İşlemciler algoritmik ticareti kullanırken, kazandıkları paraları kullandıkları ticaret yazılımına güvenirler. Doğru bilgisayar yazılımı parçası, ticaret siparişlerini etkin ve doğru bir şekilde yürütmek için çok önemlidir. Hatalı yazılımlar veya gerekli özelliklere sahip olmayan yazılımlar büyük kayıplara neden olabilir. Bu makale, algoritmik ticaret için doğru yazılımı seçmek için dikkate alınması gereken temel şeyleri inceliyor. (Daha fazla bilgi için bkz: Algoritmik Ticaretin Temelleri: Kavramlar ve Örnekler.)

Algoritmik İşlemlere Hızlı Başvuru

Bir algoritma, belirli bir görevi tamamlamak için belirli adım adım talimatlar kümesi olarak tanımlanır. Pac-Man gibi basit ve henüz bağımlılık yapıcı bir bilgisayar oyunu veya çok sayıda işlev sunan bir elektronik tablo olsun, her program temel bir algoritmaya dayanan belirli talimat setini izler.

Algoritmik ticaret, bir ticaret siparişinin verilmesi için tanımlanmış bir talimat setini izleyen bir bilgisayar programı kullanma sürecidir. Algoritmik ticaret programının amacı, karlı fırsatları dinamik olarak tespit etmek ve bir ticarette eşleştirilemeyen bir hız ve frekansta kazanç elde etmek için esnafı yerleştirmektir. Daha yüksek doğruluk ve yıldırım hızlı yürütme hızı avantajları göz önüne alındığında, bilgisayar algoritmalarına dayalı ticaret faaliyetleri büyük bir popülerlik kazandı. (Daha fazla bilgi için, bkz. Otomatik Ticaret Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları.)

Kimler Algoritmik Ticaret Yazılımı Kullanıyor?

Algoritmik ticaret, hedge fonları, yatırım bankaları ve tescilli ticaret firmaları gibi büyük ticaret şirketlerinin hakimiyeti altındadır. Büyük boyutlarından dolayı bol miktarda kaynak kullanılabilirliği göz önüne alındığında, bu tür firmalar genellikle kendi veri tabanlarını ve destek personeliyle büyük ticaret sistemleri de dahil olmak üzere kendi tescilli ticaret yazılımlarını kurarlar.

Bireysel düzeyde deneyimli mülk sahibi tüccarlar ve quants algoritmik ticareti kullanırlar. Daha az teknolojiye meraklı olan mülk sahibi tüccarlar, algoritmik ticaret ihtiyaçları için hazır ticaret yazılımlarını satın alabilirler. Yazılım, ya brokerları tarafından sunulur ya da üçüncü taraf sağlayıcılardan satın alınır. Quants hem ticaret hem de bilgisayar programcılığı hakkında iyi bilgiye sahiptir ve ticaret yazılımlarını kendileri geliştirirler. (Daha fazla bilgi için, Quants: Neler Yapıyorlar ve Evrimleşmişlerdir.)

Algoritmik Ticaret Yazılımı - Satın Alın mı Satın Alın mı?

Algoritmik ticaret yazılımına erişmenin iki yolu vardır: inşa et veya satın al.

Hazır yazılım satın alırken hızlı ve zamanında erişim sağlanırken, kendi yazılımınızı kendiniz kurmak ihtiyaçlarınıza göre tam esneklik sağlar. Otomatik ticaret yazılımı genellikle satın almak pahalıdır ve göz ardı edilirse kayıplara neden olabilecek boşluklarla dolu olabilir.Yüksek maliyetler, gerçekçi kar potansiyelini algoritmik ticaret girişiminizden alabilir. Öte yandan, algoritmik ticaret yazılımını kendi başınıza kurmanız zaman, çaba ve derin bir bilgi gerektirir ve yine de kusursuz olmayabilir.

Otomatik ticarette risk çok yüksek, bu da büyük kayıplara neden olabilir. Satın almaya veya inşa etmeye karar verirse ne olursa olsun, gereken temel özelliklere aşina olmak önem taşır.

