a:

Hızlı ve yavaş stochasticler arasındaki ana fark bir sözcük olarak özetlenebilir: hassasiyet. Hızlı stokastik, yavaş stokastik duruma göre, altta yatan güvende olan fiyat değişikliklerine karşı daha duyarlıdır ve muhtemelen birçok işlem sinyali ile sonuçlanacaktır. Bununla birlikte, bu farkı gerçekten anlamak için, ilk önce stokastik momentum göstergesinin ne olduğunu anlamalısınız.

Stokastik momentum osilatörü, bir güvenlik fiyatının belirli aralıklarla fiyat aralığına göre kapalı olduğu yerleri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanır:

C999 = en yakın kapanış fiyatı

L14 = en düşük kapanış fiyatı
L14 = en düşük kapanış fiyatı
14 önceki ticaret seansları H14

= aynı 14 günlük dönemde işlem gören en yüksek fiyat.

80'in bir% K sonucu, güvenlik fiyatının son 14 gün içinde meydana gelen tüm önceki kapanış fiyatlarının% 80'ini kapadığı anlamına gelmektedir. Temel varsayım, bir menkul kıymetin fiyatının büyük bir yükselme eğiliminde menzilin üstünde ticaret yapmasıdır. % D olarak adlandırılan% K'nin üç dönemlik bir hareketli ortalaması, genellikle bir sinyal hattı görevi görmesi için dahil edilmiştir. İşlem sinyalleri genellikle% K,% D'yi geçtiğinde yapılır. Genellikle, yukarıdaki hesaplamada 14 günlük bir süre kullanılır, ancak bu süre genellikle bu göstergeyi temel alınan varlığın fiyat hareketlerine karşı daha duyarlı hale getirmek için tüccarlar tarafından değiştirilir. Yukarıdaki formülü uygulayarak elde edilen sonuç, hızlı stokastik olarak bilinir. Bazı tüccarlar, bu göstergenin fiyat değişikliklerine aşırı tepki verdiğini ve sonuçta durumdan erken ayrılmalarına neden olduğunu keşfediyorlar. Bu problemi çözmek için, yavaş stokastik, hızlı hesaplamanın% K'sine üç periyotlu bir hareketli ortalama uygulayarak icat edildi. Hızlı stokastik% K'nin üç dönemlik bir hareketli ortalaması alınması, işlem sinyallerinin kalitesini artırmanın etkili bir yolu olduğu kanıtlanmıştır; aynı zamanda yanlış geçit sayısını da azaltır. İlk hareketli ortalama, hızlı stokastik% K'ya uygulandıktan sonra, ek bir üç dönemlik hareketli ortalama uygulanır - yavaş stokastik% D olarak bilinen değeri verir. İnceleme, yavaş stokastik% K'nın hızlı stokastik üzerindeki% D (sinyal hattı) ile aynı olduğunu ortaya koyacaktır.

Bu ikisinin arasındaki farkı hatırlamak için kolay bir yol, hızlı stokastik ürünün bir spor araba ve yavaş stokastik ürünün bir limuzin gibi düşünülmesidir. Bir spor otomobilinde olduğu gibi hızlı stokastik de ani değişimlere tepki olarak çeviktir ve yönü çok çabuk değiştirir.Yavaş stokastik, yön değiştirmek için biraz zaman alır. Matematiksel olarak, iki osilatör neredeyse aynıdır, ancak yavaş stokastik% K, hızlı stokastik% K'nin üç dönem ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Her% K değerinin üç periyotlu hareketli ortalaması alınması, bir sinyal için kullanılan hat ile sonuçlanır.

Daha fazla bilgi için, Osilatörleri Tanıma - Bölüm 3: Stochastics veya

Destek, Direnç, Stokastik ve EMA