Yatırımcılar ve yatırımcılar kesin giriş, çıkış ve para yönetim kurallarını, bilgisayarların esnafı idamesine ve izlemesine olanak tanıyan otomatik ticaret sistemlerine dönüştürebilirler. Strateji otomasyonunun en büyük cazibe merkezlerinden biri, belirli kriterler karşılandığında esnafların otomatik olarak yerleştirilmesinden dolayı, duygulardan bazılarını alabilmesidir. Bu makale, okuyucuları otomatik ticaret sistemlerinin bazı avantajlarını ve dezavantajlarını ve gerçeklerini açıklayacak ve açıklayacak. (İlgili okumalar için bkz. Program Gücü Esnasında. )

TUTORIAL: İşlem Kodlamaları

Otomatikleştirilmiş Ticaret Sistemi Nedir?
Mekanik ticaret sistemleri, algoritmik ticaret, otomatik ticaret veya sistem ticareti olarak da bilinen otomatik ticaret sistemleri, tüccarların bir kere programlandıktan sonra otomatik olarak bir bilgisayar aracılığıyla yürütülebilecek hem ticari girişler hem de çıkışlar için belirli kurallar oluşturmalarına izin verir. Ticaret girişi ve çıkışı kuralları, hareketli ortalama çaprazlama gibi basit koşullara dayanabilir veya kullanıcının ticaret platformuna özgü programlama dilini veya nitelikli bir programcının uzmanlığını kapsamlı bir şekilde anlamasını gerektiren karmaşık stratejiler olabilir. Otomatik ticaret sistemleri genellikle doğrudan erişimli bir komisyoncuyla bağlantılı yazılım kullanımını gerektirir ve platformun özel dilinde belirli kurallar yazılmalıdır. Örneğin TradeStation platformu EasyLanguage programlama dilini kullanıyor; NinjaTrader platformu ise NinjaScript programlama dilini kullanmaktadır. Şekil 1, bir işlem seansı sırasında üç esnaf tetikleyen otomatik bir stratejinin bir örneğini göstermektedir. (İlgili okumalar için bkz. Küresel Ticaret ve Para Birimi Piyasası. )

[Otomatik ticaret sistemleri, giriş ve çıkış noktalarını tanımlamak için birçok farklı teknik gösterge kullanabilir. Investopedia'nın Teknik Analiz Kursu, yatırımcıların otomatik ticaret sistemleri oluştururken kullanabilecekleri bu teknik göstergelere ve grafik desenlerine derinlemesine bir bakış sunar.]

Şekil 1: Otomatik bir strateji ile ES sözleşmesinin beş dakikalık bir tablosu başvurmuştur.

Bazı ticaret platformlarında, kullanıcıların, daha sonra otomatik olarak işlem görebilecek bir dizi kural oluşturmak için sıkça mevcut teknik göstergelerin bir listesinden seçim yapmalarını sağlayan strateji oluşturma "sihirbazları" vardır. Örneğin, kullanıcı, 50 günlük hareketli ortalama, belirli bir ticaret aracının beş dakikalık bir grafikte 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun bir ticaretin girileceğini tespit edebilir. Kullanıcılar, ayrıca tipi siparişini (örneğin, pazar veya limit) ve olan ticareti tetikleyecek şekilde (örneğin, barın kapanışında veya bir sonraki siparişin açılışında) da girebilirler çubuk) veya platformun varsayılan girişlerini kullanın.Bununla birlikte, birçok tüccar, kendi özel göstergelerini ve stratejilerini programlamayı ya da sistem geliştirmeye yönelik bir programcı ile yakın çalışmayı seçmektedir. Bu, genellikle platformun sihirbazını kullanmaktan daha fazla çaba gerektirirken, çok daha fazla esneklik sağlar ve sonuçlar daha da ödüllendirici olabilir. (Ne yazık ki, başarıyı garanti edecek mükemmel bir yatırım stratejisi yoktur Daha fazla bilgi için Ticaret Stratejilerini Geliştirmek İçin Teknik Göstergeleri Kullanmak konusuna bakın)

Kurallar oluşturulduktan sonra bilgisayar pazarları ticaret stratejisi spesifikasyonlarına dayalı fırsatlar satın alabilir veya satabilir. Belirli kurallara bağlı olarak, bir ticaret girilir girmez koruyucu durma kayıpları, takip eden durmalar ve kâr hedefleri için herhangi bir sipariş otomatik olarak oluşturulur. Hızla hareket eden piyasalarda, bu ani sipariş girişi, ticaretin ticarete karşı hareket etmesi durumunda küçük bir kayıp ile felaket kaybı arasındaki fark anlamına gelebilir.