Algoritmik Ticaret Yazılımının Temel Özellikleri

• Pazar ve Şirket Verilerinin Kullanılabilirliği : Tüm ticaret algoritmaları, gerçek zamanlı piyasa verileri ve fiyat teklifleri üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bazı programlar, EPS ve PE oranları gibi şirket temel bilgilerinin hesabına göre özelleştirilmiştir. Herhangi bir algoritmik ticaret yazılımında, gerçek zamanlı pazar verileri beslemesi yanı sıra bir şirket veri yayını olmalıdır. Sistemde kurulum olarak bulunması ya da alternatif kaynaklardan kolaylıkla entegre olabilmesi için bir hüküm olmalıdır.
• Çeşitli Piyasalara Bağlanabilirlik: Birden fazla pazarda çalışmaya çalışan yatırımcılar, her exchange'in veri akışını TCP / IP, Çok Noktaya Yayın veya Düzeltme gibi farklı bir biçimde sağlayabileceğine dikkat etmelidir. Yazılımınız, farklı biçimlerin akışlarını kabul edebilmelidir. Başka bir seçenek Bloomberg ve Reuters gibi üçüncü taraf veri sağlayıcıları ile gitmektir. Bu satıcılar, farklı borsalardaki piyasa verilerini bir araya getirir ve müşterileri sona erdirmek için tek biçiminde sağlarlar. Algoritmik ticaret yazılımı, bu toplu özet akışlarını gerektiği gibi işleyebilmelidir.
• Gecikme : Bu listenin en küçük kelimesi, algo ticareti için en önemli faktördür. Gecikme, bir uygulamadan diğerine veri noktalarının hareketi sırasında getirilen zaman gecikmesidir. Aşağıdaki olaylar dizisini göz önünde bulundurun. Borsadan yazılım satıcınızın veri merkezine (DC), 0'dan 3 saniye, ticaret ekranınıza ulaşmak için 0'dan 3 saniye, ticaret yazılımınızdan işlem görene kadar 0,1 saniye gerekiyor. alınıp alınıp alınıp alınıp alınıp alınıp gönderileceği 0 3 saniye, ticaret siparişinizin aracığınıza ulaşması için 0,2 saniye, komisyoncunuzun alım satım için siparişinizi 0 3 saniyede alması.

Geçen toplam süre = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Toplam 1. 4 saniye.

Günümüzün dinamik ticaret dünyasında, orijinal fiyat teklifi, bu 1. 4 saniyede birden çok kez değişmiş olacaktı. Bu gecikme, algoritmik ticaret girişiminizi yapabilir veya bozabilir. Herhangi bir zaman boşluğu olmadan en güncel ve doğru bilgileri aldığınızdan emin olmak için bu gecikmeyi mümkün olan en düşük seviyede tutmanız gerekir.

Gecikme mikrosaniye saniyeye indirildi ve ticaret sisteminde olabildiğince düşük tutmak için her girişim yapılmalıdır. Birkaç önlem, arasındaki satıcının ortadan kaldırılarak veriyi daha hızlı hale getirmek için borsaya doğrudan bağlanmayı içerir; ticaret algoritmanınızı geliştirerek 0'dan daha azını alacaksınız. 1 + 0. Analiz ve karar verme için 3 = 0,4 saniye; ya da broker ortadan kaldırarak ve doğrudan 0'a kaydetmek için döviz ticaret göndererek.2 saniye.

