Aktif tacirler hayatta kalıyorlar çünkü ilk durdurma kaybı korumasını kullanıyorlar ve aynı zamanda da kâr etmeye veya kâr etmeye devam ediyorlar. Birçok tüccar, mükemmel giriş noktası olduklarını düşündükleri şeyleri mükemmelleştirmek için saatlerce harcıyor, ancak birkaçı aynı miktarda vakit geçirerek sağlam bir çıkış noktası oluşturuyor. Bu, trader'ların pazarın yönü hakkında doğru oldukları, ancak büyük kazançlara katılmamak için bir durum oluşturuyor çünkü piyasanın piyasa toparlanmadan ya da kırılmadan önce takip eden duruşlarına çarptı. Tezgah genellikle bir grafik oluşumuna veya bir dolar tutarına göre yerleştirdiği için, bu duraklar genellikle erken tetiklenir.

Bu makalenin amacı, okuyucuyu pazarın volatilitesine göre durdurma konseptine tanıtmaktır. Geçmişte Investopedia'da. com, ortalama gerçek aralık (ATR) temelli bir oynaklık duruşu kullanma konusunu ele almıştır. Bu makale, ATR durağını, en yüksek, pazardaki salıncak ve bir Gann açısına dayalı diğer oynaklık duruşlarıyla karşılaştıracaktır. (ATR'daki bir astar için, makalemize bakın: Ortalama Varsayılan Aralık ile Oynaklığı Ölçme

Çıkış Yöntemi

Bir ses çıkış metodolojisi geliştirmek için üç anahtar, uygun durma yerleşimi için hangi volatilite göstergesinin kullanılacağını, durmanın neden bu şekilde yerleştirileceğini ve bu volatilitenin nasıl durduğunu belirlemektir Eserleri. Bu yazıda, volatilitenin kârın maksimize edilmediği bir ticaret örneği de gösterilecektir. Son olarak, makaleyi dengeli tutmak için çeşitli durak türlerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışacağım.
Aslında iki tür durdurma emri vardır. İlk duruş ve parkur durağı. İlk durdurma emri, giriş emrinin gerçekleşmesinden hemen sonra verilir. Bu ilk durak genellikle ihlal edildiğinde ticarette kalma amacını reddedecek bir fiyat seviyesinin altında veya üzerine yerleştirilir. Örneğin, bir satın alma emri, kapanış fiyatı hareketli bir ortalamanın üzerinde olduğu için yürütülürse, başlangıç ​​durağı genellikle hareketli ortalamaya atıf yapılır. Bu örnekte, başlangıç ​​durağı hareketli ortalamanın altında önceden belirlenmiş bir noktaya yerleştirilebilir. Başka bir örnek pazar, bir salıncak üstü geçtiğinde ve ilk duruşu son salıncak tablasının altına koyduğunda veya eğilim çizgisinin altındaki bir başlangıç ​​dururken bir yukarı doğru çizgiyle satın aldığında bir ticarete girmek olacaktır. Her durumda başlangıç ​​durağı giriş sinyaliyle ilgilidir.

Piyasanın ticaret yönünde hareket ettikten sonra genellikle bir çekmece durur. Hareketli ortalamayı bir örnek olarak kullanarak, orijinal girdinin değeri olarak hareket eden ortalamanın altında takip eden bir durma takip eder. Salıncak grafiği girişine dayanan uzun bir pozisyon için, takip eden durak her sonraki daha yüksek altın altına yerleştirilir. Son olarak, satın alma sinyali bir yükselme çizgisinde oluşturulduysa, takip eden bir durak eğilim çizgisinin altındaki bir noktadaki eğilim çizgisini takip eder.