Otomatik Ticaret Sistemlerinin Avantajları
Bir bilgisayarın ticaret fırsatları için piyasaları izlemesi ve ticareti yürütmesi için uzun bir avantaj listesi vardır:

• Duyguları Küçült . Otomatik ticaret sistemleri, ticaret süreci boyunca duyguları en aza indirir. Duyguları kontrol altında tutarak, tüccarlar genellikle plana bağlı kalmak için daha kolay bir zamana sahip olurlar. Ticaret kuralları yerine getirildikten sonra ticaret emirleri otomatik olarak yürütüldüğünden tüccarlar tereddüt etmeyecek veya ticareti sorgulayacaklar. "Tetiği çekme" konusunda endişe duyan tüccarlara yardımcı olmanın yanı sıra, otomatikleştirilmiş ticaret aşırı ticarete eğilimli olanları - algılanan her fırsatta alış ve satış olanağını - engelleyebilir.

• Arka Test edebilme. Backtesting , ticaret kurallarını tarihin piyasa verilerine uygular ve fikirlerin geçerliliğini belirler. Otomatik ticaret için bir sistem tasarlarken, tüm kuralların mutlaka yorumlanmasına yer yoktur (bilgisayar tahminlerini yapamaz - tam olarak ne yapılacağı söylenmelidir). Yatırımcılar, bu kesin kurallar setini alabilir ve canlı ticarette para almadan önce geçmiş veriler üzerinde test edebilir. Dikkatli arka test, tüccarların bir ticaret fikrini değerlendirmesini ve ince ayar yapmasını ve sistemin beklentisini belirlemesine olanak tanır - bir tüccarın birlik birimi başına kazanmayı (veya kaybedeceğini) tahmin edebileceği ortalama miktarı. (Bu işlem hakkında, mevcut ticaret stratejilerinizi gözden geçirmenize yardımcı olabilecek bazı ipuçları sunuyoruz. Daha fazla bilgi için, Arka Test: Geçmişin Yorumlanması konusuna bakın.)

• Disiplini Koruyun. Ticaret kuralları belirlendiğinden ve ticaretin icrası otomatik olarak yapıldığından, değişken pazarlarda bile disiplin korunmaktadır. Disiplin, kaybetme korkusu ya da bir ticaretten biraz daha fazla kâr getirme arzusu gibi duygusal faktörlerden dolayı genellikle kaybolur. Otomatik ticaret, ticaret planının tam olarak izleneceği için disiplinin korunmasını sağlar. Buna ek olarak, pilot hatası en aza indirilir ve 100 adet hisse satın almak için bir sipariş yanlışlıkla 1, 000 adet hisse satma emri olarak girilmeyecektir.

• Tutarlılığı sağlayın. Ticarette en büyük zorluklardan biri ticareti planlamak ve planı ticaret etmektir. Bir ticaret planının karlı olma potansiyeli olsa dahi, kuralları görmezden gelen tüccarlar, sistemin sahip olacağı herhangi bir beklentiyi değiştiriyor. Zamanın% 100'ünü kazanan bir ticaret planı diye bir şey yoktur - kayıplar oyunun bir parçasıdır. Fakat kayıplar psikolojik olarak travmatik olabilir, bu nedenle üst üste iki veya üç kaybetme gösteren bir tüccar bir sonraki ticareti atlamaya karar verebilir. Eğer bir sonraki ticaret bir galibi olurdu, tüccar zaten sistemin sahip olduğu herhangi bir beklentiyi yok etti. Otomatik ticaret sistemleri, tüccarların planı ticarete sokarak tutarlılık sağlamalarına olanak tanır. (İşlem kuralları olmadan felaketten kaçınmak imkansızdır Daha fazla bilgi için Kazanılmış Bir Ticaret Planı Oluşturmaya Yönelik 10 Adım.

• Geliştirilmiş Sipariş Giriş Hızı. Bilgisayarlar değişen piyasa koşullarına anında tepki gösterdiğinden, otomatik sistemler ticaret kriterleri karşılanır kabul edilmez sipariş üretebilirler. Birkaç saniye önce bir ticarete girip çıkmak, ticaretin sonucunda büyük fark yaratabilir. Bir pozisyon girilir girmez diğer tüm emirler, koruyucu durma kayıpları ve kar hedefleri de dahil olmak üzere otomatik olarak üretilir. Piyasalar hızlı bir şekilde hareket edebilir ve bir ticaretin kar hedefine ulaşması veya siparişlerin girilmeden önce bir durdurma kaybı seviyesinin ötesine geçmesi de moral bozukluğudur. Otomatik bir ticaret sistemi bunun olmasını engeller.

