a:

Finansal dünyada, R-kare, bir kıyaslama endeksindeki hareketlerle açıklanabilen bir fonun veya bir güvenlik hareketlerinin yüzdesini temsil eden istatistiksel bir ölçümdür. Korelasyon bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin gücünü açıkladığı zaman, R-kare, bir değişkenin varyansının ikinci değişkenin varyansını ne ölçüde açıkladığını açıklar. R-kare formülü basitçe korelasyonludur. ( excel hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Excel kurslarımız için Investopedia Academy'yi ziyaret edin ).

R-Kare ile Yaygın Hatalar

Tek yaygın hata, +/- 1'e yaklaşan bir R-kare varsayımının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu varsaymaktır. +/- 1'e yaklaşan bir okuma, gerçek istatistiksel önemi kesinlikle arttırır, ancak başka test yapılmadan tek başına sonuçlara dayanarak bilmek imkansızdır. İstatistiksel test hiç de açık değildir; Bir takım nedenlerle karmaşıklaşabilir. Buna kısaca değinmek için, kritik bir korelasyon varsayımı (ve böylece R-kare), değişkenlerin bağımsız olması ve aralarındaki ilişkinin doğrusal olmasıdır. Teorik olarak, bir korelasyon hesaplamasının uygun olup olmadığını belirlemek için bu iddiaları test edersiniz.

İkinci en yaygın hata, verilerin ortak bir birime normalleştirilmesini unutmaktır. İki betada bir korelasyon (veya R-kare) hesaplarsanız, birimler zaten normalize edilmiştir: Birim beta'dır. Bununla birlikte, hisse senetlerini ilişkilendirmek isterseniz, hisse senetlerini yüzdesel getiriye normalleştirmeniz ve fiyat değişikliklerini paylaşmamanız önemlidir. Bu, yatırım uzmanları arasında bile, çok sık olur.

Hisse senedi fiyat ilişkilendirmesi (veya R-kare) için esas itibariyle iki sorudan bahsediyorsunuz: Belli sayıda dönemin geri dönüşü nedir ve bu varyans, bir başka menkul kıymet varyansı ile aynı periyotta mı? Dönüş iki günde günde yüzde değişim, ancak son iki hafta içinde aylık değişikliğe uğradığında düşük bir korelasyon varsa, iki menkul kıymetin yüksek bir korelasyona (veya R-kare) sahip olması mümkündür. 52 hafta geçti. Hangisi daha iyi"? Gerçekten mükemmel bir cevap yoktur ve testin amacına bağlıdır.

Excel'de R-Kare Nasıl Hesaplanır

Excel'de R-kare hesaplamak için çeşitli yöntemler vardır.

En basit yol, iki veri kümesi elde etmek ve yerleşik R-kare formülünü kullanmaktır. Diğer seçenek, korelasyon bulmak, daha sonra kareye oturtmaktır. Her ikisi de aşağıda gösterilmiştir: