Traderlar, beş dakikalık veya 60 dakikalık grafikler gibi zaman aralıklarına dayalı gün içi fiyat çizelgelerini görmeye alışkındır. Bu, belirtilen bir zaman aralığının sonunda bir çubuk (şamdan veya OHLC çubuk olsun) yazdırılacağı anlamına gelir. Örneğin, 60 dakikalık bir grafikte, bir bar, işlem seansının sonuna kadar 9: 30, 10: 30, 11: 30 vb. Saatlerde basacaktır. Zaman yalnızca konudur; hacim ve ticaret faaliyetinin hiçbir etkisi yoktur. Böylece, aynı zaman aralığını kullanırken her ticaret gününde aynı sayıda çubuk olacak. (Daha fazla bilgi için, Şamdanlar Mantıksal İşlemeye Giden Yol konusunu okuyun.)

Veri tabanlı grafik aralıkları, tüccarların fiyat hareketini sadece zaman yerine çeşitli veri aralıklarından görmelerini sağlar. Kene, hacim ve aralık çubuk grafikleri, veri tabanlı grafik aralıklarına örnektir. Bu çizelgeler, ne kadar süre geçtiğine bakılmaksızın, belirli bir veri aralığının yakınında bir çubuk yazdırır. Kene grafikleri belirli sayıda işlemi gösterir. Hacim şemaları, belli sayıda hisse veya sözleşmenin ne zaman işlem gördüğünü gösterir. Aralık çubuğu grafikleri, belirli miktarda fiyat hareketi gerçekleştiğinde temsil eder. Şimdi, bu veri tabanlı grafik aralıklarına ve bunları avantajımıza nasıl kullanacağımızıza daha yakından bir göz atalım.

Kene Grafikleri Şekil 1'de görülen kene tabloları, tüccarların piyasa faaliyetleri hakkında bilgi toplamasına izin verdiği için yararlıdır. Kene grafikleri bar başına belli sayıda işlemi temel aldığından, piyasanın en çok ne zaman faal olduğunu ve buna benzer olarak pazarın ne kadar yavaş ve neredeyse hiç hareketli olmadığını görebiliriz. Örneğin, 144-tick'lik bir grafikte, her 144 işlemden sonra bir çubuk basılacaktır (gerçekleşen işlemler). Bu işlemler küçük emirlerin yanı sıra büyük, blok emirleri de içerir. Her işlem boyuta bakılmaksızın yalnızca bir kez sayılır. Pazar etkinliği yüksek olan periyotlarda, daha fazla çubuk basılacaktır. Tersine, düşük pazar etkinliklerinin olduğu dönemlerde, daha az çubuk yazdırılacaktır. Kene grafikleri, piyasa oynaklığını belirlemenin kolay bir yolunu sunar.

Şekil 1: Kene Aralığı Grafiği

Tipik olarak belirli bir dakika sayısına (örneğin 5, 10, 30 veya 60 dakika) dayanan, zaman esaslı intraday grafiklerden farklı olarak, grafik çizelgelerini herhangi bir işlem miktarına dayanabilir. Çogu grafikler aralığı, Fibonacci sayılarından (Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilen bir dizi sayıdan türetilir; burada her numara iki önceki sayının toplamıdır). Popüler tick grafikleri, bu nedenle, 144, 233 ve 610 kere. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Fibonacci Sayıların Sihirbazını Alma .) Hacim Çizelgesi

Şekil 2'de görülen hacim şemaları, yalnızca hisse miktarına veya hacme işlem görmektedir. Bu çubuklar, piyasada işlem gören gerçek sayıları temsil ettikleri için piyasa eylemi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.Kene grafiklerine benzer şekilde, çubukların ne kadar (ve ne kadar hızlı) basıldığını belirterek bir pazarın ne kadar hızlı hareket ettiğine dair bir fikir edinebiliriz. Örneğin, 000 hacimdeki 1, 000 grafikte, işlemin boyutundan bağımsız olarak 1, 000 hisse senedinin her biri işlem gördükten sonra bir çubuk yazdırılacaktır. Başka bir deyişle, bir çubuk birkaç küçük işlemden veya daha büyük bir işlemden oluşabilir. Her iki durumda da, 1 binin üzerinde hisse senedi değiştiğinde yeni bir bar çıkmaya başlar. Şekil 2: Hacim Aralığı Grafiği

