a:

Yatırımcılar olası yatırımları değerlendirmek için standart sapma ve beta gibi nicel analizlerden birkaç temel kavramı kullanabilir. Varlıklardaki standart sapma ve beta, çoğu zaman çevrimiçi olarak bulunabilir. Nicel analiz, bir yatırımın geçmiş ve gelecekteki olası performansını değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel modelleme kullanır.

Standart sapma, o varlığın getirisinin ortalaması etrafındaki yatırım getirisi aralığının ölçüsüdür. Standart sapma, varlığın gelecekteki oynaklığını bir belirtecek bir varlığın tarihsel oynaklığını ölçebilir. Standart sapma esasen bir risk ölçüsüdür. Varlığın getirilerinin standart sapması daha yüksekse, varlığın daha fazla fiyat değişimi yapabileceği anlamına gelir. Daha yüksek bir oynaklık varlığının da yukarı doğru büyük bir hareket etme şansı daha yüksektir. Bir yatırımcı, yatırımcının risk toleransına bağlı olarak toplam getiriyi artırmak için yüksek riskli varlıkları daha büyük bir portföy içine dahil etmek isteyebilir.

Yatırımcıların kullanabileceği diğer niceliksel kavram beta ölçüsüdür. Beta bir varlığın piyasadaki genel oynaklığın ölçülmesini sağlar. Beta katsayısı, büyük bir piyasa getirisi karşılığında bir varlığın getirileri üzerinde doğrusal bir regresyon gerçekleştirerek belirlenir. Bir beta 1, bir varlığın genellikle piyasa ile birlikte hareket ettiğini gösterir. 1'den büyük bir beta değeri, varlığın daha fazla oynaklık ile karşı karşıya olduğunu ve genel pazardan daha fazla fiyat salınımı sağladığını gösterir. 0 ile 1 arasında bir beta, öğenin genel olarak daha büyük pazardan daha küçük hareket ettiğini gösterir. Yardımcı sektöre ait stokların çoğu zaman 1'den daha düşük bir beta'ya sahiptir. Olumsuz bir beta, bir varlığın piyasaya ters yöneldiği anlamına gelir. Beta katsayısı, portföylerin oluşturulması için yararlıdır ve çeşitlendirmeyi kolaylaştırır.