Seçenek alım satımına uygun neredeyse tüm teknik göstergeler aşırı alım satım yapılan pazarları ve dolayısıyla fiyat değişimlerini ve ilgili eğilimleri belirlemeye çalışan momentum göstergeleridir. Gün içi momentum indeksi göstergesi veya IMI, böyle bir teknik göstergedir. Doğru özelliklere sahip menkul kıymetler üzerinde işlem yapmak için kullanıldığında, IMI kullanımı yüksek kar potansiyeli sunar. ( İlgili okumalar için bkz. Opsiyon Ticareti İçin En İyi Teknik Göstergeler)

Bu makalede, IMI göstergesi kriterlerine uyan temel stokların özelliklerini listeleyeceğiz. Ayrıca, maksimum kar için seçilen altta işlem gören sözleşmeleri hangi seçenekleri tartışacağız. Bu makale, okuyucunun seçenekler terminolojisi ve kavramları hakkında zaten bilgi sahibi olduğunu varsayıyor.

Gündüz Momentum Endeksinin Hesaplanması

Gün içi momentum endeksi, iki popüler teknik göstergenin (rölatif güç göstergeleri (RSI) ve gün içi şamdanların bir araya getirilmesine dayanıyor). Konsept RSI'ya benzer ve gün içi açık ve kapalı fiyatları dikkate almaktadır. IMI göstergesi, açık ve kapalı fiyatların farklı günler arasında nasıl değiştiği değil, bir işlem günü boyunca bir hisse senedinin açık ve kapalı fiyatı arasında bir ilişki kurar. Bu kombinasyon, aşırı alım veya aşırı satış durumunu göstermeye yardımcı olacak hesaplanmış bir değer verir. En son fiyat değişikliklerini dikkate alarak, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını daha doğru tanımlamayı hedeflemektedir.

IMI aşağıdaki gibi hesaplanır:

1. Kapat> Açık: Kazançlar (n) = Kazanç (n-1) + (Kapat - Açık); Zararlar (n) = 0 (Gün, Beyaz Mum)
2. Kapat
3. IMI = 100 x (Kazançlar (toplam) / ( Kazançlar (toplam) + Zararlar (toplam)) (yani, IMI geçen n boyunca kazanılan kazanç ve kayıpların kazançlarının yüzdesidür.

Formül, tüccarların, n için kendi arzulanan değerlerini kullanması için, n'nin günlere karşılık geldiğini varsayalım.

Kazanç 1'i hesaplamak için hesaplamalar "Kazanç (0 gün) = 0" ve "Kayb (0) = 0" ile başlar. Kazanç 2'yi hesaplayın Kazanç

Çoğu ticaretci, 14 günün değerini kullanır.

70 ya da daha fazla bir değer aşırı satımı, 30 ya da daha düşük bir değeri aşırı satım olarak nitelendirir.

Günün anatomisi Momentum Endeksi (IMI)

IMI değerlerinin 70'in aşağısında veya 30'ın altında olacağı hisse senetlerini (altındaki) tanımlamayı hedefliyoruz. Bu altta yatan işlem seçenekleri, yüksek kazanç potansiyeline izin verir; çünkü IMI aşırı alım ve aşırı satış işlemini belirlemeyi amaçlamaktadır fiyat indirimleri için hazırız.Bu, kısa vadede büyük kazançlar anlamına gelebilir. Bir stokun IMI göstergesi için uygun olduğuna işaret eden nitelik kriterlerini görelim.

Her iki durumda da (yukarıdaki 1 ve 2.) kazanç veya kayıp değeri, açık ve kapalı fiyatlar arasındaki mutlak farka bağlıdır. Fark ne kadar büyük olursa, sonuçtaki değer o kadar büyük olur. Etkili bir şekilde, yüksek fiyat dalgalanmaları gösteren yüksek oynaklık hisse senetleri, IMI için arzu edilen aşırı değerleri (70'in aşağısında veya 30'un altındadır) oluşturacaktır.

• Hesaplamalarda önemli bir faktör olan açık ve kapalı arasındaki mutlak fiyat farkı olduğundan, yüksek fiyatlı stoklar seçmek (genellikle 80 TL'nin üstünde) önerilir.
• Beta değeri 1 veya daha fazla olan stokları seçmek önerilir. Bu, yüksek fiyatlı stokların yüksek oynaklık ile tamamlanmasını sağlar.
• Gün içi işlemler yüksek likidite gerektirir (başka bir deyişle, uygun fiyata hızlı ve kolay bir şekilde satın alıp satmalıdırlar). Altta bulunan hisse senetlerinin işlem gören hacmi ve opsiyonlar likiditesini sağlayacak kadar yüksek olmalıdır.
• Yukarıdaki kriterlere uyan ve seçenekleri IMI tabanlı seçenekler ticareti için iyi bir hale getiren birkaç temel hisse senedini görelim.

Google Inc.

