İsviçreli pazar teknisyenleri Etienne Botes ve Douglas Siepman, vorteks göstergesini Ocak 2010 sayısında yayınlanan "Hisse ve Emtia Teknik Analizi" adlı dergide tanıttı. "O günden bu yana, yeni teknik gösterge, şaşırtıcı derecede doğru alım satım sinyalleri üretebilen bir gösterge olan güvenilir bir trend olarak dikkat çekti. Bununla birlikte, girdap göstergesinin potansiyelini tam olarak değerlendirmek için birkaç yıl daha piyasa testi ve deneyim gerekecek.

Vorteks Göstergesi nedir?

Vorteks göstergesi, biri pozitif eğilim hareketini tanımlamak için diğeri negatif fiyat hareketi tanımlamak için iki salınım hattı göstermektedir. Satırlar arasındaki haçlar, en yüksek veya daha düşük dinamik trend hareketini yakalamak için tasarlanmış alım satım sinyallerine neden olur. Gösterge için nötr bir ortam yok, bu daima yükseliş veya düşüş eğilimi yaratacaktır. Tam vorteks göstergesi hesaplamalarını burada bulabilirsiniz.

Gösterge yapımı, son iki günün veya dönemlerin en yüksek ve en düşük seviyelerinde dönmektedir. Mevcut yüksek ile bir önceki düşük arasındaki mesafe pozitif eğilim hareketi gösterirken, mevcut düşük ve önceki yüksek arasındaki mesafe negatif eğilim hareketi belirtir. Güçlü pozitif veya negatif eğilim hareketleri iki sayı arasında daha uzun bir uzunluk gösterecek, zayıf olumlu veya olumsuz eğilim hareketleri daha kısa bir uzunluk gösterecektir.

Ölçümler genelde 14 periyodun üzerinde yapılır (teknisyen herhangi bir uzunluğu seçebilir) ve teknik gösterge yaratıcısı J. Welles Wilder'ın gerçek aralığı kullanılarak ayarlanır. Sonuçlar, fiyat çubuklarının altında sürekli çizgi olarak yayınlanırken, geçişler geçerli ticaret sinyallerinin üretilmesi için diğer trend takip göstergeleriyle karşılaştırılır. Tüccarlar, girdap göstergesini bağımsız bir sinyal üreteci olarak kullanabilirler ancak sıkışık veya karışık pazarlarda önemli kırbaçlara ve yanlış sinyallere karşı savunmasız olduğunu unutmayın.

Diğer Göstergelerle Sinerji

Vorteks göstergesini daha uzun periyotlara ayarlamak, kırbaç sıklığını azaltacak, ancak gecikmiş pozitif veya negatif geçitler oluşturacaktır. Öte yandan, uzunluğu kısaltmak, önemli eğilim hareketi sağlayamayan birçok geçişi sağlayacaktır. Genel kural olarak, yüksek beta menkul kıymetler daha kısa vadeli ayarlara daha iyi cevap verecekken, yavaş hareket eden menkul kıymetler daha uzun vadeli ayarlara daha iyi cevap verecektir.

Vorteks gösterge sinyallerini diğer eğilim takip araçlarıyla karşılaştırarak gösterge güvenilirliğini artırabilirsiniz. Altta yatan matematik Wilder ortalama yön indeksi (ADX), negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yönlü gösterge (+ DI) ile birçok benzerlik göstermektedir.Bu hesaplamalar, karmaşık geçişleri tetikleyen üç satıra dönüşür. Vorteks göstergesinin aksine, Wilder sistemi tüccarlara patlama ya da maruz kalmayı önlemek için nötr okumalar üretebilir.