Hacim aralıklarının, analiz edilmekte olan ticaret sembollerine ve pazarlara göreli olduğuna dikkat edilmelidir. Sermaye aralığı, hisse senetlerine veya ETF'lere uygulandığında hisselere, vadeli / emtia piyasalarına uygulanan sözleşmelere ve forex ile kullanıldığında lot boyutlarına ilişkindir. Büyük hacimli ticaret yapan semboller, ilgili grafikler analizi sağlamak için daha büyük bir aralık gerektirdiğinden, hacim aralıkları genellikle bireysel bir sembole ölçeklenir. Ses düzeyi çizelgeleri için ortak aralıklar, büyük Fibonacci aralıklarının (örneğin 987, 1, 597, 2, 584 vb.) Daha büyük olanları (örneğin, 500, 1, 000, 2 000) içerir.

Aralık Çubuk Grafikleri Şekil 3'te gösterilen menzil çubuk grafikleri, fiyat değişikliklerine dayanmaktadır ve tüccarlar analiz etmelerine izin vermektedir (daha fazla bilgi için bkz. Destek Tutma ve Direniş Miktarına Göre

.) piyasa oynaklığı. Örneğin, on tick aralığı çubuk grafiği, her biri on hareketsiz fiyat hareketi olduğunda bir yeni çubuk basacaktır (fiyatın kene cinsinden ölçülmüş olduğu bir alette, örneğin e-mini Russell). 10-tick aralık çubuğu örneğini kullanarak, yeni bir çubuk 585. 0 fiyatıyla açılıyorsa, bu çubuk fiyat 586'ya ulaşana kadar aktif kalacaktır. 0 (10 tick kadar) veya 584. 0 (on onay aşağı). On dolara fiyat hareketi gerçekleştiğinde, o çubuk kapanacak ve yeni bir bar açılacaktır. Varsayılan olarak, her çubuk belirtilen fiyat hareketi sağlanınca çubuğun yüksek veya düşük tarafında kapanır. Şekil 3: Aralık Çubuk Grafiği

Aralık çubuğu grafikler kullanmanın bir avantajı, konsolidasyon dönemlerinde daha az çubuk yazdırılacağı ve böylece diğer grafik türleri ile karşılaşılan pazar gürültülerinin bir kısmının ortadan kaldırılmasıdır. Daha az çubuk aynı fiyat bilgisini sunarken, tüccarlar ticaret girişlerini daha hassas bir şekilde tespit edebilirler.

Veri Aralığı Seçme

Kendi ticaretinizde veri tabanlı grafikleme aralıklarından birini denemeye karar verdiyseniz, nereden başlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Doğru aralığı seçmek ticaret tarzınıza bağlıdır. Daha büyük hareketler arıyorsanız ve daha uzun bir ticarette kalmayı planlıyorsanız, daha büyük veri aralıkları seçmelisiniz. Daha küçük hareketlerle uğraşıyorsanız ve bir ticarette hızlı bir şekilde girip çıkmak isterseniz, daha küçük veri aralıkları seçebilirsiniz. En iyi ayarı bulunmamaktadır; ticaret tarzınıza ve kişisel tercihinize bağlıdır. Şekil 4, kene, fiyat ve menzil çubuk çizelgeleri arasındaki bir karşılaştırmayı göstermektedir. Şekil 4: Bir Veri Aralığı Seçme

Sonuç

Verilere dayalı grafik aralıkları, piyasa katılımcılarının zaman dışındaki faktörlere dayalı fiyat çizelgelerini görmesine izin verdiği için yararlı olabilir.Pazar etkinliği, basitçe yazdırılan çubukların sayısıyla kolayca tanınabilir. Herhangi bir ticaret aracında olduğu gibi, bu çizelgeler de her tüccarın kendi ticaret tarzını barındıracak şekilde ayarlanmalıdır. Yatırımcıların, ticaret yöntemlerine en uygun kombinasyonu bulmak için farklı veri türleri ve aralıklarıyla denemeleri yapmanız yararlı olabilir. Bu farklı grafik türleri, zamana dayalı grafik teknikleriyle görülemeyen benzersiz bir pazarlama yöntemi sunar. (Daha fazla bilgi için, Geleceğe Grafikler Piyasaları 'na bakın.)