Bir seçeneğin fiyat hareketliliğini hesaplamak için delta kullanılabilir mi?

Teknik Analiz Atölyesi 4 - Bollinger Bands (Ekim 2024)

Teknik Analiz Atölyesi 4 - Bollinger Bands (Ekim 2024)
Bir seçeneğin fiyat hareketliliğini hesaplamak için delta kullanılabilir mi?
Anonim
a:

Bir opsiyonun delta değeri, bir opsiyon için zımni oynaklığı sağlayan Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma formülünün bir bileşenidir. İfade edilen oynaklık, formülün dışındadır; yani, opsiyon formülüne ilişkin tüm girdilerin ima edilen oynaklık dışında bilinmesi anlamına gelir. Bir seçeneğin delta değeri, bir seçeneğin, var olan varlığın fiyat hareketlerine göre fiyat hareket etme derecesini ölçer. Olası oynaklık, temel varlığın gelecekteki oynaklığını tahmin eder. Genellikle, zımni oynaklık, varlığın fiyatı düştüğünde artar ve varlığın fiyatı yükseldiğinde azalır. Bunun nedeni, düşüş eğilimindeki piyasaların yükseliş eğilimine göre daha riskli olduğu düşünülmesidir.

Olumsuz oynaklık, Black-Scholes formülünün bir çıktısıdır. Formülün girdileri, vade sonuna kadar geçen süre, opsiyonun grev fiyatı, ana hisse senedinin fiyatı ve cari faiz oranlarıdır. Bununla birlikte, Black-Scholes formülü sınırlıdır, çünkü yalnızca Avrupa seçeneklerinin değerini hesaplamak için kullanılabilir; ancak bu değer, son kullanma gününde uygulanabilir. Bu, son kullanma tarihine kadar herhangi bir noktada kullanılabilen Amerikan seçeneklerinden farklıdır. Hisse senedi seçenekleri genel olarak Amerikan çeşididir.

Daha fazla zımni oynaklık ile seçenek üzerinde daha yüksek bir fiyat gelir. Seçenek satanların gerçek oynaklığı veya tarihsel oynaklığı zımni oynaklığın altında olmasını isterken, satın alanlar ima edilen oynaklığın gerçek oynaklığın altında olmasını isterler. Yatırımcıların yönlü opsiyon stratejileri ticaretinde olduğu durumlarda dahi, oynaklık, esnafın kârlılığında ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, yatırımcıların ima edilen oynaklığın seçenek fiyatlama formülleriyle nasıl çalıştığını anlamaları önemlidir.

3'ten büyük ->