Yatırımcılar, yüksek olasılıklı ticaret giriş noktalarını ve karlı çıkıları yıllarca saptamaya yardımcı olmak için hareketli ortalamalara güveniyorlar. Bununla birlikte, hareketli ortalamalarla ilgili iyi bilinen bir sorun, hareketli ortalamaların çoğunda var olan ciddi gecikmedir. Çift üstel hareketli ortalama (DEMA), daha hızlı bir ortalama metodoloji hesaplayarak bir çözüm sağlar.

Öğretici: Hareketli Ortalamalar

Çift Üstel Hareketli Ortalama Geçmişi Teknik analizde, hareketli ortalama terimi, belirli bir dönem boyunca belirli bir ticaret aracının fiyat ortalamasını belirtir. Örneğin, 10 günlük hareketli ortalama, belirli bir enstrümanın son 10 on gün içindeki ortalama fiyatını hesaplar; 200 günlük hareketli ortalama, son 200 günün ortalama fiyatını hesaplar. Her gün, geri arama süresi, son X gün sayısına temel hesaplamalara ilerlemektedir. Hareketli bir ortalama, bir enstrümanın daha uzun vadeli eğiliminin görsel bir temsilini sağlayan pürüzsüz, eğri bir çizgi olarak görünür. Daha kısa aralıklarla daha hızlı hareket eden ortalamalar daha keskindir; Daha uzun geri arama süreleri ile yavaş hareketli ortalamalar daha pürüzsüz olur. Hareketli bir ortalama geriye doğru bakan bir göstergedir, geride kalmaktadır.

Şekil 1'de gösterilen çift üstel hareketli ortalama (DEMA), Patrick Mulloy tarafından geleneksel hareketli ortalamalardaki gecikme süresini azaltmak amacıyla geliştirildi. Mulloy'nin "Daha Hızlı Hareketli Ortalamayla Verilerin Düzeltilmesi" başlıklı yazısında Şubat 1994'te yayınlanan Stok ve Emtia Teknik Analizi dergisinde ilk kez tanıtıldı. (Teknik analizle ilgili bir astar için, Teknik Analiz Eğitici )

'A göz atın! - 3 ->

Şekil 1: e-mini Russell 2000 vadeli işlem sözleşmesinin bu bir dakikalık grafiği iki farklı üstel hareketli ortalamayı göstermektedir: 55 periyot mavi, 21 periyoda pembe renkte görünüyor.

Kaynak: Tradestation

Bir DEMA'nın hesaplanması Mulloy, orijinal makalesinde "DEMA, tek bir EMA'nın iki kat gecikme süresi olan sadece bir çift EMA değil, aynı zamanda tek ve iki EMA, orijinal ikisinden daha az gecikmeli başka bir EMA üretiyor. "Diğer bir deyişle, DEMA, yalnızca iki EMA kombine edilmiş veya hareketli bir ortalamanın hareketli ortalaması değil, hem tek hem de çift EMA.

Hemen hemen tüm ticaret analiz platformları, çizelgelere eklenebilecek bir gösterge olarak DEMA'ya sahiptir. Bu nedenle, tüccarlar DEMA'yı, hesaplamaların ardındaki matematiğini bilmeden ve herhangi bir kod yazmak ya da girmek zorunda kalmadan kullanabilirler.

DEMA'nın Geleneksel Hareketli Ortalamalarla Karşılaştırılması

Hareketli ortalamalar, teknik analizde en popüler yöntemlerden biridir. Birçok tüccar bunları, özellikle farklı uzunluklarda iki hareketli ortalamanın bir grafiğe yerleştirildiği hareketli ortalama bir geçişte, eğilim terslerini tespit etmek için kullanır.Hareketli ortalamalar arasında çapraz nokta, satın alma veya satış fırsatları anlamına gelebilir. DEMA, tüccarların ters dönmeleri daha erken bulmalarına yardımcı olabilir, çünkü pazar etkinliğindeki değişikliklere cevap vermek daha hızlıdır. Şekil 2, e-mini Russell 2000 vadeli işlem sözleşmesinin bir örneğini göstermektedir. Bu bir dakika grafikte dört hareketli ortalamaya sahiptir:

21 periyotlu DEMA (pembe)

• 55 periyot DEMA (koyu mavi)
• 21 periyot MA (açık mavi)
• 55 periyot MA ( açık yeşil)
• Şekil 2: e-mini Russell 2000 vadeli işlem sözleşmesinin bu bir dakikalık grafiği, bir çapraz platformda kullanıldığında DEMA'nın daha hızlı tepki süresini göstermektedir. Her iki durumda da DEMA çaprazlamasının MA çaprazlarına göre önemli ölçüde daha kısa sürede göründüğüne dikkat edin.

Kaynak: Tradestation

İlk DEMA crossover 12: 29'da ve sonraki çubuk 663 dolarla açılıyor. 20. Öte yandan, MA geçiş, 12: 34'de oluşur ve sonraki barın açılış fiyatı 660 $ 'dır. 50. Bir sonraki geçişte, DEMA çaprazlaması 1: 33'te ve sonraki çubuk 658 dolar olarak beliriyor. Buna karşın Ma, aksine 1: 43'te oluşuyor ve bir sonraki bar 662 dolarla açılıyor. 90. Her durumda, DEMA çaprazlama eğilime MA çaprazından önce ulaşmada bir avantaj sağlar.

Bir DEMA ile İşlem Yapma Yukarıdaki hareketli ortalama çaprazlama örnekleri, daha hızlı çift üstel hareketli ortalamanın kullanılmasının etkililiğini göstermektedir. (999 no'lu Hareketli Ortalamalar Öğretimi

. DEMA'yı bağımsız bir gösterge olarak veya çapraz kurulumda kullanmanın yanı sıra, DEMA, mantık hareketli bir ortalamaya dayalı çeşitli göstergelerde de kullanılabilir. Bollinger Bands®, hareketli ortalama yakınsaklık / sapma (MACD) ve üç katlı üstel hareketli ortalama (TRIX) gibi teknik analiz araçları, hareketli ortalama türlerine dayalıdır ve daha geleneksel olan hareketli ortalamalar yerine bir DEMA eklemek üzere modifiye edilebilir. DEMA'nın yerini alması, tüccarların, bu göstergelerde geleneksel olarak kullanılan MA'lar veya EMA'lar tarafından öngörülen farklı satın alma ve satış fırsatlarını bulmalarına yardımcı olabilir. Tabii ki daha sonra değil de daha çabuk bir eğilime girmek genellikle daha yüksek kazançlara yol açar. Şekil 2, bu prensibi göstermektedir - çapraz geçişleri alım satım sinyalleri olarak kullanacaksak, MA çaprazının aksine DEMA çaprazını kullanırken esnafı çok daha erken gireceğiz.

Alt satır

Yatırımcılar ve yatırımcılar uzun süredir hareketli ortalamaları pazar analizlerinde kullanmışlardır. Hareketli ortalamalar, belirli bir ticaret aracının uzun vadeli trendini hızlı bir şekilde görüntüleme ve yorumlama aracı sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Taşınan ortalamaları kendi doğalarına göre gecikmeli göstergeler taşıdığından, daha hızlı, daha hassas bir göstergeyi hesaplamak için hareketli ortalamayı değiştirmek yararlı olacaktır. Çift üstel hareketli ortalama tüccarlara ve yatırımcılara uzun vadeli eğilimin bir görünümünü sağlarken, daha az gecikme süresi ile daha hızlı bir hareketli ortalamanın avantajı da eklenmiştir. (İlgili okumalar için, Hareketli Ortalama MACD Combo ve Basit Vs.'e bakın.Üssel Hareketli Ortalamalar. )