Bir Durun Belirlenmesi

Her örnekte, durdurma, bir referans noktası altındaki önceden belirlenmiş bir miktara (yani, hareketli ortalama, salınım ve eğilim çizgisi) dayalı bir fiyata yerleştirildi. Durağın ardındaki mantık, referans noktası önceden belirlenmiş bir miktarda ihlal edilecek olursa ticaretin ilk etapta yürütüldüğü orijinal nedeni ihlal edilmiş olmasıdır. Önceden belirlenen noktaya genellikle kapsamlı geri test uygulanır.
Bu şekilde durur genellikle daha iyi ticaret sonuçlarına neden olur, çünkü en azından mantıksal bir biçimde yerleştirilirler. Bazı tüccarlar pozisyonlara girerler, o zaman yer doları belirli dolar miktarlarına dayanarak durur. Örneğin, uzun bir pazar yaşıyor ve girişin altında sabit bir dolar tutarında duruyorlar. Bu durma türü, çoğunlukla en sık görülür çünkü arkasında mantık yoktur. Tüccar, girişi ile ilgisiz olabilecek bir dolar karşılığı stopa dayanıyor. Bazı tüccarlar, bunun kayıpları tutarlı bir seviyede tutmanın en iyi yolunun olduğunu düşünüyorlar, ancak gerçekte bu da daha sık karşılaşmamakla sonuçlanıyor.

Eğer yeterince yakın bir piyasa çalışıyorsanız, her pazarda kendi benzersiz oynaklığının olduğunu gözlemleyebilmelisiniz. Bir başka deyişle, ölçülebilir hareketleri normaldir. Bu hareket eğilimle veya eğilime karşı olabilir. Çoğunlukla trende aykırı hareketler için kullanılır. Bu harekete bir pazarın gürültüsü denir. En iyi ticaret sistemleri gürültüye saygı duyar ve en iyi durur gürültü dışına yerleştirilir. Bir pazarın sesini belirlemenin en iyi yöntemlerinden biri, bir piyasanın oynaklığını incelemektir.

Bekleyeceğiniz Şeyler

Oynaklık, temel olarak belirli bir süre boyunca bir piyasadan beklenecek hareket miktarıdır. Tüccarlar için oynaklığın en iyi önlemlerinden biri, ortalama doğru aralıktır (ATR). Bir oynaklık duruşu, ATR'nin bir katını alır, onu yakınına ekler veya çıkarır ve durdurmayı bu fiyata yerleştirir. Duruş, yalnızca eğilimler sırasında yükselebilir, aşağı inişler sırasında veya yana doğru ilerleyebilir. Sonradan durdurma yeri kurulduktan sonra asla daha kötü bir konuma getirilmemelidir. Durağın ardında yatan mantık, tüccar, piyasanın eğilime karşı gürültüye sahip olacağını kabul ettiğini ancak ATR tarafından ölçülen bu gürültüyü örneğin iki veya üç faktörle çarpmak suretiyle eklediğinde veya çıkardığında kapatın, dur ses gürültüsünden uzak tutulur. Bu adımı tamamlayarak, tüccar, pozisyonunu daha uzun süre koruyabilir, böylece ticarete başarı şansını daha iyi verebilir. Piyasanın oynaklığına dayanan diğer durma türleri, sabit bir zaman aralığında en yüksek veya en düşük seviyedeki en düşük seviyeye referansla hesaplanan durur; piyasa, bir trendin içinde yukarı ve aşağı hareket etmeyi sağlayan bir salınım grafiğidir ve trend doğrultusunda aynı hızda hareket eden bir Gann açısı. (Gann açıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için makalemize bir göz atın:

Gann Göstergeler Nasıl Kullanılır? Örnekler

Değişkenlik duraklarıyla çalışırken, ticaret stratejisi.Her volatilite göstergesi, özellikle trendle kalmak çabasıyla geri verilen açık kar miktarı ile ilgili kendi özelliklerine sahiptir.
Şekil 1: 2009 Mayıs Soya fasulyesi

Kaynak: TradeStation, 2009.

Bu grafik, kısa bir pozisyona çeşitli durakların nasıl uygulanacağını göstermektedir. Bu örnekte kullanılan dört son durak türü vardır. Son 20 günün En Yüksek, 20 Günlük Ortalama Gerçek Aralık, 2 artı Yüksek, Salıncak Grafik top ve azalan Gann Açısı.

