2008 ekonomik çöküşünden sonra yerine getirilen çok yıllı bir ticaret serisini takiben, ham petrol futures 2014 yılında dik bir ayı piyasasına girdi. Futures'ları ve sermaye alıcıları alt seviyeyi sağlamaya çalışırken servetlerini yitirirken, pek çok döviz tüccusu, enerji futures'ları ile forex çiftleri arasındaki sıkı korelasyonun avantajını kullanarak sektörün yüksek volatilitesine tepki göstererek gelişti. Bu bilgiyi ham petrol pazarındaki döngülere uygulamak için keskin bir odaklanarak, bu ilişkileri ve ticaret biçimlerini tanımlayalım.

2014 ve 2015'te vahşi fiyat hareketleri göz önüne alındığında, muhtemelen enerji sektörü önümüzdeki iki-üç yıl boyunca geniş salınımları ve çok haftalık eğilimleri en alt düzeye getirecek ve forex oyuncularına teklif verecektir kar etmek için sayısız fırsat. Sıkı teklif / sorma spreadleri ve ABD para birimi tüccarları için kolay erişim olanağı ile en popüler ve son derece uygun çiftleri ele alacağız. Daha incelikle işlem gören araçlar da işe yarayabilir, ancak daha yüksek maliyet taşırlar. Bu haçların çoğu, ham petrolün fiyatına oldukça bağımlı olan Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bulunabilir. Bunlar arasında Brezilya, Kolombiya, Venezuela ve Meksika yer alıyor.

Kanada Doları

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Kanada forex haçları ham petrol sözleşmeleri ile sıkı korelasyon göstermektedir. Kaynak açısından zengin ulus, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve dış ticaret dengelerini güçlü bir şekilde etkileyen büyük enerji rezervlerine sahiptir. Ham petrol ABD Doları cinsinden hesaplandığından USD / CAD çifti hem ham petrol devrelerinin hem de daha yüksek ve düşük olanları için neredeyse mükemmel bir vekil olarak çalışır. (Daha fazla bilgi için, 5 En Büyük Kanadalı Petrol Şirketi'ne bakın.

Bu çift, ters yönde bir korelasyon oluşturur; çünkü Kanada doları, tüccarlara ham petrolün satışını kaybettiği sırada mitingi aramasını önerir ve tersi. Değerli ve endüstriyel metallerin ham petrolden daha güçlü bir şekilde hareket ettikleri zaman korelasyon hafifletme eğilimi gösterir, çünkü madencilik ülkenin diğer büyük doğal zenginliğini üretir.

US Petrol Fonu (USO USOUS Petrol Fonu Ortaklık Birimleri 11.51 + 2.95% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu), WTI ham petrol satan bir hisse senedi vekili petrol sözleşmesi ve USD / CAD forex çifti, 2008-2009 ayı piyasaları ile 2015 yılının üçüncü çeyreği arasında sıkı ters fiyat eylemi gösteriyor. 2009 yılında, ham petrolün dip seviyesine indiği ve iki yıllık yükseliş eğilimine girdiği . Buna karşılık, USD / CAD, iki yıllık düşüş eğiliminde tam tersine döndü. Aletler, 2011'de tekrar açıldı; ham petrol, üç yıllık ticaret aralığının önünde yüksek bir toparlanma kaydetti.

İlişki, 2011 ihaleleri ile 2014 yılı sonu arasındaki eğilimlerini hafifletti.USD / CAD, bu ara dönemde yükseliş eğilimine girerken ham petrol yatay yönde, üst ve alt sınırları test etti. Göreceli ayrılma, ortak ama zayıf olarak anlaşılan bir korelasyon karakteristik özelliğine işaret eder; dalgalanma arttıkça dalgalanma ve sözleşme dönemlerinde genişleme eğilimi gösterir.

USD / CAD yükseliş trendi Haziran 2014'te ham petrolün yeni bir düşüş eğilimi gösterdiği, çok yıllı desteğin kırıldığı ve önümüzdeki on yılda kaydedilen düşük oranlı testin bir testi haline geldikçe tırmanıyor. Kanal haçı, 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu dönem boyunca futures sözleşmesine öncülük etme eğiliminde olup, enerji çukurlarındaki döngülerin önde gelen göstergesi gibi davranmaktadır.

Avustralya Doları

Avustralya doları karşısında ABD doları karşısında AUD / USD olarak işlem gören ham petrol ile yüksek korelasyon göstermektedir. Bu, ilk bakışta alışılmadık bir hal alıyor çünkü Avustralya, dünya petrol rezervlerinin sadece% 0,3'üne sahip. Bununla birlikte, ülkede, özellikle son yıllarda emtia sınıfları arasındaki korelasyonun vurgulandığı GSYİH'ye hâkim olan muazzam bakır, altın, demir ire ve nikel rezervleri var. Elektronik ticaret ve yeni türevler bu ilişkileri sıkılaştırdı, çünkü geniş emtia sepetleri hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki değişen hislere tepki olarak risk alma veya riskten korunma amaçlı hedgeçler olarak satın alınıp satılabilir.

Ham petrol ve AUD / USD, 2009'da birleşerek düşüş gösterdi ve 2011 yılının en yüksek seviyesine yükselen ve son yıllarda ihlal edilmemiş benzer artış trendlerine girdi. İlişki 2014 ve 2014 yılları arasında azalırken, aletler benzer yörüngeleri izlerken, aynı zamanlarda nispeten yüksek ve alçak sesler görüldü.

Enstrümanlar, 2014 ortasında güçlü düşüş trendine girdi. Ham petrol bu dönemde yarı yarıya azalırken, AUD / USD yaklaşık% 25 düştü. Nispi yüksekler ve alçaklar, 2015 yılının ikinci yarısına hemen hemen aynı fiyat hareketi ile korelasyon okumalarını yoğunlaştırmaktadır. Bu kilitlenme davranışı, ham petrolün kaçınılmaz olarak son bulma sürecini başlatmasıyla dalgalanma seviyelerini düşürerek hafifletecektir.

Yüzde değişim farkı, korelasyonların, araçlardaki eğilim yönünü ve fiyat yapısını nasıl etkilediğini, ancak kazanç veya kayıpların boyutunu nasıl kestiremediğini gösterir. Para birimleri ile çalışırken, özellikle teorik olarak en azından sonsuzluğa yükselebilecek veya sıfıra düşebilecek diğer bant enstrümanları fiyat bandı davranışları sergilediği için bu durum doğrudur.

Alt satır

U. S dollar, hem Kanada hem de Avustralya doları ile ham petrol döngülerine kolay erişim sağlar, çünkü her iki haç da enerji piyasaları ile oldukça sıkı korelasyon göstermektedir. Bu korelasyon, son yıllarda daha da güçlendi, ham petrol şimdi uçucu bir düşüş trendi izledi.