a:

Değişkenlik katsayısının (COV) kullanımıyla ilişkili birçok avantaj vardır. COV, boyutları olmayan normalleştirilmiş istatistiksel bir ölçümdür. Bu dağılım ölçütüdür ve farklı ölçütlere ve önemli ölçüde farklı araçlara sahip veri setlerini karşılaştırmak için standart sapmanın yerine kullanılır. Ayrıca, riskin ölçülmesi için de yararlıdır.

Risk ölçütü olarak, hisse senedi fiyatlarında ve diğer menkul kıymetlerin oynaklığını ölçmek için kullanılır. Analistlere farklı potansiyel yatırımlarla ilişkili riskleri değerlendirebilir ve karşılaştırabilir. Bu nedenle, yatırım risklerini ölçmek ve yönetmek için kullanılabilir.

COV, boyutsuz veya birimsizdir, çünkü yüzde olarak ifade edilir ve bu nedenle hesaplamasında kullanılan ölçü biriminden bağımsızdır. Standart sapmanın ortalamaya oranı ve değeri daima pozitiftir. COV hesaplama formülü COV = Standart sapma / Beklenen getiri formülüdür.

COV hesaplamasında birkaç adım yer alıyor. İlk olarak, veri kümesindeki tüm bağımsız değişkenleri ekleyerek ve değişkenlerin sayısına bölerek ortalamayı belirleyin. Sonra her değişken ile ortalamanın farkını bulun. Ardından farklar, varyansa ulaşmak için kare haline getirilir. Daha sonra standart sapma varyansın karekökünü bularak hesaplanır. Ortaya çıkan standart sapma daha sonra COV hesaplamak için ortalama ile birlikte kullanılır.

COV ile eş anlamlı olan birkaç terim daha vardır. Bunlar arasında değişkenlik katsayısı, birleştirilmiş risk ve göreli standart sapma bulunur.