a:

Bir seçenek, (alıcının veya sahibin) önceden belirlenmiş bir tarihten önce önceden belirlenmiş bir fiyata temelli bir güvenlik satın almak veya satmak hakkını veren finansal bir türevtir. Bu finansal aracı ticaret yapmak için bir seçeneğin teorik fiyatlandırmasını anlamak için matematiksel bilgiye sahip olmanız gerekir. Ayrıca, bir seçeneği fiyatlamak için kullanılan bir modeli uygulayabilmeniz için bilgisayar bilimi becerilerine sahip olmanız gerekir.

Seçeneklerin nasıl işlediğini ve nasıl değiştirileceğini anlamak için değerleme modellerinin ardındaki matematiğin anlaşılması gerekir. Örneğin, bir Avrupa seçeneğinin teorik değerini belirlemek için kullanılan yaygın bir model, Black Scholes modeli. Bir opsiyonun nasıl ticaretinin yapılacağını ve bu modelin nasıl çalıştığını anlamak için, hesabı, kısmi diferansiyel denklemleri, istatistik ve ihtimali anlamalısınız.

Heston modeli gibi stokastik volatilite modelleri için stokastik hesabı anlamalısınız. Heston modeli, oynaklığın sabit ve kararsız olmadığını ve oynaklığın rasgele bir süreç izlediğini varsayar. Bu modeli kullanmaya karar verirseniz, yukarıda listelenen matematiğin dallarını Brown hareket hesabı ile tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir.

Ayrıca bilgisayar bilimlerinde güçlü bir altyapıya sahip olmanız gerekir; böylece bu modelleri uygulayabilir ve bir teorik fiyatı pazar fiyatıyla karşılaştırabilirsiniz. Örneğin, bu seçenekleri değerlendirebilmek için analitik teknikler, Monte Carlo simülasyonları ve sayısal uygulamalar kullanmalısınız. Hisse senedi fiyatları için rasgele yollar üretmek ve seçenek için çeşitli ödeme profilleri üretmek için Monte Carlo simülasyonunu kullanabilirsiniz.

3'ten büyük ->