Gün ticareti oynaklık kurları işlem gören fonlar (ETF) çok caziptir ve oynak ETF'lerin tek başına bırakılması gereken zamanlar vardır. Bir oynaklık ETF'si genelde tersine, S & P 500 gibi büyük pazar endekslerine doğru hareket eder. S & P 500 yükseliş eğilimi olduğunda, ETF'ler genellikle düşüş gösterebilir. S & P 500 düştüğünde, oynaklık ETF'leri artacak. Sadece piyasa endeksleri gibi eğilimler de oynaklık ETF'lerde gelişir. S & P 500'te güçlü bir yükseliş eğilimi, volatilite ETF'lerinde bir düşüş eğilimi anlamına geliyor ve bunun tersi de geçerlidir. Gün tüccarlar, büyük endeksler güçlü bir düşüş yaşarken, büyük piyasa tersine dönme noktalarında oynaklık ETF'lerinde yaşanan büyük hareketlerden istifade edebilirler.

ETF'ler vs. ETN'ler

Genellikle volatilite ETF'leri olarak da adlandırılır, ayrıca değişken ETN'ler vardır. Bir ETF, fonun temel varlıklarını elinde tutan, bir borsa payı olan fondur. ETN, borsa işlem gören bir notadır ve herhangi bir varlık tutmaz. ETN'ler, yalnızca bir endeksi izlediğinden, ETN'lerin eğilimli izleme hatalarına sahip değillerdir. Öte yandan, ETF'ler bir endekse sahip olan varlıklara yatırım yapmaktadır. Bu fazladan adım, ETF ve temsil etmesi beklenen endeks arasında performans tutarsızlıkları yaratabilir.

ETF'ler veya ETN'ler günlük işlem dalgalanmaları için kabul edilebilir, çünkü işlem gören ETF veya ETN çok fazla likiditeye sahipse.

(Göstergeler konusunda bir düzeltme gerekiyor mu? Bkz. "Eğilimi Ticarette Dört En Önemli Gösterge.")

Bir Oynaklık ETF / ETN Seçimi

Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi değişkenlik arz eden ETF var; bunlara ters volatilite ETF'leri. Bir değişken oynaklık ETF, ana endekslerle aynı yönde (geleneksel oynaklık ETF'nin tersi / ters yönü) hareket edecektir. Günlük ticarette, basit ve yüksek hacim genellikle en iyi seçimdir. S & P 500 VIX STF TR Serisi A33'de, iPath S & P 500 VIX Kısa Vadeli Futures ETN (VXX VXXBarclays Bankası Temel İzleyici 2017-30 01:19) (Örnek 29. 01.19) -0.% 15 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), uçucu ETF / ETN evrende en büyük ve en likididir.

ETN günlük ortalama 20 milyon pay görüyor ancak ana endekslerin - bu örnekte S & P 500 - önemli bir düşüş ve tüccarlar yığını görmesi durumunda, 70 milyonu aşıyor VXX içine daha yüksek itmek (unutmayın, S & P 500 ters yönde hareket eder).

Günün En İyi Günü Ticarette Oynaklık Oynatma ETF / ETN'leri

S & P 500 azaldığında genellikle VXX patlayıcı hareketleri görür. VXX'deki hareketler tipik olarak S & P 500'de görülen hareketi aşıyor. Örneğin. S & P 500'teki% 5'lik bir düşüş, VXX'de% 15'lik bir kazanç ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, VXX ticareti, S & P 500 SPDR ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258 45 + 0 33% Highstock 4 ile oluşturulmuş) kısa satışından daha fazla kar potansiyeli sağlar.2. 6 ). S & P 500, tekrar yükselişe geçtiğinde, VXX genelde çarpıcı bir biçimde satılmaktadır; çünkü VXX, S & P 500'deki düşüşlerde "aşırı salma" eğilimindendir.

Günlük tüccarların kar etmenin iki yolu vardır; S & P 500 düşüş gösterdiğinde VXX'i satın alıp, ardından S & P 500 yeniden yükselmeye başlamış ve VXX düşüş gösterdiğinde VXX'i fiyat artışıyla takip et.

S & P 500'deki trendin büyüklüğüne bağlı olarak, VXX'deki olumlu ticaret koşulları birkaç gün ila birkaç ay sürebilir. Şekil 1 ve 2, S & P 500'deki kısa vadeli düşüşü (ve tersini) ve buna karşılık gelen VXX mitingini göstermektedir.

Şekil 1. S & P 500 SPDR Reddini ve Ralli

Kaynak: StockCharts. com

Şekil 2. S & P 500 VIX (VXX) Karşılık gelen Ralli ve Reddetme

Kaynak: StockCharts. com

Şekil 2, VXX'in aşılma eğilimi göstermiştir; S & P 500'de% 5.7'lik bir düşüşe dayanılarak% 38'lik bir yükseliş yaşadı. Daha sonra S & P 500'in kaybını bulduğu zaman% 25 düştü. Günler tüccarlar VXX'de ticaret yapmak isteyeceklerdir. S & P 500, küçük dezavantajlı hareketlerle çok sessiz bir yükseliş eğilimindeyken, VXX yavaşça düşecek ve günlük ticaret için ideal değildir.

Günlük İşlem Varyasyon ETF'leri

VXX gibi volatilite ETF'leri S & P 500'ü "sıklıkla" ön plana çıkaracaktır " Bu gerçekleştiğinde ticaretin hangi tarafında olmasını istediğinizi bildirebilirsiniz. VXX, S & P 500'de önemli bir oynaklık olmadığında dahi gün ticaret stoklarına yardımcı olabilecek S & P 500'deki hareketleri öngörebilmek için kullanılabilir.