• Ticareti Çeşitlendirmek . Otomatik ticaret sistemleri, kullanıcının bir kerede birden fazla hesabı veya çeşitli stratejileri ticaretine izin verir. Bu, kaybedilen pozisyonlara karşı bir çit oluştururken riskleri çeşitli araçlara yayma potansiyeline sahiptir. İnsanın başarması için inanılmaz derecede zor olan şey, bir bilgisayar tarafından milisaniye bir sürede verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bilgisayar, çeşitli pazarlardaki ticaret fırsatlarını tarayabilir, emir üretebilir ve esnafı izleyebilir.

Otomatik Ticaret Sistemlerinin Dezavantajları ve Gerçekleri
Otomatik ticaret sistemleri pek çok avantaja sahiptir ancak tüccarların farkında olması gereken bazı downfalls ve realties vardır.

• Mekanik arızalar. Otomatik ticaretin arkasındaki teori basit görünmesini sağlar: yazılımı ayarlayın, kuralları programlayın ve ticaret izleyebilirsiniz. Bununla birlikte, gerçekte, otomatikleştirilmiş ticaret sofistike bir ticaret yöntemidir, ancak sonsuz değildir. Ticaret platformuna bağlı olarak, bir ticaret siparişi bir bilgisayarda bulunabilir - sunucu değil, olabilir. Bunun anlamı, bir İnternet bağlantısı kaybolursa, piyasaya bir sipariş gönderilemeyebilir. Strateji tarafından üretilen "teorik esnaflar" ile bunları gerçek ticarete dönüştüren sipariş giriş platformu bileşeni arasında da bir tutarsızlık olabilir. Çoğu tüccar, otomatik ticaret sistemleri kullanırken bir öğrenme eğrisi beklemelidir ve süreç rafine iken küçük ticaret boyutlarıyla başlamak iyi bir fikirdir.

• İzleme . Bilgisayarı açmak ve günü terk etmek harika olsa da, otomatik ticaret sistemleri izleme gerektiriyor.Bunun nedeni, bağlantı sorunları, güç kayıpları veya bilgisayar çökmeleri gibi sistem arızalarına mekanik arıza olasılığı sağlamaktır. Otomatik bir ticaret sisteminin hatalı emir, eksik sipariş veya sipariş çoğalmasına neden olabilecek anormallikler yaşaması mümkündür. Sistem izlenirse, bu olaylar hızlı bir şekilde belirlenebilir ve çözülebilir.

• Aşırı optimizasyonu. Otomatik ticaret sistemlerine özgü olmasa da, arka test yöntemleri kullanan tüccarlar, kağıt üzerinde harika görünen ve canlı bir piyasada korkunç performans gösteren sistemler yaratabilirler. Aşırı optimizasyon , canlı ticarette güvenilmez olan bir ticaret planı üreten aşırı eğri uydurmayı ifade eder. Örneğin, test edildiği tarihsel veriler üzerinde olağanüstü sonuçlar elde etmek için bir strateji düzenlemek mümkündür. Yatırımcılar, bazen, bir ticaret planının% 100'e yakın karlı esnaflara sahip olması gerektiğini yanlış bir şekilde varsayabilir veya uygulanabilir bir plan olması için bir çekiliş yaşayamazlar. Bu nedenle, parametreler "yakın mükemmel" bir plan oluşturmak için ayarlanabilir - canlı bir pazara uygulanır tamamlanmazsa tamamen başarısız olur. Arka Test ve İleri Deney: Korelasyonun Önemi )

Sunucu Tabanlı Otomasyon
Yatırımcıların seçeneklerine sahip olabilirsiniz (Bu aşırı optimizasyon, sadece kağıt üzerinde iyi görünen sistemleri yaratır. otomatik ticaret sistemlerini Strategy Runner gibi sunucu tabanlı bir ticaret platformu vasıtasıyla yürütmek. Bu platformlar sıklıkla satılık ticaret stratejileri, bir sihirbaz sunuyor; bu sayede tüccarlar kendi sistemlerini tasarlayabiliyor veya mevcut sistemleri sunucu tabanlı platformda barındırabiliyor. Bir ücret karşılığında otomatik ticaret sistemi, esnafı tarayabilir, çalıştırabilir ve izleyebilir; sunucularında bulunan tüm siparişler ile, potansiyel olarak daha hızlı, daha güvenilir sipariş girişi elde edilir.

Sonuç
Çeşitli faktörlere rağmen, otomatik ticaret sistemleri dikkatle yürütülen ticaretin yerini almamalıdır. Mekanik arızalar olabilir ve bu nedenle bu sistemlerin denetimi gereklidir. Sunucu tabanlı platformlar, mekanik arızaların riskini en aza indirmek isteyen yatırımcılar için bir çözüm sağlayabilir. (İlgili okumalar için bkz. Yeni Başlayanlar İçin Günlük Ticaret Stratejileri )