gibi ticaret platformlarının hepsi CCI göstergesini sağlar. Grafiğinize eklemek için göstergeler listesinden göstergeyi seçin.

CCI değeri +100'ün üzerindeyken, fiyat gösterge ile ölçülen ortalama fiyatın çok üzerindedir. Gösterge -100'un altındaysa, fiyat ortalama fiyatın çok altında.

CCİ Temel Stratejisi

Temel CCI stratejisi CCI'nin satış sinyalleri üretmek için +100'ün üstüne çıkmasını ve satış veya kısa ticaret sinyallerinin üretilmesi için -100'un altına düşmesini beklemektir. Yatırımcılar yalnızca alım sinyallerini alıp satma sinyalleri geldiğinde çıkmak ve satın alma sinyali tekrar oluştuğunda yeniden yatırım yapmak isteyebilirler.

Şekil 2. CCI Temel Ticaret Sinyalleriyle

ETF Grafiği Yukarıdaki haftalık grafik, 2011'de CCI -100'un altına düştüğünde bir satış sinyali üretti. Bu, uzun vadeli tüccarlara olası bir düşüş trendinin devam ettiğini söylerdi. Daha aktif tüccarlar da kısa satış sinyali olarak kullanabilirdi. 2012 başlarında bir alım sinyali tetiklendi ve CCI -100'un altına inene kadar uzun pozisyon açık kalır.

Çok Zamanlı Çerçeve CCI Stratejisi

CCI birden çok zaman çerçevesinde de kullanılabilir. Egemen eğilimi oluşturmak için uzun vadeli bir grafik kullanılırken, daha kısa vadeli bir tablo, bu eğilime geri çekilme ve giriş noktaları oluşturmak için kullanılır. Bu strateji, daha aktif tüccarları tercih eder ve "uzun vadeli" ve "kısa vadeli" bir tüccarın pozisyonlarının süresini ne kadar süreceği ile ilişkili olduğu için günlük ticaret için bile kullanılabilir.

Temel strateji gibi, CCİ uzun vadeli grafikte +100'ün üzerine çıktığında, eğilim yükselir ve kısa vadeli grafikte satın alma sinyalleri için yalnızca izlenirsiniz. Eğilim, uzun vadeli CCI'nin -100'ın altına düşene kadar dikkate alınır.

Şekil 2'de, 2012 yılının başından bu yana haftalık artış eğilimi görülüyor. Bu, uzun vadeli grafikse, kısa vadeli grafikte alım sinyali alacaksın.

Daha kısa zaman çizelgesi olarak günlük grafik kullanırken, CCI -100 değerinin altına düştüğünde ve -100'un üzerine çıktığında satın alın. CCİ, +100 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra +100'ün altına düştüğünde ticaretten çıkın. Alternatif olarak, eğer uzun vadeli CCI eğilimi kesilirse, tüm uzun pozisyonlardan çıkın.

Şekil 3. Uzun Vadeli Uptrend'de Sinyal ve Çıkışları Satın Alın

Şekil 3, günlük grafikte üç alım sinyali ve iki satma sinyalini göstermektedir. Kısa vadeli işlemler başlatılmadı, çünkü uzun vadeli grafikte CCI yükseliş eğilimi gösteriyor.

Uzun vadeli grafikte CCI -100'un altına düştüğünde, kısa vadeli grafikte kısa satış sinyalleri alın. Düşüş trendi, uzun vadeli CCI, +100 seviyesinin üzerine çıkıncaya kadar geçerli.

CCI, +100 seviyesinin üzerine çıktığında kısa bir ticarette bulunun ve ardından kısa vadeli grafikte +100 seviyesinin altına düşer. CCI -100'un altına düştüğünde kısa ticaretten çıkın ve -100'un üzerine geri dönün. Alternatif olarak, eğer uzun vadeli CCI eğilimi ortaya çıkarsa, tüm kısa pozisyonlardan çıkın.

Değişiklikler ve Tuzaklar

Stratejiyi daha sıkı veya hoşgörüsüz hale getirmek için strateji kurallarını ayarlayabilirsiniz. Örneğin, çoklu zaman aralıklarını kullanırken, uzun vadeli CCI'nin +100'un üzerinde olması durumunda, daha kısa zaman diliminde sadece uzun pozisyonlar alarak stratejiyi daha sıkı hale getirin. Bu, sinyal sayısını azaltacak, ancak genel trendin çok güçlü olmasını sağlayacaktır.

Kısa zaman çerçevesindeki giriş ve çıkış kuralları da ayarlanabilir. Örneğin, eğer uzun vadeli eğilim yükseliyorsa, CCI'nin kısa vadeli grafikte -100'un altına düşmesine ve ardından satın almadan önce -100 yerine sıfırın üzerine geri dönmesine izin verebilirsiniz. Bu, büyük olasılıkla daha yüksek bir fiyat ödeyerek sonuçlanacak, ancak kısa vadeli gerilemenin bittiğine ve uzun vadeli eğilime devam edeceğine dair daha fazla güvence sunuyor. Çıkış ile, fiyatın +100'un üzerinde toplanmasını ve ardından uzun pozisyon kapanmadan önce sıfırın altına düşmesini (+100 yerine) isteyebilirsiniz.Bu, bazı küçük gerilemelerden vazgeçmek anlamına gelse de, çok güçlü bir trend sırasında karı artırabilir.

Yukarıdaki örnekler haftalık uzun vadeli ve günlük kısa vadeli grafik kullanmaktadır. Günlük ve saatlik grafik veya 15 dakikalık ve bir dakika grafik gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için başka kombinasyonlar da kullanılabilir. Çok fazla veya çok az ticaret sinyali alıyorsanız, CCI dönemini ayarlayın bunun bu sorunu düzeltip düzeltmediğini kontrol edin.

Maalesef, strateji, koşullar dalgalı bir hale geldiğinde çok sayıda yanlış sinyal üretmek veya ticareti kaybetmek olasıdır. CCI'nin sinyal seviyesinde ileri ve geri gidip kayıplara veya belirsiz kısa vadeli talimatlara yol açması oldukça olasıdır. Bu gibi durumlarda, uzun vadeli grafik, giriş yönünüzü onayladığı sürece ilk sinyalin güvencesi altına alın.

Strateji durdurma kayıplı değildir, ancak durdurma kayıplı ticaret yapılması önerilir, bu nedenle risk belirli bir miktarda sınırlandırılır. Satın alırken, durma kaybı son swing seviyesinin altına düşebilir; kısa devre yaparken, durma kaybı son salınım yüksekinin üzerine konabilir.

Alt satır

CCI, herhangi bir pazar veya zaman çerçevesinde kullanılabilir. Bir zaman çerçevesi kullanılabilir, ancak iki ticaret, aktif tüccarlar için daha fazla sinyal sağlayacaktır. Baskın eğilimi sağlamak için uzun vadeli grafikte CCI'yi kullanın ve geri çekilme işlemlerini izole etmek ve ticaret sinyallerini üretmek için kısa vadeli grafikte CCİ'yi kullanın. Stratejiler ve göstergeler, tuzakların olmadığı bir durum değildir; ayarlama stratejisi kriterleri ve gösterge periyodu, daha iyi performans sağlayabilir, ancak tüm sistemler esnaf kaybetme eğilimindedir. Riskleri sınırlamak için bir durdurma kaybı stratejisi uygulayın ve kullanmadan önce pazarınız ve zaman çerçevenizdeki karlılık için CCI stratejisini test edin.