Tüccarlar ve teknisyenler, belirgin yükseklik ve alçaklıkları güvenilir şekilde tahmin edebilen döngü çalışmaları yaparak piyasanın zihnine derinlemesine bakabilir. Stochastics ve Wilder'ın göreceli direnç endeksi (RSI) de dahil olmak üzere relatif güç göstergeleri döngü çalışmaları oluşturmak için popüler bir yaklaşım sunmaktadır. Göstergeler fazla alım ve satım aşamalarında dolaşırlarken, analistler fiyatların ters yönde başlayacağını öngörüyor.

Tıkanmış fiyat osilatörü (DPO), nispi güç denkleminden momentumu kaldırır ve fiyat zincirlerinin tepe noktasından tepeye veya çukurdan çukura kadar olan süresini tahmin eden daha basit bir görünüm sunar. Gösterge, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına odaklanarak, döngü süresini tanımlamadaki uzun vadeli eğilimlerin etkisini azaltmayı amaçlıyor. En temel sorgulama düzeyinde, detrended fiyat osilatörü, yakınsaklık-ayrışma ilişkilerine bakarak, kapanış fiyatı hareketli bir ortalamayla karşılaştırır.

Bozulmuş fiyat osilatörü, tüccarlar ve teknisyenlere mükemmel bir pazarlama zamanı aracı sunar, ancak fiyat deseni analizi ve giriş ve çıkış sinyalleri sağlayan diğer göstergelerle birlikte kullanılmalıdır. Analizden ivme kazandığından, bir MACD histogramı (hareketli ortalama yakınsaklık ayrımı) gibi bir momentum göstergesi, işlem kararlarına güvenilirlik katarak mükemmel bir tamamlayıcı sağlar.

Alınan Fiyat Osilatörü

First Solar Inc

için Sinyal Alın Sat Satışı Yukarıdaki grafikte görebileceğiniz gibi First Solar Inc (FSLR FSLRFirst Güneş Inc59. 87 + 3.% 46 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Mart 2014 ile Ağustos 2015 yılları arasında yüksek ve alçak bir dizi öğütülür. Nispi yükseklikler, 1, 3 ve 5 noktalarına karşılık gelen tarihlerde ilan edilir 2, 4, 6, 7 ve 9 noktalarına karşılık gelen tarihlerde nispi düşükler gönderilirken, detrended fiyat osilatörünü 21 periyota ayarlamak, birkaç fiyat barında dokuz yüksekten ve alçaktan altı'yı yakalamak için iyi bir iş yapar. Gördüğünüz gibi, fiyat geçmişindeki Nokta 1, bozulmuş fiyat osilatörü çizelgesinde A noktasına, Nokta 2'nin B Noktasına, Nokta 3'in Nokta C'ye, Nokta 4'ün Nokta D'ye karşılık, Nokta 6'nın Nokta F'ye karşılık gelmesi ve Nokta 8, Nokta H'ye tekabül etmektedir. Çıkartılmış fiyat osilatörü, Nokta F ile fiyat çizelgesinde ilgili Nokta 5 tarafından hatalı bir şekilde özlüyor. Son olarak, Nokta 7 ve Nokta G hiç bir korelasyon göstermiyor.

Bir bakışta, güvenlik, 2014'ün ortalarında güvenlik dar bir ticaret menzili içinde olduğunda daha fazla doğruluğa sahipti ve eğilim uzunlukları Ekim 2014 ile Ağustos 2015 arasında genişlediğinde hatalı çalıştı. Özellikle gösterge ayarını 7 veya 28'e çıkarıldığında genel sonuçlar üzerinde çok az etkisi oldu.Daha kısa ayarlar, karışıma yanlış sinyaller ekleyerek daha fazla zirve ve vadiyi açığa çıkarma eğilimindeydiler. Daha uzun ayarlar daha az sinyal üretti, ancak eşit doğrulukla.

Ortalama Yakınsaklık ve Farklılığı Artıran Bir Örnek

iShares 20+ Yıl Hazine Bonosu ETF Alım Satım Sinyallerini

Yukarıdaki grafikte görülebileceği gibi, 20 Yıllık Fazla Hazine Bonosu ETF'si (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125, 64 + 0 27% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) 2014 boyunca istikrarlı bir yükseliş eğilimi göstererek 2015 yılının başında sona ermiştir. bozulan fiyat osilatörü, küçük dalgalanmalar yoluyla yüksek ve alçak dalgalar halinde 2014 yılının üçüncü çeyreğine kadar kesintiye uğradı ve yukarı yönlü trendlerdeki kanalize fiyat değişimlerini kabaca eşleştirdi. Üçüncü tabloda bir MACD histogramını görebilirsiniz. Bu dönemde, birkaç farklı alım satım sinyali yayınlayan, ancak sıfır hattının üstünde veya altında geriler. Grafiğin bu tarafı, uzun vadeli stratejiler için karışık veya güvenilmez sinyaller içeren kısa vadeli stratejiler için en uygun görünüyor.

Göstergeler, geçerli sinyalleri sağlayan 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g ve 7-G-g noktalarındaki terslerle, Eylül 2014 ile Ağustos 2015 arasında fiyat hareketinin tahmininde daha iyi bir işe sahiptir. Gösterim kombinasyonunun bu fiyat ortamı için daha uygun olduğunu düşündüren desenler ve eğilimler bu süre içerisinde daha uzun döngülere uzanıyor. Buna ek olarak, ikincil hareketli ortalamanın yakınsama ayrımı sinyallemesi fiyatlara daha fazla güvenilirlik getirerek noktalar 5, 6 ve 7'de döner.

Hareketli ortalama yakınsaklık ayrım sinyallemesi üç çeşitte gelir:

1. Histogramlar aşırı veya düşük aşırılıklara dönüşür.
2. Histogramlar sıfır çizgisini aşıyor.
3. Yükselen veya düşen histogramlar daha yüksek bir düşük veya daha düşük bir yüksek yazdırır.

Yukarıdaki örnek, bu sinyallerin bir karışımını kullanırken birinci sinyal türünün (histogramlar yüksek veya alçak gerilime dönüşür) üzerinde bir çizgi yerleştirir ve fiyat osilatörü korelasyonunda çok daha büyük olur. Bu, öznelliği ortaya çıkarırken, tüccar veya teknisyen için, her iki göstergeyi de kullanan, geriye test edilmiş bir sistem stratejisinin bir parçası olarak daha karmaşık sinyal mekanizmaları oluşturmak için bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet eder.

The Bottom Line

Temizlenmiş fiyat osilatörü, döngü analizine basit bir yaklaşım getiriyor. Piyasa zamanlamasını artırabilecek kısa vadeli bir döngü uzunluğu tanımlarken momentum ve uzun vadeli eğilimleri hesaplamadan kaldırır.