a:

1990'da teknisyen John McGinley tarafından hazırlanan McGinley dinamik göstergesi, hareket eden ortalama göstergelerin eksikliklerinin bazılarına yaratıcı bir çözüm getiriyor. McGinley, hareketli ortalama eğilim çizgilerinin sık sık yanlış uygulandığını ve uygun hareketli ortalama ve zaman aralığı seçilmiş olsa bile sıklıkla piyasaları hızlandırmakta ya da yavaş pazarlarda çok hızlı hareket ettiğini düşünüyordu.

Bununla mücadele etmek için McGinley, temel indeksinin / güvenliğinin hızlanma veya yavaşlamaya dayalı olarak otomatik olarak ayarlanan yumuşatma göstergesi için bir formül yazdı. Formül aşağıdaki gibidir:

McGinley Dinamik Gösterge = MD-1 + (Fiyat - MD-1) / (N * (Fiyat / MD-1) 4)

İndeks, sabit, N, yükseltilen iki değişkenin dördüncü güce oranı ile çarpılır. Dördüncü bir üs, mevcut dinamik ile mevcut veriler arasındaki farka bağlı olarak daha keskin bir şekilde artabilen bir düzeltme faktörü sağlar. Fiyat ayarlamaları hızındaki farklılıklar, logaritmik olarak, doğrusal olarak değil, döndürülür.

N hedef hareketli ortalama uzunluğunun yarısı olmalıdır. McGinley, hareketli ortalamaların en azından kavramsal olarak doğru olan uzunluklarının yarısı kadar güncel olduğunu düşünüyordu. Örneğin, 10 günlük basit hareketli ortalama, aslında beş gün önce en alakalı olan verileri döndürür. McGinley için bu gecikme ortalamaların hareket etmesini etkili bir şekilde üreten sinyalleri engelliyor.

Formüldeki paydanın amacı, N değerini pazarın hızına göre ayarlamaktır. Düşen veriler karşısında McGinley'in göstergesi aslında artabilir, bu da üstel hareketli ortalamalardan (EMA'lar) kaçan önemli bir yumuşatma yeteneğidir. Bu otomatik ayar, aynı zamanda sahte sinyaller üzerinde işlem yapılmasını engelleyen öznel yanlış uygulama riskini azaltır. McGinley dinamik göstergesi fiyat hareketini diğer hareketli ortalamalara kıyasla daha sık karşılar çünkü kırbaçlamaları daha etkili bir şekilde önler ve kayıpların kesilmesini sağlayan düşmelere daha çabuk uyum sağlar.

3'ten büyük ->