Cilt Ses Osilatörü Fiyat Hareketini Onayladı İki hareketli ortalamayla bir osilatör aracılığıyla hacim ölçümüne baktık. Bu makalede hacim değişim oranına (V-ROC) bakıyoruz ve pazar eğilimlerinin incelenmesinde fiyat hareketlerinin önemi ve hacmine odaklanacağız.

Son on yılda Dow Jones Endüstri Endeksi'nde ters ve olumsuzluklarla üç basamaklı dalgalanmalar gördük. Teknik analiz bilimine yeni gelen bir kişi, bu hareketlerin bazılarının fikir hareketinden yoksun olduğunu fark etmemiş olabilir, çünkü hacim her zaman fiyat hareketini desteklemiyordu. Fiyat hareketli hacim, söz konusu sorun için normal günlük hacminin bir kısmıysa, Çetistler en azından bir hisse senedi fiyatında% 5 ila% 10'luk bir hareketle ilgilenmiyorlar. Öte yandan, Nasdaq pazar hacmi günde iki milyar paya ulaştığında veya aştığı için önemli fiyat eylemi analistlerin ilgisini tetikleyecek. Fiyat hareketleri% 5 ila% 10 arasında önemli oranda düşükse, golf oynayabilirsiniz.

Hacim Eğilim Göstergesi
Hacim değişim oranı, bir yukarı veya aşağı yönde bir hacim eğiliminin gelişip gelişmediğini gösteren göstergedir. Fiyat değişim oranını (burada tartışılmıştır) biliyorsunuz, bu da bir yatırımcıyı konunun son fiyatıyla ölçülen değişim oranını gösterir. Bunu hesaplamak için, hacim değişikliğini son n-dönem (gün, hafta veya ay) boyunca n-dönem hacmine bölmelisiniz. Cevap, son n-dönem boyunca hacmin yüzde değişimidir. Şimdi, bu ne anlama geliyor? Bugünkü hacim bugünün n-günlerinden (veya haftalar veya aylar önce) daha yüksekse, değişim oranı artı sayı olacaktır. Eğer hacim düşükse, ROC eksi sayı olacaktır. Bu, ses düzeyinin değişme hızına bakmamızı sağlar. (Eğilim gücü hakkında daha fazla bilgi için, ADX: Trend Strength Indicator 'a bakın.)

Analistlerin V-ROC ile yaşadığı problemlerden biri de değişim oranını ölçmek için geçen süreyi belirlemektir. Örneğin, 10 ila 15 gün arasında daha kısa bir süre bize ani bir değişimle oluşan zirveleri gösterecek ve çoğunlukla eğilim çizgileri çizilebilecekti. Daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için, 25-30 günlük bir dönem kullanmanızı öneririm; bu süre grafiği daha yuvarlak ve pürüzsüz hale getirir. Daha kısa periyotlar, daha pürüzlü ve analiz edilmesi zor bir tablo üretme eğilimindedir.

Şekil 1: Değişim Hacmi Hızı - 14 Günlük Dönem

Tradestation ile Oluşturulan Grafikler

Nasdaq Kompozit Endeksinin grafikte, V-ROC, 13 Aralık 2001'de 249.00'ye (14 günlük süreye dayanan) yüksek bir seviyeye ulaştı. Aslında, tabloyu yakından incelerseniz, ROC'nin 12 Aralık 2001'de ilk defa 19 değeriyle pozitif hale geldiğini görebilirsiniz.61. Ertesi gün ölçüm, kapanış saatinde 249.00'a atlar. Bununla birlikte, Nasdaq 6 Aralık'ta (ROC, +8. 52) 2065.69'un üstündeydi ve daha sonra 12 Aralık tarihine kadar negatif sayılara düştü. 14 günlük süreyi kullanarak, Endeks kaybedene kadar bu slaydı tanımayacağız 119. 18 puan (yaklaşık% 6.5) 1946 seviyesine. 51. Bu, çoğu durumda, zamanımızı bu durumda 30 günlük bir periyoda değiştirebilme yeteneği değil,

Şekil 2: Değişim Hacmi Değişim Oranı - 30 Günlük Dönem

Tradestation ile Oluşturulan Grafikler

30 günlük bir süreyi kullanan Nasdaq Kompozit Endeksinin ikinci grafikte, 12 ve 13 Aralık 2001'de ve civarında, ROC'nin olumlu bir sayı gösterdiğini ve fiyat hareketinin 1987'den büyük ölçüde yükseldiği için 3 Ocak 2002'ye kadar pozitif bir sayı ortaya çıkmadığına dikkat ediniz. 06-2098. 88. Ayın dokuzuncu ayında, 111 puanlık yükselişe 82 puan kaldı. Bu olumlu değer, mevcut eğilim yönünde fiyat hareketliliğini sürmeye devam etmek için yeterli piyasa desteği olduğu anlamına gelir. Olumsuz bir değer, destek eksikliğinin bulunduğunu ve fiyatların durgunluğa veya tersine dönmeye başlamasını öneriyor.

Bu çizelgede gösterilen yıl boyunca, 14 günlük sürelerde bile V-ROC, çoğunlukla sıfırın üstünde ve altında sessiz bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu, eğilimli bir pazar olması için gerçek bir inanç olmadığını gösterir. Çoğu yatırımcının kaçırdığı fiyat hareketindeki gerçek sıçrama, Temmuz ayının sonlarında, ticarette beş gün gibi bir süre boyunca gerçekleşen harekettir ve grafikte de görebileceğiniz gibi neredeyse her şeyi geri veriyor. Bir diğer ilginç nokta, fiyat hareketinin arkasında hacim olmaması ve yukarı doğru hareket etmesidir. Bu, Nasdaq'ın 1206 01'de kapandığı 5 Ağustos 2002'de endeksin 1422'de kapatıldığı 22 Ağustos 2002'ye kadar sürdüğü dönemde ortaya çıktı. Bu süre zarfında V-ROC negatif kaldı; teknik analistlere göre artan fiyat endeksinde tutunamayacağını söyledi.

Alt satır Önceki hacim göstergelerini kullanarak, inançlı fiyat hareketlerini teyit edebilir ve kısa sürede düzeltilecek olan pazardaki satış fiyatlarına dayalı olarak alış veya satımdan kaçınabilirsiniz. Ses seviyesine dikkat edin ve eğilimler takip edecektir. Paranın olduğunu unutmayın - akıllıca yapın.