a:

Basel III uyarınca bankaların uygulayacakları asgari sermaye yeterlilik oranı% 8'dir. Sermaye yeterliliği rasyosu bir bankanın sermayesini risk ağırlıklı varlıklarıyla ilişkili olarak ölçer. Sermaye / risk ağırlıklı varlıklar oranı, tüm dünyadaki ekonomik sistemlerde mali istikrar ve verimliliği arttırmaktadır.

Basel III Sermaye Yeterliliği Oranı Minimum İhtiyaç

Sermaye yeterlilik oranı, katmanlı sermayeyi 2. sermayeye eklemek ve risk ağırlıklı varlıklara bölmek suretiyle hesaplanmaktadır. Tier 1 sermayesi, özkaynakları ve açıklanan rezervleri içeren bir bankanın temel sermayesi. Bu tür sermaye, bankanın işlemlerini durdurmasına gerek kalmadan kayıpları emer; Tier 2 sermayesi tasfiye durumunda kayıpları emmek için kullanılır.

2013 itibarıyla, Basel III kapsamında, bir bankanın 1. ve 2. sıradaki sermayesinin risk ağırlıklı varlıklarının en az% 8'i olması gerekir. Asgari sermaye yeterlilik oranı (sermaye koruma tamponu dahil)% 10.5'dir. Sermaye koruma tamponu tavsiyesi, stres dönemlerinde kullanabilecekleri bankaların sermayesini oluşturmak için tasarlandı.

Örneğin, Bank A'nın 5 milyon dolarlık katmanlı sermayesi ve 3 milyon dolarlık katmanlı2 sermayesi olduğunu varsayalım. Bank A,% 25 risk içeren ABC Corporation'a 5 milyon dolar ve XYZ Corporation'a% 55 risklilik kazandıran 50 milyon dolar ödünç verdi.

Bank A risk ağırlıklı varlıkları 28 TL'dir. 75 milyon ya da (5 milyon dolar * 0,25 + 50 milyon dolar * 0,55). Ayrıca, 8 milyon dolar veya (5 milyon dolar + 3 milyon dolar) sermayeye sahiptir. Ortaya çıkan sermaye yeterlilik oranı% 27,83 veya (8 milyon $ / 28,75 milyon *% 100) 'dir. Bu nedenle, Banka A, Basel III uyarınca asgari sermaye yeterlilik oranına ulaşmaktadır.