Kantitatif İşlem, mevcut ticaret fırsatlarını tanımlamak ve yararlanmak için basit veya karmaşık matematiksel modellere dayalı bilgisayar algoritmaları ve programlarının kullanılmasını içerir. Arka uçta kant ticareti, kâr imkânlarını belirlemek amacıyla tarihsel veriler üzerinde araştırma çalışmalarını da içerir. Kantitatif ticaret, yüksek frekans, algoritmik arbitraj ve otomatik ticaret için bireysel ve kurumsal seviyelerde yaygın olarak kullanılır. Bu tür kantitatif analiz ve ilgili ticaret faaliyetlerine katılan tüccarlar yaygın olarak quants veya quant traders olarak bilinir.

Nicel Ticaret 'da Nasıl Gelişti?

Daha önce piyasalar, tüccarların ve pazardaki imalatçıların etkileşime girdiği, bir güvenlik, fiyat ve miktarda anlaşmaya varıp ticareti kağıda oturtduğu fiziksel ve zemin tabanlıydı. Diğer yeterlilikler arasında, yüksek sesle net bir ses ve iyi bir sağlam yapı, ticaret zeminde etkileyici hale getirdiği için, ticaretin iş arayanlar için bir varlık olarak değerlendirildi. Piyasalar, küresel erişim ve genişleme ile dijital hale geldiğinde, katlar boşaldı. Az sunacak ama yüksek sesli tüccarlar, bilgisayar savvy teknisyenlerinin yolunu tutarak yok oluyorlardı. Elektronik pazarlar, geniş kapsamlı genişleme, çok sayıda ticaret verileri, yeni varlıklar ve menkul kıymetler teklif etti ve veri madenciliği, araştırma, analiz ve otomatik ticaret sistemleri için fırsat geldi. Finans, bilgisayar bilimleri ve hatta sinir ağları alanındaki MBA ve Doktora sahipleri son yirmi yılda tüccarların tanınmış ticaret kurumlarında görev alıyor.

Quant trader profili :

Quant trader küçük, orta veya büyük ölçekli bir ticaret firması için üretilen ticarete dayanan yüksek bonus ödemeli, yakışıklı bir maaş için çalışabilir kar. İşverenler, küresel yatırım bankalarının / hedge fonlarının / arbitraj ticaret şirketlerinin ticaret masalarını küçük ölçekli yerel ticari firmalara dahil ediyor. Bugün, kanıtlanmış iş tecrübesi olan tecrübeli bir tüccar olmadıkça, kurulan firmalarda bir tacirin işini kazanmak, sıklıkla niceliksel bir akışta (MBA, Ph.D., CFA) uzmanlaşmış bir yüksek lisans derecesi gerektirir. Daha az tecrübeli daha genç quantslar, küçük ölçekli firmalardan başlayabilir veya uzun vadede kendileri kadar genç araştırmacılar olarak başlayabilir ve oldukça rekabetçi bir alana sahiptir.

Girişimci tavırları olan birkaç kişi kendi ticaret sistemlerini mülkiyet temelinde geliştirir ve yönetir.

Bir quattro finansal kuruluş için mi yoksa kendileri için mi çalıştıklarına bakılmaksızın, quants genelde şu yetilere sahiptir:

- bilgisayar kullanımı ile ilgili uzmanlık

- bir veya daha fazla programlama dili hakkında el bilgisi -

- veri madenciliği, araştırma ve analitik kabiliyetler

- risk alma becerileri ve tüccarların mizacığı

- yeni stratejileri sürekli keşfetmek ve yenilikçi bir zihniyet oluşturmak için ticaret sistemlerini ve otomasyon olanaklarını kişiselleştirme fırsatlar

Quant trader

için altyapı gereksinimleri:

- Ticaret akışına uyan gerekli teknik ve niceliksel analiz araçlarına sahip Bloomberg veri terminali gibi piyasa verilerine erişme sistemleri (Bollinger bantları, çizelgeler, vb.) - Programlama dili uyumluluğuna sahip bilgisayar sistemleri - Tüccar topluluğu arasında en yaygın olanları Perl, C ++, Java, Python - Belirlenen stratejilerini geriye test etmek için tarihsel ve / veya gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği

- Brokerlik / ticaret hesaplarına genellikle Direct Market Access

aracılığıyla otomatik erişime sahiptir.

Bir quant tüccar tipik aşağıdaki faaliyetleri

yapar:

- Bir ticaret stratejisini belirleyin: Basit fiyat temelinde olabilir -volume numaraları veya karmaşık matematiksel model üzerinde - Ticaret stratejisine dayalı olarak çalışma algoritması / programı / sistemi geliştirin ve inşa edin - Pratik uygulama ve gerekli özelleştirmeyi doğrulamak için prototipi geriye test edin: Belirtiğinde, çok pratik fizibilite değerlendirilmesi için tarihi / canlı test verileri üzerine strateji belgesini desteklemek önemlidir.

- Risk yönetimi kriterlerini dahil et: sistemi mümkün olduğunca koruyucu hale getirmek için senaryo analizini gerçekleştir, durdurma kayıplı mekanizmaları, sermaye tahsis limitlerini uygula vb.

- Sistemin canlı yayınlar üzerine uygulanması açık piyasada ticaretin yürütülmesi: Kantitatif kurulumun devam etmesine ve kâr potansiyeline ilişkin gözlemin devam etmesine izin verin. Tespit edilen iyileştirmeler veya arızalar için daha fazla özelleştirme, varsa

- Yeni stratejilerin belirlenmesine yönelik çabaların sürdürülmesi

- Arka planda araştırma departmanı içerisinde çalışır ve ticaret bölümündeki tüccarlara ticaret ipuçları sunar

A quant Tüccarın işi, uzun çalışma süreleri ile sürekli ve titiz bir süreçtir. Günümüz ticareti, bir bilgisayarın bilgisayar pazarına dönüştüğü bir ortamda, bir insan tüccarının katkılarının, muadiller tarafından geliştirilenlerden daha iyi ticaret yapacak kadar akıllı bilgisayar programları oluşturmakla sınırlı olduğu görülüyor. Genel pazarda daha fazla otomasyon inşa edildikçe, karlılık fırsatları her geçen gün azaldığında daha fazla verimlilik gereklidir.

Alt satır

Bir kantitatif tüccarın işi ve bağlantılı ikramiyeler çok karlı görünüyor, ancak bu son derece rekabetçi alana girenler, çok yönlü becerilere, bilgiye ve mizacın ihtiyaç duyar. Kantitatif tüccarlar genellikle orta bir başarı oranına sahiptir ve çoğu tükenme yüzünden birkaç yıl sonra çeşitlilik gösterir veya diğer derelere taşınır. Gerekli tüm altyapı, beceri ve bilginin yanı sıra, birinin quantum olarak başarılı olabilmesi için doğru zihniyetin olması gerekir.