a:

Finans endüstrisi karmaşık olmasına rağmen, temel matematiksel yapı taşlarının hesaplanması ve yorumlanması, muhasebe, ekonomi ya da yatırım olsun, başarı için temel teşkil eder. Standart sapma ve Z-skoru bu gibi iki esas teşkil etmektedir. Bu iki ölçümün nasıl hesaplanacağına ve nasıl kullanılacağına dair sağlam bir kavrayış, işletme harcamalarından hisse senedi fiyatlarına kadar herhangi bir veri setinde kalıp ve değişikliklerin daha kapsamlı bir analizini mümkün kılar.

Standart sapma, esasen belirli bir veri kümesindeki değişkenlik miktarının bir yansımasıdır. Standart sapmayı hesaplamak için, önce her veri noktası ile ortalama arasındaki farkı hesaplayın. Daha sonra farklar kareler elde etmek için kareler, toplamlar ve ortalaması alınır. Standart sapma, basitçe varyansın kareköküdür ve orijinal ölçü birimine geri getirir.

Z-puanı aksine belirli bir veri noktasının ortalamadan geldiği standart sapmaların sayısıdır. Z-skorunu hesaplamak için, her veri noktasından ortalamayı çıkarın ve sonucu standart sapma ile bölün. Ortalama değerin altında olan veri noktaları için Z-skoru negatiftir. Çoğu büyük veri setinde, değerlerin% 99'u -3 ile 3 arasında bir Z skoruna sahiptir, yani ortalamanın üstünde ve altında üç standart sapma içinde bulunur.

Yatırımda standart sapma ve Z-skoru, piyasa oynaklığını belirlemede yararlı araçlar olabilir. Standart sapma arttıkça, fiyat hareketinin belirlenen zaman aralığında geniş ölçüde değiştiğini gösterir. Bu bilgiler göz önüne alındığında, belirli bir fiyatın Z-puanı, bu hareketin önceki performansa ne kadar tipik ya da atip olmayan olduğunu gösterir. Bollinger Bands, tüccarlar ve analistler tarafından piyasa oynaklığını standart sapmadan dayalı olarak değerlendirmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Basitçe söylemek gerekirse, bunlar Z-skorunun görsel bir temsilidir. Herhangi bir fiyat için, ortalamadan gelen standart sapma sayısı, fiyat ve üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki Bollinger Bandı sayısı tarafından yansıtılır.