a:

Standart sapma veya SD, belirli bir veri seti için değişkenlik veya dağılım miktarını ortalama değerden ölçürken, ortalamanın standart hatası veya SEM, Verilerin örnek ortalamasının gerçek nüfus ortalamasından olması muhtemel. SEM her zaman SD'den küçüktür. SEM formülü, standart sapmanın örneklem büyüklüğünün kareköküne bölünmesidir. SD formülü birkaç adım gerektirir. Önce her veri noktası ile örnek ortalamasının arasındaki farkın karesini alın ve bu değerlerin toplamını bulun. Ardından, bu toplamı örneklemin eksi bir olanına bölün. Varyans budur. Son olarak, SD'yi elde etmek için varyansın karekökünü alın.

SEM örneklem ortalamasının popülasyonun gerçek ortalamasına ne kadar hassas olduğunu açıklar. Örnek verilerinin boyutu büyüdükçe SEM, SD'ye göre azalır. Örnek büyüklüğü arttıkça, popülasyonun gerçek ortalaması daha belirgin bir şekilde bilinir. Buna karşılık, örneklem büyüklüğünün arttırılması SD'nin daha spesifik bir ölçümü de sağlar. Bununla birlikte SD, numuneye eklenen ek verilerin dağılımına bağlı olarak az çok olabilir.

SD, oynaklığın bir ölçüsüdür ve bir yatırım için bir risk ölçüsü olarak kullanılabilir. Daha yüksek fiyatlı varlıkların, düşük fiyatlı varlıklara göre daha yüksek SD'si var. SD, bir varlığın fiyat hareketinin önemini ölçmek için kullanılabilir. Normal bir dağılım varsayarsak, günlük fiyat değişimlerinin yaklaşık% 68'i ortalamanın bir SD'sinde ve ortalama fiyatın iki SD'sinde günlük fiyat değişimlerinin yaklaşık% 95'i kadardır.

3'ten büyük ->