Şekil 2: Soya fasulyesi Mayıs 2009 w / sonundaki oynaklık durur.

Kaynak: TradeStation, 2009.

Şekil 2'de, okların her biri, ticaretin normal seyrinde takip eden oynaklık duruşlarının nerelerde gerçekleşeceğini göstermektedir.

Grafiğe bakıldığında, 20 günlük en yüksek Yükselişin en yavaş ilerleyen durak noktası olduğunu ve en açık karları geri verebileceğini, ancak trader'ın aşağı trendin çoğunu yakalamak için en iyi fırsatı bulabileceğini gözlemleyeceğim .
20 Günlük ATR Durdurma zamanları 2 + Yüksek, piyasa düşen yükseklik seviyesine düştüğü sürece aşağı iner. Bu durma yukarı hareket ederse bile asla yukarı kalkmaz. Düşüş sırasında ulaşılan en düşük seviyede kalmaktadır. Hiçbir zaman daha yüksek hareket etmeyeceği için, diğer çekilme duraklarından daha az kazanç sağlar. Bu durağın dezavantajı, eğilimin erken saatlerinde idare edilmesi, dolayısıyla daha büyük bir harekete katılımın engellenmesi.

Salınım Şeması, bir dizi alt ve alt taban ile tanımlanan piyasanın trendini izler. Mevcut üst, önceki üstten düşük olduğu sürece, ticaret aktif kalır. Bir trend üstü geçildiğinde, ticaret durdurulur. Bu türden oynaklık duruşu, salıncakların büyüklüğüne bağlı olarak büyük miktarda açık kazanç sağlayabilir. Ticareti, tacirin daha büyük bir harekete katılmasına izin verebilir. (Salınım grafikleri hakkında daha fazla bilgi için,

Salınım Grafiğine Giriş 'e bakın.) Son takip durağı, Gann açısı durağıdır. Gann açıları ticaret girişinden hemen önce en yüksekten başlar. Bu örnekteki Gann açıları günde dört ila sekiz sentlik bir hızla aşağı iniyor. Piyasa aşağı inerken, açılar arasındaki mesafe genişler. Bu, tacirin, hangi Gann açısının, takip eden durdurma için referans noktası olarak seçildiğine bağlı olarak, büyük miktarda açık kazanç verebileceği anlamına gelir. Hatta yanlış açısı seçilirse, bir ticaret erken durdurulabilir.

En çok volatilite duruşundan fayda sağlayan ticaret sistemi, eğilimli bir sistemdir. Tüccar, eğilimi belirlemek için hareketli bir ortalama, eğilim çizgisi veya salınım grafiği gibi bir eğilim göstergesi kullanır ve daha sonra bir oynaklık durağı kullanarak açık konumu izler. Bu durma türü, gürültüyü durdurmak suretiyle kırbaç seslerini önleyebilir. Yüksek derecede uçucu veya yönsüz pazarlar, volatilite duruşunu kullanarak ticaret yapmanın en kötü koşullarıdır. Bu koşullar altında durmaların sıkça vurulması olasıdır.

Sonuç

Doğayla, bir eğilim ticaret sistemi her zaman açık duran bir durakla kullanıldığında açık kazançların bir kısmını geri verecektir. Bunu önlemenin tek yolu kâr hedeflerini belirlemektir. Bununla birlikte, kâr hedeflerini belirlemek, ticaretteki kazanç miktarını sınırlayabilir. Duraklamalar çok sık taşınırsa, oynaklığa dayalı bazı takip durakları büyük bir eğilimi yakalamayı engelleyebilir. Diğer volatilite temelli takip santralleri, açık karların çoğunu geri "geri verebilir". Arka arkaya duran bu çeşitli formlarla çalışma ve deney yaparak, hangi durağın ticaret hedeflerine en uygun olduğunu optimize edebilirsiniz. Buna ek olarak, kayıpları sınırlamak için diğer seçenekler hakkında bilgi edinmek için

Durdur unut unu, Got Seçenekleri 'u okuyun.