Hareketli ortalama yakınsaklık-diverjans analizi (MACD) vorteks göstergesi ile mükemmel uyum sağlar. Üç hareketli ortalamayla yapılanması, aynı hatalı veriyi yakalayan çoklu göstergelerin tetiklediği yanlış okumaları düşürür. Histogramlarla çizildiğinde, gösterge şaşırtıcı derecede az sayıda yanlış sinyal üretir ve bu da gürültülü ve kırpıntı eğilimli girdap göstergesi için mükemmel bir ortak yapar.

Sinerjestik ticaret stratejileri, sermaye taahhüdünde bulunmadan önce vorteks göstergelerinde ve diğer göstergelerde sempatik alım satım yapan basit bir süreç kullanır. Sorun, iki şekilde ortaya çıkmaktadır: İlk olarak, kusurlu bilginin çoğaltılmasını önlemek için veri kaynaklarında önemli farklılıklar olması ve ikincisi, gösterge periyotlarının, kısa, orta veya uzun vadede amaçlanan tutma süresine odaklanmak için deney yapılması ve ince ayar yapması gerekir.

Gösterge periyotlarını honlandırmanın bu son adımı hayati önem taşır çünkü eğilimler zaman çerçevesi bağımsızlığı sergilemekte ve aynı güvenlik üzerinde farklı zaman dilimlerinde birden fazla artış eğilimi ve düşüş eğiliminin gelişmesine izin vermektedir. Bu fraktal davranış, girdap göstergesi eğilim aktivitesinin bir bölümüne bakarken ikinci bir gösterge ikinci bir kesime baktığında yanlış okumalar üretir. Yatırımcılar, gösterge çiftlerinin çeşitli enstrümanlarda ve çeşitli zaman aralıklarında nasıl etkileşim kurduğunu izleyerek bu hatayı deneme yanılma yoluyla aşabilir. Özellikle hareketli ortalama yakınsaklık-ayrışma ile, ayarları tek başına bırakmak ve bunun yerine girdap gösterge periyotlarını değiştirmek en iyisidir.

Bir Vorteks Göstergesi Ticaret Stratejisi

Vorteks göstergesini tanıtan 2010 makalesinde, yazar Etienne Botes ve Douglas Siepman, sahte işaretleri filtrelemek ve sınırlamak için tasarlanmış bir girdap göstergesi ticaret stratejisini açıkladı. Boğa güreteri veya düşüş eğilimi günündeki aşırı yüksek veya düşük, amaçlanan giriş fiyatı olur, uzun veya kısa. Bu seviyelere, sinyal gününde ulaşılamaz; gerekirse, birden çok oturumda yerinde olan, iptal edilmiş iyi bir satın alma veya satma emri istenir.

Geçiş sırasında yerleştirilirse, aşırı yüksek veya düşük, durma ve ters eylem seviyesine dönüşür. Bu stratejide kısa bir satış kapatılacak ve olumlu bir geçişi izleyerek fiyat aşırı yüksek seviyeye ulaştığında uzun bir pozisyondan iptal edilecek ve uzun bir pozisyon satılacak ve fiyat düşüşü sonrası aşırı düşük seviyelere geriledikten sonra kısa bir satışa dönüşecektir. negatif crossover.

Ayrıca, bu girdi filtrelerini, takip eden ve kar koruma önlemleri da dahil olmak üzere diğer risk yönetim teknikleriyle birleştirmenizi önerirler. Bu koruyucu önlemler, hatalı sinyaller verme oranını düşürürken, önemli bir momentum elde etmeyi başaramasa bile, altta yatan trend üzerinde karı en üst düzeye çıkarır. Bununla birlikte, bu yaklaşım, önceden belirlenmiş tutma periyoduna ayarlanıncaya ve sonra iyice test edilmiş olana kadar yanlış sinyal dalgalarını tetikleyecek olan dönem uzunluğuyla başa çıkamıyor.

