• Teknik Analizler

• 

  Büyük Kep Biyoteknolojisinin (CELG, VRTX) Zamanı

• 

  Rus Hisse Senetleri Kırılma Seviyelerine Doğru (RSX, RSXJ)

• 

  Buradan Nereye Gidiyor? (NFLX, BIDU)

• 

  3 Değerli Kıymetlerdeki Parabiriciyi Değiştiren ETFler (IWF)

Bağıl Gç Endeksi (RSI) J. Welles Wilder Jr tarafından hazırlandı ve 1978'de yayınlanan "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" adlı kitabında tanıtıldı. Wilder, bir makine mühendisi ve gayrimenkul yatırımcısıydı pazar araştırması ve ticarete başlamadan önce. Yeni Zelanda'ya taşınmadan önce yaşamının çoğunu Greensboro, N.C'de geçirdi. RSI, Parabolik SAR, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Ortalama Yön Hareket İndeksi (ADX) de dahil olmak üzere Wilder tarafından geliştirilen birkaç popüler teknik göstergedir. Hâlâ yaygın olarak kullanılan bu klasik göstergeler grafik ve teknik analiz yazılımlarında varsayılan olarak bulunmaktadır. RSI, güvenlik performansını Dow Jones Endüstri Ortalaması gibi genel bir piyasa ortalamasının veya endeksinin performansıyla karşılaştıran nispi güç ile karıştırılmamalıdır. RSI Temelleri Bağıl Gç Endeksi, momentum osilatörleri olarak bilinen bir grup teknik göstergedir. Diğer tanınmış momentum osilatörleri, Hareketli Ortalama Yakınsaklık Diverjansı (MACD) ve Stokastik Osilatör'dür. RSI, yönlü fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer ve verileri 0 ile 100 arasında salınım vasıtasıyla grafiksel olarak gösterir. Gösterge, bir varlığın belirli bir zaman periyodundaki ortalama kazanç ve kayıplarını kullanarak hesaplanır. Wilder tarafından önerilen gösterge için varsayılan geri dönüş ayarı 14 periyotludur. Varsayılan ayarı düşürmek göstergenin hassasiyetini artırır ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarının daha fazla örneğini yaratır. Ayarı yükseltmek hassasiyeti düşürür, aşırı alım ve aşırı satım koşullarının daha az örneğine neden olur. RSI, 0 ile 100 arasında hareket eden bir osilatör oluşturmak için aşağıdaki formülü kullanarak hesaplanır: RS = x günün ortalama yaklaşımı / ortalama x günün yakın ortalaması: RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RSI degrade, eğilimdeki bir değişim hızını yansıtır. RSI'daki yönlü hareket, temel varlıktaki fiyat hareketinin boyutunu yansıtıyor. RSI üretirken kullanılan temel bileşenleri bildiğimize göre, bu göstergenin piyasa analizinde nasıl yorumlandığına bakalım. Aşırı Alış ve Aşmak Altlık Seviyeleri En temel RSI uygulaması, potansiyel olarak fazla alım ya da satım aşımı yapılması gereken alanları tanımlamak için kullanmaktır. 70'in üzerindeki hareketler, aşırı alım koşullarını işaret ettiği şeklinde yorumlanır; Bunun tersine, 30 yaşın altındaki hareketler aşırı satış koşullarını yansıtır. 50 seviyesi nötr piyasa momentumunu temsil eder ve MACD gibi diğer osilatörlerin merkez çizgisine karşılık gelir.Piyasa analizi ve ticaret sinyalleri açısından, yatay 30 referans seviyesinin üzerinde hareket eden RSI, yükseliş göstergesi olarak görülürken, RSI yatay 70 referans seviyesinin altında hareket ederken, düşüş göstergesi olarak görülüyor. Diğer momentum osilatörlerinde olduğu gibi, RSI için aşırı alım ve satım aşımı okumaları, fiyatlar yukarı veya aşağı yönelmek yerine fiyatların yana doğru bir aralıkta hareket etmesi durumunda daha iyi çalışır.

