a:

MATLAB'da, bir yatırımcı finansal araç kutusundan "bndconvy" fonksiyonu çağırarak farklı getiri noktaları, tahvilin kupon oranı, ödeme tarihi, vade tarihi ve gününü belirterek tahvilin konveksliğini hesaplayabilir Saymak. Buna ek olarak, kullanıcı, ay sonu ayarı, ilk ve son kupon ödemelerinin tarihi ve yüz değeri gibi "bndconvy" işlevi için başka seçenekler belirleyebilir. Tam komut "results = bndconvy (Verim, Kupon Oranı, Yerleşim, Olgunluk, Dönem, Temeller") şeklindedir. "Sonuçlar" dizisi, yıllık veya yıllıklaştırılmış dışbükeylik ve periyodik dışbükeylik olmak üzere her bir verim noktası için aylık bazda iki vektör içerir.

AD:

Finans, dışbükeylik, fiyatların farklı kombinasyonlarının ve tahvillerin getirilerinin koordinat geometrisinden alınan eğride eğriliğin bir ölçüsüdür. Konvekslik, risk yönetiminde ve tahvil fiyatlarının getirilerdeki değişimlere duyarlı olma derecesini anlamak için yararlı bir araçtır. Büyük bir dışbükeylik seviyesine sahip bir bağ, sistematik riskin büyük kısmına maruz kalır.

Bir yatırımcı,% 7 kupon oranı, 30 Mayıs 2017 vadeli vade, 15 Haziran 2015 tarihli ödeme gününe ilişkin bir takas için dışbükeylik hesaplama, altı ayda bir kupon ödemeleri ve gerçek / gerçek gün sayımı ile ilgileniyor varsayalım temeli. Yatırımcı ayrıca konvekslik önlemlerini hesaplamak istediği% 6, 7 ve% 8 verim değerlerini belirtir.

AD:

Yatırımcı, on üçer çarpımlarla üç verim içeren bir "Getiri" dizisi yaratmalı, kupon oranını "Kupon = 0. 07" komutuyla belirtmeli, "Settle = 'komutu ile değişken bir uzlaştırma tarihi atamalı 02 Haziran 2015 tarihleri ​​arasında "Olgunluk = '30 -Mayıs-2017 'komutu ile vadeliyi belirtin," Dönem-2 "komutu ile altı ayda bir ödeme esasını sağlayın ve" Temel "komutu ile gün sayımı için bir değişken oluşturun = 0 "sıfır değeri Günlük sayım esasına göre sıfır değeri gerçek / gerçek günlük sayımı gösterir

AD:

" results = bndconvy (Verim, Kupon, İade, Olgunluk, Dönem, Dayanak) ", yıllıklaştırılmış dışbükeylik ve periyodik dışbükeylik içeren iki vektör içeren bir dizi üretir.