Vortex Göstergesi Örneği Microsoft Corp'u Kullanma

Test için Microsoft Corp'taki geçmiş verileri (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Highstock 4. ile yaratılmıştır.) Kullanalım girdap göstergesi. Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, Microsoft Corp hisseleri Mart 2014'te dar bir aralık içine girdi. Bu, tüccarları karlı bir koparma için izlemeye teşvik etti. Vorteks göstergesini takiben, 14 Mart'ta bir alım sinyali var ancak fiyat, gün içi en yüksek seviyenin 38.yi aşıyor. 13 pay. Tüccar, güvenlik tetikleme fiyatına geri döndüğünde yürütülecek olan iptal edilmiş bir satın alma emrini belirler. 17 Mart'ta güvenlik, mükemmel zamanlamayla geri döndü ve kopuşu geçti ve 40 doların altına çekildi. Gösterge, 10 Nisan'da satış tarafına geçerek, büyük bir terslik çeken karlı bir çıkışa imkân tanıyor.

MACD ve bir takip durağı ticaret yönetimi, vorteks göstergesi alım sinyalinden bir gün sonra uzun bir pozisyon yürütmesini öneriyor. Ayrıca, daha karlı bir çıkışı destekleyen dört gün önce bir satış sinyali yayınladılar. Bu arada, güvenlik, 4 Nisan'da satıldığında dörtlü yükseliş trendinin daha büyük bir kısmını yakalayarak, 41 dolar civarında bir Mart 31 koparma hattına yerleştirilen bir son duruş tetikledi.

Vorteks Göstergesi ve Fiyat Örüntüleri

Vurgu göstergesi, kırpma çubuklarını ve diğer aralık bağlı mekaniği süzerken, meşru eğilimleri tanımada klasik fiyat modeli analiziyle eşleştirildiğinde de iyi çalışır. Teorik olarak, bu kombinasyon iki değişim noktasında en güvenilir alım satım sinyallerini üretmelidir:

İyi gelişmiş bir ticaret aralığı kırılmaya veya bozulmaya ayarlandığında.

1. Trendli bir piyasa ivme kaybedinceye veya yeni bir ticaret aralığına geçişi destekleyen belirgin bir engele ulaştığında.
2. Bayraklar, dikdörtgenler ve üçgenler de dahil olmak üzere iyi bilinen aralık sınırı modellerinin kataloğu, bu yaklaşımın faydasını getirir, çünkü doğal koparma ve kırılma seviyeleri tamamen çözülmüştür, bu da tüccarın vorteks göstergesine bu fiyatla aynı anda odaklanmasına imkân tanır destek veya direnci test eder. Eğilme mukavemeti ve dayanıklılığı, 5, 3, 3 ya da başka bir göreceli mukavemet göstergesinde ayarlanmış stochastics kullanılarak çevrim yakınsaması için daha da ölçülebilir.

Amerikan Havayolları Kullanarak Vorteks Göstergesi Örneği

American Airlines Group Inc (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47.45 +% 0.19% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) Aralık 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri ​​arasında klasik iki üstü model oluşturup önemli bir düşüş eğilimi yaşıyor. Vorteks göstergesi, teknik arıza öncesinde sekiz satılık bir satış sinyali yayınlar ve ticaret hacmi içerisinde erken kısa satışları teşvik eder. Geçiş, aynı zamanda, olasılık oranlarını kendi lehlerine istemek isteyen model tüccarlarının ikincil bir göstergesi olarak da işe yarar. Bir vorteks göstergesi örtüsü kısa sinyal altı hafta sonra 40 $ civarındaki pazara yakın karlı bir çıkış elde etti. Alt satır

Vorteks göstergesi, daha önceki J. çalışmasına dayanmaktadır.Birkaç önemli teknik göstergenin yaratıcısı Welles Wilder. Vorteks göstergesi yeni ve hızlanan artış eğilimleri ve düşüş trendleri için bir sinyal mekanizması oluşturur. Wilder'in göstergelerinde olduğu gibi, vorteks göstergesi, diğer eğilim takip sistemleri ve klasik fiyat analizi ile birleştirildiğinde en iyi sonucu alır.