a:

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), tüccarların bir hisse senedinin iyi bir fiyata alınıp satılmadığını ölçmek için kullandığı önemli bir araçtır. Tipik olarak, tüccarlar ve analistler, işlem gündeki tüm siparişleri temel alarak fiyatı hesaplayan standart VWAP'yi kullanır; Ancak, bazıları VWAP için birden fazla zaman çerçevesi kullanmayı tercih etmektedir.

Yatırımcılar ve analistler, gün boyunca oluşan gürültüyü gidermek için VWAP'ı kullanır; bu nedenle, alıcıların ve satıcıların, stok veya pazarda gerçekten ne ticaret yaptıklarını ölçebilirler. VWAP, tüccarlara bir hisse senedinin o gün nasıl ticaret yaptığına ilişkin fikir verir ve bazıları için, satmak ya da satmak için iyi bir fiyat belirler.

VWAP'ın üstünde veya altında bir hisse senedi kırmaya çalışırken doğal bir satış baskısı var. Bir hisse senedi veya piyasa, VWAP hattının veya VWAP haçının üstünde veya altında kırmaya çalıştığında, genellikle alıcılar ve satıcılar arasında bir savaş vardır. Bir hisse senedi, gün boyunca VWAP seviyesinin üstünde veya altında oynamaya çalışırsa, tüccarlar ve analistler, alım satımının iyi bir fiyat olduğunu görebilirler. Bununla birlikte, bazı kısa vadeli tüccarlar bir tarafın savaşı kaybetmesini beklemek ve VWAP'ın üstünde bir mola vermek ya da VWAP'ın altında bir mola vermek için kısa süre beklemek gibi.

VWAP, tüccarların ve analistlerin, momentumun belirli bir zaman aralığında nerede olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Örneğin, sabit bir satış baskısı olduğu ve stok VWAP'ın birçok kez üst üste başarısız olmasından dolayı bir tüccarın stokunun kısa olduğunu varsayalım. Eğer hisse senedi tersine çevrilir ve VWAP'ın üstünde temiz bir kopma varsa, tüccar ticaretin yanlış tarafında olabileceğinden kısa tutarını saklamalı; satıcıların izin verdikleri için momentum alım tarafına kaydı.

3'ten büyük ->