Şekil 3, S & P olarak sürekli olarak agresif olarak hareket eden VXX'i (kırmızı çizgi) göstermektedir 500 SPDR (sarı çizgi) marjinal olarak öğütülür. VXX, S & P 500 SPDR'ın gün içi en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasından önceki günün en düşük seviyesinin altına düştü. VXX'deki zayıflık, S & P 500'de güçlü bir gücün varlığını doğrulamaya yardımcı oldu ve 11'in ardından günlük yükseklerini yeniden test etme veya aşma olasılığı vardı. m. geri çekmek.

Şekil 3. S & P 500 VIX (kırmızı çizgi) Foreshadows, S & P 500 SPDR (sarı çizgi) - 2 Dakika Çizelgesi Yüzde Ölçeği

Hareketi Kaynak: FreeStockCharts. com

Şekil 2 ve 3'te gösterildiği gibi S & P 500'de önemli bir düşüş (ve / veya müteakip miting) olduğu zaman en büyük gün içi fırsatlar VXX'de gerçekleşir. Bu önemli hareketlerin varlığına bakılmaksızın, aşağıdaki giriş ve durdurma ETN dalgalanmasından kar elde etmek için kullanılabilir.

Şekil 3'e dayanarak, VXX, S & P 500'ün gücünden çok daha zayıf. Sabah 11:00 civarında, S & P 500 SPDR neredeyse günün en düşük seviyesine geriledi. ancak VXX günlük yüksekinin çok altında kalıyor. Fiyatındaki gerilemeye rağmen, S & P 500 SPDR'da güçlü olduğu düşünülen göreli zayıflık gösteriyor. Bu, VXX'in kısa tarafında fırsatlar olduğunu gösteriyor.

Zayıflık kurulduğundan kısa bir giriş arayın. VXX'in daha yüksek hareket etmesini bekleyin ve bir veya iki dakika grafikte duraklatın. Fiyat duraklama / konsolidasyonun altında eğilim yönünde döndüğünde hemen kısa bir ticaret girin.Gerilemenin hemen üstünde bir durma kaybı emri yerleştirin.

Şekil 4. VXX Zayıf olduğunda Girişler ve Durdurma Kaybı

Kaynak: FreeStockCharts. com

Aynı yöntem, VXX güçlü ve S & P 500 zayıf olduğunda geçerlidir. VXX daha yüksek hareket edecek; Geri çekilme ve bekleme / konsolidasyon için bekleyin. Fiyat, geri çekilme işleminin en altındaki konsolidasyonun üstünün üstünde olduğunda ( varsayılarak altımız), uzun bir pozisyon giriyoruz. Geri çekilme seviyesinin hemen altına bir durak yerleştirin.

Piyasadaki genel trendin size karşı geldiğini fark ederseniz, elden çıkış yapın. Kısa iseniz, daha yüksek salıncak düşük veya daha yüksek bir salınım yüksekliği, olası eğilim kaymasını gösterir. Uzunsa, düşük salıncak düşük veya düşük salıncak yüksek bir eğilim kayması gösterir.

Alternatif olarak, risk çoklu bir hedef belirleyin. Bir ticaretteki riskiniz 0 TL ise. Hisse başına 15, riskinizin iki katında kar elde etmeyi veya 0 doları hedefleyin. 30. Örneğin, 31 TL'den kısa yol alırsınız. 37 ve 31 dolarla dur. 52 (Bu, Şekil 4'te saat 11'den hemen sonraki ticarettir). Durağınız 0 Dolar. 15'in üstünde, bu nedenle hedef fiyatınız 0 $ 'dır. 30'un altında giriş (2: 1 riske karşı ödül). Bu çoklu oynaklık temel alınarak ayarlanabilir. Çok güçlü eğilimlerde, riskinizinkinin üç veya dört katı kadar bir kâr elde edebilirsiniz.

Oynaklık ETN, riskinizin iki katı olan kazanımları kolayca elde etmek için yeterince hareket ediyorsa, oynaklığın artması beklenir.

Bottom Line

Volatilite ETF'leri ve ETN'ler genellikle S & P 500'ten daha yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir, bu da onları günlük ticaret için ideal hale getirir. Yüzde fiyat hareketleri açısından en büyük fırsatlar, S & P 500'te önemli düşüşler yaşanırken ve kısa süre sonra ortaya çıkıyor. S & P 500 VIX (VXX) gibi bir oynaklık ETN, S & P 500'in yapacaklarını bile gösterebilir. VXX nispeten zayıf olduğunda, S & P 500'ün güçlü olması muhtemel olduğunu gösterir. Kısa VXX veya uzun S & P 500 SPDR gidin. VXX nispeten güçlü olduğunda, S & P 500'ün zayıf olması muhtemel olduğunu gösterir. Ya VXX'e uzun süre gidin ya da S & P 500 SPDR'yi kısa devreye sokun.

Günlük işlemlerde oynaklık ETF veya ETN, yalnızca trend yönünde ticaret yapıyor; geri çekilme ve duraklama için bekleyin ve ardından fiyatı küçük konsolidasyona dönüştüğünde trend doğrultusunda girin. Sürekli çalışan hiçbir yöntem yoktur, bu nedenle riskleri sınırlamak için durdurma kayıp emirleri kullanılır ve kazançlar kayıplardan daha büyük olmalıdır. Böylelikle işlemlerin sadece yarısı kazananlar olsa da (kar hedefine ulaşıldığında), strateji hala karlı.