• Yapılandırılabilirlik ve Özelleştirme : Çoğu algoritmik ticaret yazılımı, 200 günlük MA ile 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) çaprazına dayanan gibi standart yerleşik ticaret algoritmaları sunmaktadır. Bir tüccar, 100 günlük MA ile 20 günlük MA'ye geçiş yaparak denemek isteyebilir. Yazılım, parametrelerin bu şekilde özelleştirilmesini teklif etmediği sürece, tüccar yerleşik sabit işlevlerle sınırlanabilir. Satın alma veya yapılaşma olsun, ticaret yazılımının yüksek derecede özelleştirme ve konfigürasyona sahip olması gerekir.
• Özel Programları Yazma İşlevsellikleri : Ticaret yazılımını yazmak için kullanılan yaygın programlama dilleri Matlab, Python, C ++, JAVA ve Perl'dir. Üçüncü taraf üreticileri tarafından satılan çoğu ticaret yazılımı içinde kendi özel programlarınızı yazma olanağı sunar. Bu, bir tüccarın geliştirdiği herhangi bir ticaret konseptini denemesine ve denemesine olanak tanır. Seçtiğiniz programlama dilinde kodlama sunan yazılım tercih edilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ticaret Sistemleri Kodlaması: Giriş.)
• Geçmiş Veriler Üzerinde Arka Test Eden Özellik : Arka test simülasyonu, bir ticaret stratejisinin geçmiş veriler üzerinde test edilmesini içerir. Stratejinin geçmişteki verilerin pratikliğini ve kârlılığını değerlendirerek başarıyı onaylar (veya başarısızlık veya gerekli değişiklikler). Bu zorunlu özelliğe, arka testin yapılabileceği tarihsel veriler de eşlik ettirilmelidir.
• Trading Arayüzüyle Entegrasyon: Algoritmik ticaret yazılımı, esnafı arzulanan kriterlerin oluşumuna bağlı olarak otomatik olarak yerleştirir. Yazılım, aracı yerleştirmek için aracı kurum ağına veya ticaret siparişlerini göndermek için borsaya doğrudan bağlantıya gerekli bağlantıya sahip olmalıdır.
• Plug-n-play Entegrasyonu : Bir tüccar fiyat analizleri için bir Bloomberg terminali, esnafı yerleştirmek için bir komisyoncu terminali ve trend analizi için bir Matlab programı kullanıyor olabilir. Bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak, algoritmik ticaret yazılımı, yaygın olarak kullanılan ticaret araçlarında kolay tak-çalıştır entegrasyonuna ve mevcut API'lere sahip olmalıdır. Bu, ölçeklenebilirliği ve entegrasyonu sağlar.
• Platform Bağımsız Programlama: Birkaç programlama dili, ayrılmış platformlara ihtiyaç duyar. Örneğin, C ++'nın belirli sürümleri yalnızca belirli işletim sistemlerinde çalışabilirken, Perl tüm işletim sistemlerinde çalışabilir. Ticaret yazılımı kurarken veya satın alırken, platformdan bağımsız ticaret yazılımına tercih edilmelidir ve platformdan bağımsız dilleri desteklemelidir. Ticaretinizin birkaç ay ilerleyeceğini asla bilemezsiniz.
• Davranış Altındaki Şeyler : Ortak bir deyişle, "Bir maymun bile ticaret yapmak için fare düğmesini tıklatabilir. "Bilgisayara bağımlılık kör olmamalıdır. Kapağın altına neler gideceğini anlayan tüccar. Ticaret yazılımını alırken, belirli bir algoritmik ticaret yazılımının altında yatan mantığı gösteren detaylı dokümantasyonun yapılmasını istemek ve zaman ayırmak gerekir.Tam bir kara kutu olan ve gizli para kazanma makinesi olduğunu iddia eden herhangi bir ticaret yazılımından kaçının.

Yazılım geliştirirken, uyguladığınız konularla ilgili gerçekçi olun ve başarısız olabileceği senaryolar hakkında net olun. Gerçek para ile kullanmaya başlamadan önce iyice geriye test edin.

Nereden Başlayabilirim?

Tamamen hazır algoritmik ticaret yazılımı genellikle ücretsiz sınırlı işlevsellik deneme sürümleri veya tam işlevsellik ile sınırlı deneme süresi sunar. Bu denemeler sırasında herhangi bir şey satın almadan önce onları tam olarak keşfedin. Mevcut belgeleri ayrıntılı bir şekilde incelemeyi unutmayın.

Birincisi, algoritmik ticareti keşfetmek için iyi bir ücretsiz kaynak Quantopian'dır. Algoritmik ticareti test etmek ve geliştirmek için çevrimiçi bir platform sunar. Bireyler mevcut algoritmayı deneyebilir veya özelleştirebilir veya tamamen yeni bir algoritma yazabilir. Platform, ayrıca, piyasa verilerine karşı test edilecek yerleşik algoritmik ticaret yazılımı da sunar.

The Bottom Line

Algoritmik ticaret yazılımı satın almak pahalıya mal oluyor ve kendi başınıza zor oluyor. Hazır olan ürünlerin satın alınması hızlı ve zamanında erişim sağlar ve kendi ürününüzü oluşturmak kendi ihtiyaçlarınıza göre tam esneklik sağlar. Gerçek para ile uğraşmadan önce, satın alınmış veya inşa edilmiş algoritmik ticaret yazılımının temel işlevselliğini tam olarak anlamalıdır. Bunu yapmakta başarısız olmak, telafi edilmesi zor bir maliyet kaybı olabilir.