Nicel ticaret sadece kurumsal tüccarlar tarafından erişilebilir değildir; perakende tüccarları da ilgileniyor. Programlama becerileri, algoritmalar üretmek isterseniz önerilir, ancak bunlar bile her zaman gerekli değildir. Sağladığınız girdilere dayanan bir strateji için programlama kodunu yazan programlar ve hizmetler mevcuttur. Program / hizmet tarafından üretilen kod daha sonra işlem platformuna takılır ve işlem başlar. Ancak bunlardan herhangi birisi gerçekleşmeden önce, algoritmik tüccarlar, algoritma ile gerçekleştirmek istedikleri şeyleri tam olarak belirleyen birkaç adım ilerliyor.

Zaman Çerçevesi ve Kısıtlar

İyi programlanmış bir algoritma kendi başına çalışabilirken bazı insan gözetim önerilir. Bu nedenle, izleyebileceğiniz bir zaman çerçevesi ve ticaret sıklığı seçin. Tam gün işiniz varsa ve algoritmanız, işyerindeyken günde yüzlerce esnafı bir dakikalık grafikte gösterecek şekilde programlanmışsa, bu ideal olmayabilir. Ticaretiniz için biraz daha uzun vadeli bir çerçeve seçebilir, ticaret sıklığını azaltabilir ve böylece ticaret sıklığınızı azaltabilirsiniz.

Algoritmanın test aşamasındaki kârlılık, bu dönüşleri sonsuza kadar üretmeye devam edeceği anlamına gelmez. Bazen adımları atarsanız ticaret algoritmasını adım adım uygulamanız gerekecek, çünkü artık sonuçta iyi çalışmıyor. Bu aynı zamanda, algoritmik ticareti üstlenen herkesin kabul etmesi gereken bir taahhüttür.

Finansal kısıtlamalar da bir sorundur. Komisyonlar, yüksek frekanslı ticaret stratejisi ile çok hızlı bir şekilde toplanır; bu nedenle, en düşük maliyetli broker bulunduğunuzdan ve her ticaretin kar potansiyelinin, bu komisyonları günde bir çok kez ödeyebileceğini garanti ettiğinden emin olun. Başlangıç ​​sermayesi de bir husustur. Farklı piyasalar ve finansal ürünler farklı miktarlarda sermaye gerektirir. Günlük alım satım senetleri için en az $ 25, 000 (daha fazla tavsiye edilir) ama ticaret Forex veya vadeli işlemlere ihtiyacınız varsa potansiyel olarak daha az bir işlemle başlayabilirsiniz.

Pazar kısıtlamaları başka bir konudur. Her pazar algoritmik ticarete uygun değildir. Algoritmanın üreteceği siparişleri işlemek için stokları, ETF'leri, forex çiftlerini veya geniş likiditeye sahip vadeli işlemleri seçin.

Strateji Geliştirme veya İnce Ayarlama

Mali ve zaman kısıtlamaları anlaşıldıktan sonra, programlanabilen bir strateji geliştirin veya ince ayar yapın. El ile ticaret yaptığınız bir stratejiniz olabilir, ancak kolayca kodlanmış mıdır? Stratejiniz çok öznel ise ve kural tabanlı değilse, stratejiyi programlamak imkansız olabilir. Kural tabanlı stratejiler kodlamanın en kolay yöntemidir; kayıplı veri veya fiyat hareketlerine dayanan kayıpları ve fiyat hedeflerini ortadan kaldırır.

Kurallara dayalı stratejiler kolayca kopyalanır ve test edildiğinden kendi düşünceleriniz yoksa serbestçe kullanılabilir.Quantpedia, çeşitli kantitatif ticaret yöntemleri için akademik kağıtlar ve ticaret sonuçları sunan böyle bir kaynaktır. Belirtilen kurallar kodlanabilir ve geçmişteki ve güncel veriler üzerinde karlılık açısından test edilebilir. Bir algoritmayı kodlamak, yazılımlama becerisi veya yazılım veya sizin için kodlayabilecek birisine erişmenizi gerektirir.

Ticaret Algoritmasının Test Edilmesi

En önemli adım test etmektir. Bir ticaret stratejisi kodlandığında, gerçek sermayeyi test edilinceye kadar ticaret yapmayın. Test, algoritmanın tarihsel fiyat verilerinde çalıştırılmasına ve algoritmanın binlerce ticarette nasıl performans gösterdiğine izin vermeyi içerir. Geçmiş test aşamasının karlı olması ve üretilen istatistiklerin, maksimum tolerans, kazanma oranı, mahvolma riski gibi risk toleransınız için kabul edilebilir olması durumunda, bir demo hesabı üzerindeki canlı koşullarda algoritmayı test etmeye devam edin. Bir kez daha, bu aşamada yüzlerce esnaf üretmeniz gerekir, böylece performansa erişebilirsiniz.

Eğer algoritma tarihi fiyat verilerinden karlıysa ve canlı bir demo hesabı ticareti yapıyorsa ticaret gerçek sermayeyi kullanın, ancak dikkatli bir gözle. Canlı koşullar tarihsel veya demo testlerinden farklıdır çünkü algoritma siparişleri aslında pazarı etkiler ve kayma yaratabilir. Doğrulanana kadar algoritma gerçek piyasada çalışır, çünkü testte olduğu gibi dikkatli bir göz yaşarsınız.

Sürekli Bakım

Algoritma test sırasında oluşan istatistiksel parametreler dahilinde çalıştığı sürece, algoritmayı tek başına bırakın. Algoritmalar duygusuzca ticaret yapma hakkına sahiptir ancak algoritmayla sürekli bağlantı kuran bir tüccar bu fayda sağlamaz. Ancak algoritma dikkat gerektiriyor. Performansı izleyin ve pazar koşulları o kadar çok değişiyorsa, algoritma artık gerektiği gibi çalışmıyorsa, düzenlemeler gerekli olabilir.

Alt satır

Algoritmik ticaret, gecede zengin olmanızı sağlayan unutulmaz bir çaba değil. Nitekim, niceliksel ticaret el ile ticaret yapma kadar da olabilir. Bir algoritma oluşturmayı seçerseniz, zaman, mali ve pazar kısıtlamaları ile stratejinizi nasıl etkilediğinin farkında olun ve buna göre plan yapın. Mevcut bir stratejiyi, daha kolay programlanabilen kural tabanlı bir stratejiye dönüştürün veya daha önce test edilmiş ve araştırılmış bir niceliksel yöntem seçin. Ardından, geçmiş ve güncel verileri kullanarak kendi test aşamasını çalıştırın. Eğer kontrol ederse, algoritmayı dikkatli göz altında gerçek para ile çalıştırın. Gerekirse ayarlayın, aksi takdirde işini yapmasına izin verin.