a:

Oynaklık oranı, tüccarlara bir menkul fiyatının gerçek menzilinden ne zaman çıktığını bildirmek için tasarlandı. Oran, önemli ölçüde yüksek bir sonuca döndüğünde, olası bir kırılma veya fiyat eğiliminde bir değişiklik sinyali verir. Birçok tüccar ve analist, diğer göstergeler ve ticaret sistemleri ile oynaklık oranını birleştirir.

Oynaklık oranı için iki farklı birincil formül vardır. Bir gerçek aralığın üstel hareketli ortalaması (EMA) karşı gerçek aralığı izleme üzerinde duruluyor. İkincisi, Black-Scholes Modeli temelinde ima edilen oynaklığı ve istatistiksel oynaklığı karşılaştırıyor. İkinci seçenek öncelikle opsiyon ticaretinde kullanılır. Birincisi klasik pazarlarda daha yaygın.

Çoğu ticaret platformu, volatilite oranını, birincil fiyat tablosundan ayrı bir aralıkta tek bir satır olarak göstermektedir. Her piyasa ve güvenlik farklı olduğu için oynaklık oranının uygulanması veya yorumlanması için somut bir kural bulunmamaktadır. Geçerli gerçek aralık son true aralığının iki katı bir değere çarptığında popüler bir ticaret sinyali oluşur; oynaklık oranı, payda hangi değere yerleştirildiğine bağlı olarak 0,5 veya 2,0 değerini döndürerek bunu vurgular.

Yalnızca volatilite oranı, son ticaret faaliyetlerinden alışılmadık bir değişiklik dışında pek fazla bilgi göstermemektedir. Teknik tüccarlar, momentum göstergelerini alışılmadık faaliyetin arkasındaki gücün değerlendirilmesine yardımcı olur ve gerçek koparma / geri alma işleminin beklemede olup olmadığını değerlendirir.

Oynaklık oranının düşünülmesinin bir başka yolu, önde gelen bir göstergenin uygulanmasına yardımcı olabilecek geride bir gösterge niteliğindedir. Mevcut etkinliği "normal" etkinlikle karşılaştırır ve normalden sapmalar, temel güvenliğin maddi olarak önemli olduğu bir işaret olarak kabul edilir.

3'ten büyük ->