a:

Değişkenlik katsayısı (COV) kullanmanın dezavantajları arasında, kullandığınız veri kümesinin ortalaması sıfır olduğunda, bu katsayıyı hesaplamanın yetersizliğidir. Ayrıca, veriler hem pozitif hem de negatif sayı içeriyorsa ve ortalamanın sıfıra yakın olması durumunda, COV yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, değişkenlerin sadece pozitif değerler içeriyorsa, COV'nin yalnızca tahmini modellerinde makul ve faydalı olduğu düşünülmektedir.

COV, bazen farklı birimlerle ölçülen ve önemli ölçüde farklı araçlara sahip olan veri setleri arasındaki değişim derecesini karşılaştırırken bazen standart sapma (SD) yerine kullanılan istatistiksel bir değişkendir. Ortalama, bir veri kümesindeki değerlerin ortalamasıdır. SD, ortalamayla ilgili değer dağılımının bir ölçüsüdür.

COV, yüzdelik formuyla ifade edilir ve verilerin varyasyonunu tanımlamanın bir başka yolunu sağlayan SD'nin ortalamaya oranını temsil eder. Göreceli riski ölçmek için kullanılabilir ve bu nedenle, bir yatırım portföyüyle ilişkili riskleri hesaplamak için finansta kullanılır. COV formülü SD / Beklenen getiri. Hesaplama, ortalamanın, varyansın, standart sapmanın ve son olarak COV'nin hesaplanması da dahil olmak üzere dört adımdan oluşur.

Düşük bir COV düşük riskli ve yüksek COV işareti yüksek risk anlamına gelir. Bir modeldeki artık değerlerin tahmin edilen değerden küçük olması durumunda modelin iyi bir uyum gösterdiğini gösterir. Yatırım için COV, farklı yatırımları karşılaştırmak için çok yararlıdır. Tek bir yatırımda büyük getiri dalgalanmaları riskini azaltmak için çeşitlendirilmiş bir varlık portföyü önerilir. Bu nedenle, risk ve çeşitlilik negatif yönden ilişkilidir; yani, çeşitlilik arttıkça, risk azalır.

3'ten büyük ->