Şekil 1: Elipse, EUR / USD grafikte RSI hareketini aşırı alım koşullarına 70'in üzerinde işaretlemektedir. Price / Oscillator Divergence Wilder, bir varlığın fiyat hareketi ile RSI osilatörü arasındaki ayrımın potansiyel bir tersine çevirebileceğini önermektedir. Bunun sebebi, bu örneklerde, yönlü ivme fiyat teyit etmemesidir. Altta yatan varlık düşük bir düşüş ve RSI daha düşük bir seviyeye düştüğünde yükseliş eğilimi oluşur. RSI, momentumun güçlenmesini gösterdiği için fiyattaki olası yukarı yönlü değişimi işaret eden düşüşlü fiyat hareketinden farklıdır. Altta yatan varlığın daha yüksek bir seviyeye çıkması ve RSI'nın daha düşük bir yükseklik oluşturması durumunda düşüş eğilimi oluşur. RSI, zayıflayan momentum göstermesi nedeniyle yükseliş fiyat hareketinden uzaklaşıyor ve fiyatta düşüş eğilimi gösterebilir. Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinde olduğu gibi, farklılıklar güçlü bir eğilim bağlamında yanlış sinyal vermek olasılığı daha yüksektir.

Şekil 2: USD / JPY grafikte Ayıtan Fiyat / Osilatör Diverjansı. RSI yüksekliği düşürürken fiyat yüksek, ancak düşüş eğilimi gösterir. Failure Swings Wilder, başarısızlık dalgalanmaları olarak adlandırılan potansiyel bir fiyat değişiminin bir başka önemli göstergesinin ana hatlarını çiziyor. RSI 30'un altına düştüğünde, 30'un üstünde yükseldiğinde ve tekrar geri çekildiğinde, ancak 30 seviyesinin üzerinde kaldığında yükseliş eğilimi oluşuyor. RSI son yüksek seviyeye ulaştığında hata swing tamamlanır; bu koparma yükseliş sinyali olarak yorumlandı. RSI 70'in üzerine çıktığında, 70'in altına düştüğünde ve 70'in altına düştüğünde düşüş eğilimi oluşur. RSI son düşük seviyesini aştığında başarısızlık puanı tamamlanmış; bu koparma düşüş sinyali olarak yorumlandı.

Şekil 3: Bearish Failure Swing. Bu durumda RSI 70'in üzerinde aşırı alım bölgesine dönüşüyor. Ardından 70'in altına geri döner, yukarı doğru gerilir ancak 70'in altında kalır. RSI daha sonra tekrar düşer ve daha düşük seviyenin altına, bu durumda 62. 52 seviyesinin kırmızı renkte işaretlenmesi, düşüş sinyali üretir. Trend Vs'de RSI. Ranging Markets Yukarıdaki RSI yorumlarında belirtildiği gibi, bu, değişen bir pazarda daha güvenilir bir göstergedir ve eğilimli bir pazarda yanıltıcı sinyaller verebilir; Bununla birlikte, RSI'nın değiştirilmiş bir yorumu, eğilimli bir pazarda kullanılabilir. Örneğin, güçlü bir yükseliş döneminde RSI yalnızca 40 ve 80 seviyeleri arasında hareket edebilir. Böyle bir durumda, RSI 40'a düştüğünde, potansiyel olarak yükseliş eğilimi gösteren bir alan (yükseliş trendinin yeniden başlatılması) sinyali verilebilir ve 80 seviyesi şu şekilde görülebilir: Uzun pozisyonları başlatmanın güvenli olmadığı aşırı alım bölgesi. Bunun tersine, güçlü bir düşüş eğilimi bağlamında, RSI 60 ila 20 arasında değişebilir.Bu durumda, 60 seviyesi düşüş eğilimi (düşüş eğiliminin yeniden başlaması) için potansiyel bir alan ve aşırı satım koşullarını yansıtan bir alan olarak 20 seviyesi olarak görülebilir. RSI Trend Line Breaks Trend çizgileri, fiyat çizelgelerinde olduğu gibi RSI osilatörünün kendisinde de kullanılabilir, daha yukarıdaki bir yüksek eğimi bir artış eğrisinde veya daha düşük bir düşüş eğilimi ile bağlar. Bu eğilim çizgilerinin üstünde veya altında bulunan kopuşlar, fiyatta olası bir tersine işareti gösterebilir.

Şekil 4: RSI eğilim çizgisi EUR / USD'de kırılarak fiyatta yükseliş eğilimi sinyali veriyor. The Bottom Line RSI, ticarette gelişmiş teknik ticaret araçlarına geniş bir yelpazede erişmesine rağmen, bugün 30 yıl önce geliştirilmiş olmasına rağmen bugün hala geçerli. Yanıltıcı sinyallerden kaçınmak için RSI, pazarın trend olup olmadığını veya aralıksız olarak farkında olup olmadığını en iyi şekilde kullanır. RSI, potansiyel trend gerilemelerini gösteren önemli ipuçları verebilir ve daha geniş bir ticaret stratejisinin bir parçası olarak diğer göstergeleri iltifat etmeye hizmet edebilir.