• (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0.% 67 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ). İnternet arama motoru devinin yüksek fiyatlı bir hisse senedi var (hisse başına 535 $ civarında işlem görüyor). Ayrıca IMI gösterge stratejisine dayalı ticaret seçenekleri için listenin başında. Ortalama bir işlem hacmi olan günde 2 milyonun üzerinde hisseye sahip, ılımlı bir beta değeri olan 1,1 ve yüksek likiditeye sahiptir. IMI göstergesi tarafından kolaylıkla ele geçirilebilen fiyat ters kayıtları için kısa vadeli kalıpları düzenli olarak oluşturmaktadır. CF Industries Holdings Inc
• (CF CFCF Industries Holdings Inc. 38. 60 + 0.% 13 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). CF Industries, azot ve fosfat gübreleri ile ilgili kimyasal ürünleri imal etmek ve dağıtmak işinde. Yüksek beta değeri 1. 58 ve fiyatları 63 $ 'dan yüksek olan CF Industries düzenli olarak fiyatlarda yüksek dalgalanmalara neden oluyor. CF Industries, günlük ortalama 650 işlem doları, 000 hisse hacmi ile aşırı alım ve satım aralığına sıklıkla girerek IMI göstergesindeki işlem seçenekleri için uygun hale getiriyor. Wynn Resorts Ltd
• (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd 150. 09 + 0. 03% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ). Şirket, casino resort işletmelerine sahiptir ve bu şirketleri işletmektedir ve Las Vegas ve Macau'da güçlü bir yere sahiptir. Halen, 100 $ civarında yüksek bir beta değeri olan 1.36 ve ortalama işlem hacmi 2. 5 milyon pay ile işlem görüyor. IMI göstergesine dayanarak bu temel üzerinde işlem seçenekleri, yüksek kar potansiyeli sunar. Netflix Inc
• (NFLX NFLXNetflix Inc200. 01 + 0.% 35 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ). Netflix, 50'den fazla ülkedeki kullanıcılara aboneliğe dayalı ve isteğe bağlı içerik hizmetleri sunan İnternet ve televizyon ağı işindedir. Hisse senedi fiyatı 664 $ / hisse bazında ve yeterli likidite sağlayan 2 milyon ortalama işlem hacmi ile IMI göstergesine dayalı işlem seçenekleri için iyi bir adadır. Intuitive Surgical, Inc.
• (ISRG ISRGIntuitive Cerrahi Inc384, 25 + 1.19% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 4.6.6999). Sezgisel Cerrahi, cerrahi sistemleri ve ilgili alet ve aksesuarları tasarlar, üretir ve pazarlar. 515 dolarlık yüksek bir fiyat ve günde ortalama 225, 000 hisse senedi ile ortalama işlem hacmi ile bu hisse senedi sıklıkla aşırı satın alınan ve aşırı satım alanlarına giriyor. Yukarıdaki stokların geçen yıldaki göreli performansını gösteren grafik aşağıda verilmektedir. Gözlenen fiyat farklılıklarının yanı sıra, kret ve olukların çoklu kısa vadeli ara modelleri ve sıfır hattı boyunca sık sık salınımlar, IMI göstergeleri tarafından belirlenen kar potansiyellerini oluşturan gerekli oynaklık ve eğilimin tersine olduğunu göstermektedir. Grafik Nezaket: Google Finance

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172.50 + 2.61%

Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) ve Chipotle Mexican Grill Inc (CMG CMGChipotle Mexican Grill Inc273, 53-2,% 12 Created with Highstock 4. 2. 6 ) ticaret için diğer potansiyel adaylardır. Bununla birlikte, her ikisi de IMI'yi ticaret için gerekli olan günlük oynaklığa sahip değildir. Son birkaç ayda beta değerleri düşüktü, ancak gelecekte değişebilir. IMI Göstergesi Ticareti için Dikkat Edilecek Hususlar Teknik göstergeler kendi zorluklarıyla birlikte verilir. Tuzaklar hakkında bilgi, esnafın doğru yerleştirilmesini sağlar.

Pazar açılıp kapandığında ilk ve son işlem saatlerinde ticaret yapmaktan kaçının. Bu zaman diliminde oynaklık bazen yüksektir ve şişirilmiş fiyatlara girmeye neden olabilir. IMI göstergesi, ticaretin ilk veya son saatlerinde genellikle gerçekleşmeyen kurulu eğilimler üzerinde iyi çalışıyor.

Hisse senesinin üç aylık sonuçları gibi büyük bir haberi çıkınca ticaretten kaçının. Ayrıca genel olarak piyasa hakkında büyük haber duyuruları sırasında (örneğin, faiz oranı değişiklik anonsu sırasında) ticaretten kaçının.

• İşlem seçenekleri kendi karmaşıklık setiyle birlikte gelir. Hem uzun görüşme, hem de kısa vadeli teklif, temel fiyat artışında kâr sunuyor. Yatırımcıların, opsiyon oynaklığını ve opsiyon değerlemelerini etkileyen diğer faktörlerin etkisinin farkında olması gerekir.
• Durdurma kaybı ve kâr hedefi tutmak son derece önemlidir
• IMI sadece gün içi dalgalanmalarıyla değil, aşırı değerli ve tersine çevrilmiş koşulları büyük değer geri dönüşlerine hazır hale getirmekle de ilgilidir. Seçenekleri yüksek beta stoklarında ticaret yapmak cazip gelebilir, ancak karar verme aynı zamanda yüksek fiyat ve yüksek likidite içeren diğer faktörlere dayandırılmalıdır.
• Bottom Line
• IMI göstergesiyle birlikte, ticaret seçenekleri için yüzlerce teknik gösterge kullanılır. Deneyimli tüccarlar, kendi ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları göstergeleri kişiselleştirirler. Teknik göstergeler, gözardı edilirse kayıp ticareti yapan ticarete matematiksel bağımlılıklara sahiptir. Aynı şey matematiksel olarak da bağımlı olduğu için IMI göstergesi için de geçerlidir. Opsiyon yatırımcıları tüm matematiksel bağımlılıkları ve hesaplamaları dikkatlice incelemeli ve ihtiyaçlarına uyacak en iyi olanı seçmelidir.