a:

Korelasyon iki değişken arasındaki lineer ilişkiyi ölçer. Her değişkenin varyansını ölçerek ve ilişkilendirerek, korelasyon ilişkinin kuvvetinin bir göstergesi verir. Veya başka bir deyişle, korelasyon şu soruyu yanıtlıyor: Değişken A (bağımsız değişken), değişken B'yi (bağımlı değişkeni) ne kadar açıklıyor?

Korelasyon için Formül

Korelasyon, çeşitli önemli ve ilgili istatistiksel kavramları, yani varyans ve standart sapmayı birleştirir. Varyans ortalama etrafında bir değişkenin dağılımıdır ve standart sapma varyansın kareköküdür.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- her değişkenin standart sapmaları ayrı ayrı yansıtılır.

Korelasyonlu Yaygın Hata

Tek yaygın hata, +/- 1'e yaklaşan bir korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu varsaymaktır. +/- 1'e yaklaşan bir okuma, gerçek istatistiksel önemi arttırma şansını kesinlikle artıracaktır ancak daha fazla test yapılmaksızın bilmek mümkün değildir. Bir korelasyonun istatistiksel testi çeşitli nedenlerden dolayı karmaşıklaşabilir; hiç de açık değildir. Korelasyon için kritik bir varsayım, değişkenlerin bağımsız olması ve aralarındaki ilişkinin doğrusal olmasıdır. Teorik olarak, bir korelasyon hesaplamasının uygun olup olmadığını belirlemek için bu iddiaları test edersiniz.

İkinci en yaygın hata, verilerin ortak bir birime dönüştürülmesini unutmaktır. İki betada bir korelasyon hesaplarsanız, birimler zaten normalleştirilir: beta kendi birimidir. Bununla birlikte, hisse senetlerini ilişkilendirmek isterseniz, hisse senetlerini yüzdesel getiriye normalleştirmeniz ve fiyat değişikliklerini paylaşmamanız önemlidir. Bu, yatırım uzmanları arasında bile, çok sık olur.

Hisse senedi fiyat ilişkilendirmesi için, aslında iki soruyu soruyorsunuz: Belirli bir süre boyunca getiri nedir ve bu getiri aynı dönemde başka bir menkul kıymetin getirisi ile nasıl korele olur? Hisse senedi fiyatlarının birbiriyle ilişkilendirilmesinin zor olması da budur: İade, son 52 haftada günlük

değişim% 999 ise, ancak geri dönüş

ayda ise düşük bir korelasyon olursa yüksek bir korelasyona sahip olabilir > son 52 haftada değişiklikler. Hangisi daha iyi"? Gerçekten mükemmel bir cevap yoktur ve testin amacına bağlıdır. Excel'de Korelasyon Bulma Excel'de korelasyon hesaplamanın çeşitli yöntemleri vardır ( Investopedia Academy'nin excel eğitim kursunu alarak excel becerilerini geliştirin. ) Excel'de Korelasyon Bulma

En basit yol, iki veri kümesi elde etmek ve dahili korelasyon formülünü kullanmaktır:

Bu sadece iki veri kümesi arasındaki korelasyonu hesaplamak için uygun bir yoldur. Ancak, bir dizi veri kümesinde korelasyon matrisi oluşturmak istiyorsanız ne olur? Bunu yapmak için, Excel'in Veri Analizi eklentisini kullanmanız gerekir. Eklenti, Veri sekmesinde Analiz Edildi'nin altında bulunur.

İade tablolarını seçin. Bu durumda, sütunlarımızın başlıkları var, bu nedenle "İlk satırdaki etiketler" kutucuğunu işaretlemek istiyoruz, böylece Excel bunları başlıklar olarak biliyor. Sonra, aynı sayfada veya yeni sayfada çıktı yapmayı seçebilirsiniz.

Girdiğinizde, veriler otomatik olarak yapılır. Sonucu temizlemek için bazı metinler ve koşullu biçimlendirme ekleyebilirsiniz.