Bir tahvilin vade sonu getirisi ile spot oran arasındaki farklar nelerdir?

FİNANS MATEMATİĞİ - Ünite2 Özet (Kasım 2024)

FİNANS MATEMATİĞİ - Ünite2 Özet (Kasım 2024)
Bir tahvilin vade sonu getirisi ile spot oran arasındaki farklar nelerdir?
Anonim
a:

Bir tahvilin vade başına getirisi ile spot oranı arasındaki ana fark, YTM'nin tahvilin gelecekteki nakit akışlarının hesaplanması için aynı faiz oranını kullanmasıdır. Spot döviz kuru hesaplamasında ayrı yıllar için farklı faiz oranları içerebilir. YTM'nin aksine, spot faiz oranı, tahvil getirilerinin her vade uzunluğunda farklı olduğu Hazine verim eğrisini hesaba katıyor. Hem YTM hem de spot faiz, yatırımcıların mevcut değerlerini anlamalarına yardımcı olmak için tahvil nakit akışlarını iskonto yöntemleri.

YTM, etkin getiriyi belirlemek için kupon ödemelerinin bileşikleştirilmesini de içerecek şekilde bir tahvilin getirisini hesaplar. YTM, sahibi tarafından alınan tüm kupon ödemelerinin benzer bir faiz oranına tabi olduğu varsayılmaktadır. YTM, tahvilin mevcut piyasa değerini, nominal değerini, kupon oranını ve vadeye kadar geçen süreyi değerlendirir. Tahvilin YTM'si kupon oranından daha düşükse, tahvil bir indirimle işlem görür. YTM kupon oranından daha yüksekse, tahvil bir prim üzerinden işlem görür. YTM ve kupon oranı eşitse, tahvil eşit olarak işlem görür.

Spot oranın hesaplanması, Hazine verim eğrisinin farklı vadelerde düz olmaması gerçeğini göz önüne almaktadır. Spot döviz kuru Hazine getiri eğrisini, tahvillerin değerlenmesine karşı bir kıyaslama olarak kullanmaktadır. Birden fazla kupon ödemeli tahviller, her vade uzunluğunda farklı efektif getirilere sahiptir. Bir düz hat verim hesaplaması, bu farklı etkin verimleri hesaba katmaz. Böylece, spot oran hesaplaması, bir bononun mevcut değerine daha fazla doğruluğa neden olabilir. Bununla birlikte, bir spot oran hesaplaması için Hazine vade uzunluğu getirileri her zaman mevcut olmayabilir.

3'ten büyük ->