a:

Performansı artırmak ve değişmekte olan piyasa koşullarına uyum sağlamak için nicel analizde kullanılan finansal modelleri ve teknikleri yenilemek faydalı oluyor. Nicel analiz, bir varlığın finansal performansını değerlendirmek, risk yönetimi veya finansal türevlerin değerlemesi gibi çeşitli amaçlar için karmaşık istatistiksel ve matematiksel modelleri kullanır.

Bankalar ve diğer sigorta şirketleri genellikle risk yönetiminde niceliksel modelleme kullanmaktadır. Bununla birlikte, 2008 mali krizinin olayları, yüksek volatilite dönemlerinde risk yönetimi süreçlerinin ve prosedürlerinin nasıl bozulduğunu gösterdi. Bankalar ve sigorta şirketleri, teminatlı borç yükümlülükleri (CDO'lar) da dahil olmak üzere aşırı büyük miktarda ipotek destekli menkul kıymetler (MBS) ile işlem yapıyordu. Bankalar ve sigorta şirketleri, bu yüksek oranda kaldıraçlı ve karmaşık türev işlemlerde üstlenilen taahhüt riskini anlamadı. Risk modelleri, müteakiben yaşanan büyük piyasa çöküşüyle ​​başa çıkmada yetersiz kalmıştı. Bu nicel modellemede yenilikçiliğin, performansı artırmak ve riski uygun bir şekilde yönetmek için nasıl önemli olduğunu somut bir örnektir.

Kantitatif analizde kullanılan birçok farklı model türü vardır. Monte Carlo analizi, sonuçların olasılığını belirlemek için rasgele değişkenler kullanarak olası sonuçların çoklu simülasyonlarını gerçekleştirir. Başlangıçta ilk atom bombasının yapımında kullanıldı. Bir Monte Carlo analizi belirli sonuçlar için son olasılık dağılımı sağlar. Örneğin, simülasyonlardaki değişkenler varlıkların veya türevlerin fiyatı olabilir. Bir Monte Carlo analizi, bir son olasılık dağılımı oluşturmak için yüzlerce veya binlerce benzetim yapabilir. Hesaplama gücündeki ilerlemelerle bu tür bir analiz kolaydır. Monte Carlo analizi CDO'ların riskini yönetmek için kullanıldı ve bazıları 2008'de yaşananlar gibi aşırı piyasa hareketinin riskini vurgulamamasından dolayı bazıları bu modelleri suçladı.