a:

Finansal piyasalarda risk, belirsizlik, oynaklık, temerrüt riski, karşı taraf riski ve faiz oranı riskini içermektedir. Farklı varlık sınıflarının farklı risk türleri vardır.

Oynaklık

Oynaklık, tüm pazarlar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Oynaklık, bir varlığın değerinin değişmesindeki belirsizliktir. Bir varlığın tarihsel oynaklığını tanımlayabilen istatistiksel önlemler vardır. Daha yüksek volatilite seviyesi, daha büyük hareketlere ve varlığın değerinde daha geniş bir değişime işaret eder.

Oynaklık yönsüz bir değerdir. Daha faal bir volatilite varlığı, aşağılandığı gibi daha büyük bir harekete geçme ihtimaline sahiptir. Daha yüksek volatilite varlıkları bir portföyün değeri üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Bazı yatırımcılar volatilite severken, diğerleri olabildiğince kaçınmaya çalışıyorlar.

Karşı İşlem Riski

Karşı Taraf risk, türev işlem takas pazarının bir parçasıdır. Karşı taraf riski, bir tarafın bir kredi swapının bir sözleşmeyle sonuçlanamayacağı riskidir. Kredi swapları, iki taraf arasındaki nakit akışının değişimidir ve temel faiz oranlarındaki değişimlere dayanır. 2008 finansal krizinin başlıca nedenlerinden biri, takas sözleşmelerine karşı tarafların temerrüde düşmeleri oldu.

Varsayılan Risk

Varsayılan risk, tahvil ve sabit getirili piyasaların bir parçasıdır. Bir borçlunun kredi yükümlülüğünü yerine getirememesi ve borç verenin ödenmemiş tutarlarını ödememesi riski vardır. Genel olarak, daha yüksek bir olasılık olasılığı, bir tahvil için ödenen faizin daha fazla olması ile sonuçlanır. Dolayısıyla, yatırımcıların dikkate alması gereken bir risk / ödül dengelemesi vardır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarının yükselmesiyle tahvil fiyatının düştüğü tahvil piyasasındaki bir diğer risktir.

3'ten büyük ->