Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Grubu Inc242. 35-0.% 84 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) 1869'da kurulan, dünyanın önde gelen yatırım bankacılığı, menkul kıymetler ve yatırım yönetimi şirketi. 31 Aralık 2015 itibarıyla, şirketin yönetim altındaki varlıkları (AUM) 1 dolara yükseldi. 25 milyar. Goldman Sachs finansal hizmetler sektörünün birçok yönüyle lider olsa da, sadece Borsa Değişim Fonu (ETF) alanında yeni başlayanlardır.

2015 yılının son çeyreğinde ve 2016 yılının ilk çeyreğinde, Goldman beş ActiveBeta ETF'yi devreye aldı. Goldman Sachs'ın ActiveBeta ETF'leri, şirket tarafından sahip olunan ve sponsor olunan ActiveBeta alt endekslerini izlemek istemektedir. Şirketin ActiveBeta alt endeksleri, aynı coğrafi bölgede piyasa değeri ağırlıklı endeksleri eşit veya daha düşük risk seviyelerine göre daha iyi performans göstermeye çalışmaktadır. Şirketin yeni ETF paketi, gelişmekte olan piyasalardan Japon hisse senedine kadar değişen maruz kalma koşulları sağlıyor. Goldman Sachs ActiveBeta US Büyük Sermayeli Yatırım Fonu (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Güven51, 42-0. 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ) olan bir Goldman Sachs değerli Goldman ETF, düşük yıllık net gider oranı ve ABD'nin büyük sermaye piyasasına çeşitli maruz kalma imkanı sağladı.

Yatırımın Amacı ve Stratejisi

ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity Index'in performansına karşılık gelen yatırım sonuçlarını araştırmak isteyen, pasif yönetilen bir fondur. Goldman'ın patentli ActiveBeta portföy yapım stratejisini kullanarak ABD büyük sermayeli hisse senetlerini takip eden kıyaslama endeksi. Endeksin bileşen kıymetleri, güvenlik değerini, momentumunu, kalitesini ve volatilitesini değerlendiren kural tabanlı bir sistem kullanılarak seçilir. Yatırım hedefine ulaşmak için fon, toplam net varlıklarının en az% 80'ini, fonun ana göstergelerinden olan menkul kıymetleri temsil eden depozito fişleri veya altta gelen endekse dahil menkul kıymetlere yatırır.

Dizin sağlayıcısı, iki basamağı içeren kural tabanlı bir metodolojiyi izlemektedir. İlk olarak, Sol aktif US Large Cap Index'te yer alan menkul kıymetler temel alınarak, düşük oynaklık, momentum, kalite ve değer için bireysel faktör altindisteleri oluşturulur. ActiveBeta faktörü altindislerini oluşturmak için, Solactive US Large Cap Index'in tüm bileşen kıymetlerine bir puan verilir. Bundan sonra, sabit kesintiyi aşan puanlara sahip menkul kıymetler, uygun ActiveBeta faktörü alt indeksinde aşırı kilolu olur ve bunun tersi, sabit sınırın altında bir faktör puanı olan menkul kıymetler için geçerlidir. İkinci adım, ActiveBeta U'yu oluşturmak için alt başlıkların birleşimini içerir.S. Büyük Kap Sermaye Endeksi.

Özellikleri ve Performansı

17 Mart 2016 itibarıyla, fonun toplam net varlıkları 411 dolar idi. 85 milyon, 9. 90 milyon hisse senedi ve 435 holding bulunmaktadır. Yıllık gider oranı,% 0,09 ile ETF alanında en ucuz olanıdır. Büyük miktarda harmanlanmış ETF'lerin kategorisinin yıllık net gider oranı% 042'dir. Goldman Sachs Asset Management LP, fonun yatırım danışmanı ve portföy yöneticileri, 17 Eylül 2015'te kuruluşundan bu yana fonları yöneten Steve Jeneste ve Raj Garigipati'dir.

18 Mart 2016 itibarıyla, fonun ilk beş sektör tahsisi% 19,6 bilgi teknolojisi,% 18 tüketici ihtiyari,% 15 sağlık hizmeti,% 14,1 mali ve% 13,3 tüketici zımbalarıydı. 21 Mart 2016 tarihi itibarıyla, fonun ilk 10 holdingi toplam varlıklarının% 13,2'sini oluşturdu ve Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 42 + 1,11% < Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0. 02% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 52 + 0. 41% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ). 29 Şubat 2016 itibarıyla, fon yaklaşık beş ay boyunca ticaret yapmış ve toplam net varlık değeri (NAV) -2 olarak gerçekleşmiştir. Kuruluş tarihinden bu yana% 35. Bir aylık verilere dayanarak, fonun% 0,48 oranında bir geri dönüşü vardı ve ABD'nin en büyük büyük hisse senetlerinin birçoğu olan S & P 500 Toplam Getiri Endeksi'nden daha iyi performans gösterdi ve bu değer, aynı dönemde% 0,13 azaldı. . Üç aylık verilere dayanarak, fonun toplam -5 olması sağlandı. % 60, S & P 500 Toplam Getiri Endeksi% 6. 59 oranında düştü. Fon, bugüne kadar% 4.60 (YTD) seviyesinde, S & P 500 Endeksi ise% 5.9 oranında değer kaybetti.