Akıllı beta yatırımları veya geliştirilmiş endeksleme, pasif yönetimden yararlanmak isteyen para yöneticilerinin tercih ettiği, algılanan verimsizlikleri veya fırsatları değerlendirmek için altta yatan bir endekse sahip olan bir strateji. Akıllı beta stratejilerini kullanan Borsa yatırım fonları (ETF'ler), 16 Ağustos 2016 itibarıyla 500 milyar doları aştı ve popülaritesi artmaya devam ediyor.

BlackRock Inc.'in iShares ailesi, 2015 yılı itibarıyla 800 milyar dolardan fazla aktif varlık (AUM) ile sektörün en büyüğü ve BlackRock da akıllı beta ETF alanının lideridir. Para yöneticisi, temettü, momentum, boyut ve kalite gibi çeşitli stratejileri kullanan 40'ın üzerinde farklı fona sahip akıllı beta serisinde yer almaktadır. Birçok iShares ETF gibi, bu fonlar genellikle ultra düşük harcama oranları ve güçlü uzun vadeli geçmiş kayıtlarıyla gelir.

iShares Temettü Seç ETF

iShares Temettü ETF'yi Seçin (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0.% 03 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ), şirketin en büyük akıllı beta ETF'sidir ve 29 Ağustos 2016 itibariyle 16 milyar doları aşan toplam aktifleri ile en yüksek not alan fonlarından biridir. Fonun kurulduğu 2003 yılından bu yana yıllık% 8'lik bir getiri sağladı ve Morningstar'ın en yüksek beş yıldız derecesini taşıyor.

Seçilen Temettü ETF, kararlı ve artan temettülerin asgari beş yıllık geçmişine sahip sadece 100 yüksek kaliteli ada odaklanarak geleneksel temettü hisse endeksini eğilir. Onun% 0.39'luk harcama oranı biraz yüksek, ancak tarihsel olarak bu fon teslim etmiştir.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilite ABD ETF

Üstün risk düzeltilmiş getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, ortalama değer düşüklüğüne sahip piyasa sermayesi getirileri sağlamak üzere tasarlanan minimum oynaklık portföylerini tercih ederler. 14 milyar dolarlık iShares Edge MSCI Minimum Volatilite ABD ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51.36-0.% 19 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ) ayrıca beş yıldızlı bir Morningstar puanı taşırken Fonun kuruluşundan bu yana yıllık% 16'lık bir getiri sağlıyor.

Bu fon tarihsel olarak daha düşük risk karakteristiğine sahip olan hisse senetlerini daha geniş pazara göre hedeflemektedir. Minimum volatilite fonları belirsizlik dönemlerinde bazı aşağılayıcı korumalar sağlama eğilimindedir ve bu da potansiyelini sınırlayabilir.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilite Global ETF

iShares Edge MSCI Minimum Volatilite Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82.69 + 0. 02% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 >), Minimum Volatilite ABD ETF'sine benzer bir stratejiyi paylaşıyor ancak dünya üzerindeki şirketleri hedef alıyor. Fon, 29 Ağustos 2016 itibarıyla ABD'ye hala yaklaşık% 60 yatırım yaptı ancak Japonya, Çin ve İsviçre gibi ülkelerde önemli konumlara sahip.Yerli muadili gibi, beş yıldız Morningstar derecelendirmesi ve% 0,2 net gider oranı var. iShares Çekirdek Yüksek Temettüsü ETF

iShares Çekirdek Yüksek Temettüsü ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0.% 30 Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturulmuştur) odaklanmaktadır hem temettü verimi hem de kalite. Finansal sağlık için taranan kabaca 75 addan oluşan oldukça yalın bir portföy. Fon, geniş bir hendek veya güçlü bir bilançonun korunması gibi, kalite özelliklerine sahip temettü ödeyen stokların taranmasıyla başlar. Portföyde yüksek riskli gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) hariç tutulur ve ardından temettü verimi ile ilk 75 şirketi seçer. Fonun% 3'lük% 2'lik temettü getirisi, Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksinin% 2,1'lik kısmını kolaylıkla üst ederken, 2011 başlangıcından bu yana hissedarlara yıllık ortalama% 13'luk getiri sağlıyor.

iShares Edge MSCI ABD Kalite Faktörü ETF

Hedefleme yapan kaliteli şirketler, belirsiz bir kavram olabilir, ancak iShares Edge MSCI ABD Kalite Faktörü ETF tarafından kullanılan süreç olabilir (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Highstock ile Oluşturuldu 4. 2. 6 ) bugüne kadar sağlam sonuçlar vermiştir. Fon, yüksek özkaynak kârlılığı (ROE), düşük borçlu temiz bilançolar ve sağlam kazanç artışı gibi güçlü temel kalite faktörlerini gösteren orta ve büyük harfli isimler üzerine odaklanmaktadır. Fonun beta değeri 0,92, ortalamadan daha düşük bir portföy önermekle birlikte, kurulumundan bu yana yıllık ortalama% 12'lik getiri S & P 500'ü aştı.