Ticaret sistemleri genellikle, en iyi giriş ve çıkış parametrelerini hesaplamak için büyük miktarda veri gerektiren karmaşık bilgisayar programları olarak düşünülür. Fakat ticarette genellikle en iyi çözüm en basittir. Aslında, bilinen en iyi ticaret sistemlerinden bir tanesi bile bir bilgisayarın çalışmasını gerektirmez. Haftalık kural sistemine göz atarken okumaya devam edin ve size bu basit sistemin bir ticaretten nasıl kazanç sağlayabileceğini gösterin.

Trend'den Kazanın Trend following, birçok başarılı ticaret sisteminin altında yatan iyi bilinen bir kavramdır. Muhtemelen ilk bu sistem, Richard Donchian tarafından geliştirilen haftalık kuraldı. Bu sistemin test sonuçları 1970 başlarında basıldı ve bilinen en karlı sistem olduğu tespit edildi.

Donchian, "modern emtia ticaret yöntemlerinin babası" olarak anıldı ve halka açık bir emtia fonu yöneten ilk kişi oldu. 1950'lerde trend takip sistemi fikrini geliştirdiğine inanılıyor.

Strateji En basit şekliyle haftalık kural, fiyatlar dört haftalık en yüksek seviyeye geldiğinde ve fiyatlar dört haftalık en düşük seviyesine geldiğinde satıyor. Dört haftalık yeni bir yükseklik, fiyatların son dört hafta içinde ulaşmış oldukları en yüksek seviyeyi aştığı anlamına geliyor. Aynı şekilde, dört haftalık yeni bir düşüş, fiyatlar son dört hafta içinde her zamankinden daha düşük bir seviyede işlem görüyor demektir. Bu sistem her zaman piyasada, uzun veya kısa. Basitçe dört haftalık kural (4WR) olarak bilinen bu, Donchian tarafından tasarlanan ve kullanılan tam sistemdir.

Bu strateji bir pazardaki tüm büyük hareketlerin sağında olacaktır. Bununla birlikte, strateji de kazanan esnafın yüzdesinin düşük olması. Sorun, çoğu pazarda zamanın üçte biri civarında seyretmesi. Bazı pazarlarda, 4WR zamanın% 40'ından daha az olabilir. Diğer esnaflar genellikle pazarda dalgalı fiyat hareketiyle pekişen küçük kayıplardır. Dört Haftalık Kuralı Kullanma 4WR'ye örnek olarak, Şekil 1'deki Google'a (Nasdaq: GOOG) bakabiliriz (Daha fazla bilgi için,

Trading Systems öğreticisi). Bu, tipik bir kazanan uzun ticareti gösterir. Dört haftalık en yüksek seviyeye ulaşıldığında GOOG satın alındı; Yaklaşık 10 hafta sonra yeni bir dört haftalık düpedüz sattı. Ticaret,% 18'lik etkileyici bir kazançla sonuçlandı. Bu ticarette yaşanan sorun bir noktada% 30'dan fazla bir artış gösterdi ve satış sinyali vermeden önce neredeyse yarısını geri verdi.

Şekil 1: GOOG günlük grafikte dört hafta kural sinyali

Kaynak: // www. genesisft. com /

4WR, kısa tarafta eşit derecede iyi çalışabilir. Şekil 2'de, Goldman Sachs'da (NYSE: GS) kazanan bir ticaret görüyoruz. Bu ticaret aynı zamanda% 18'den fazla bir kazanma ile sonuçlandı. Fakat önümüzdeki dönemde% 25'lik bir ilerleme kaydedildi ve karın önemli bir kısmını geri verdikten sonra kapatıldı.

Şekil 2: GS'nin günlük grafikte dört hafta kural sinyali

Kaynak: // www. genesisft. com /

Stratejinin Rafine Edilmesi Bir ticarette çok uzun süre kalma sorununu çözmenin bir yolu, çıkış kurallarını değiştirmektir. Bir pozisyondan çıkmak için orijinal 4WR'yi izlemek yerine, hareketli bir ortalama kırıldığında trader'lar çıkabilir. Örneğin, Şekil 1'de gösterilen GOOG ticaretinde çıkış kriterleri olarak 10 günlük hareketli ortalama uygulanması, ticaretteki karı yaklaşık% 25 oranında arttıracaktı. 10 günlük hareketli ortalama seçildi çünkü giriş sinyalinin yarısıdır (dört hafta, 20 ticari gün), ancak giriş sinyalinden daha kısa herhangi bir zaman aralığı kullanılabilir. (Arka plan okumak için, Hareketli Ortalamalar dersine bakın.)

Trend Filtreleme 4WR'nin bir başka kullanımı, genel pazardaki trend filtresi gibidir. Pek çok tüccar için piyasanın yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu kısa vadeli olarak belirlemek zor olabilir. 4WR'yi uygulayarak tüccarlar eğilimi nesnel olarak tanımlarlar. Eğer pazarın bu sistem altındaki en son sinyali bir satın alma ise, tüccar piyasanın yükseliş eğiliminde olduğuna güvenebilir. Düşüş trendleri, en son 4WR sinyalinin bir satış olduğu zamanlar olarak tanımlanabilir; Başka bir deyişle, piyasa yeni bir dört haftalık en düşük seviyesini yeni dört haftalık yüksekliğe göre daha yeni yaptı. 4WR'yi bir filtre olarak kullanan tüccar, yeni uzun pozisyonlara girmeden önce 4WR'nin bir satın alma sinyali almasını istiyor. Kısa pozisyonlar ancak piyasa 4WR satış sinyali aldığında girilir.

Uzun Vadeli Trendler Bulma Bu çok yönlü sistem uzun vadeli eğilimi belirlemek için de uygulanabilir. Bu, Dow teorisi uygulayarak yapılabilir, yaygın olarak takip edilen pazarın sağlığı barometresi. Analistler, Dow Jones Ulaşım Ortalaması'nda Dow Jones Endüstri Ortalamasının yönünü teyit etmek için harekete geçti. Her iki ortalaman da yeni seviyeler kazandığında, onaylanmış bir boğa pazarındayız. Her iki ortalamanın da düşük seviyesi, ayı ayı pazarı için geçerli bir işarettir. Ortalamalar arasındaki farklılıklar, analistlerin çoğunun trend hakkında dikkat göstermelerini sağlar. (Daha fazla bilgi için, Dow Teorisi dersini okuyun.)

Dow teorisini uygulamakla ilgili bir sorun, bir analistin yeni bir yüksek veya düşük seviyeyi nasıl tanımladığına bağlı olarak kuralların öznel olmasıdır. İki yetenekli uygulayıcının aynı çizelgelere bakması ve sinyalleri üzerinde anlaşmaması mümkündür. 4WR'nin uygulanması bu olasılığı önler. 4WR, öznel olarak yeni bir yüksek veya alçalı belirlemek yerine, bir sinyal üretildiğinde ve 4WR'yi kullanan tüm analistler aynı sonuca varacağını tanımlar.

Sonuç 4WR, herhangi bir tüccar araç kutusuna mükemmel bir katkı sağlar. Tüm tüccarlar, 4WR'yi kendi ticaret stillerine uyarlamayı düşünmelidirler. Unutmayın ki dört haftadır sihirli bir şey yoktur. Yatırımcılar, daha kısa veya daha uzun zaman aralıklarına dayalı sinyalleri kullanmayı seçebilir. Giriş ve çıkış sinyalleri asimetrik olabilir, örneğin 4WR sinyallerine girmek, ancak iki haftalık yeni düşüklerde çıkış yapmak. Belirtildiği gibi, hareketli ortalamalar da çıkış sinyalleri üretmek için kullanılabilir.4WR, göreli kuvvet indeksi veya hareketli ortalama yakınsaklık ayrımı gibi göstergelerle bu sinyaller üzerinde bir filtre olarak birleştirilebilir. 4WR'nin olası uygulamaları sadece tüccarın hayal gücü ile sınırlıdır, bu nedenle biraz deneyin ve hangi sistemin sizin için en iyi sonuçları verdiğini bulun.