a:

Uzun Takvim Takvim Spread

Para dışı zaman geçirme süresi, kısa vadeli bir aya satılan paranın bir kısmını satarak aşağı yönlü riski azaltabilir aynı fiyatla aynı pazarda eşya satın alırken. Bu strateji uzun takvim takvimi yayılması olarak bilinir. Yatırımcı, kısa vadede düşüş eğilimi ile birlikte uzun vadede düşüş eğilimi ile birlikte yükseliş eğilimi gösterir. Ticaret, borçlandırılması için yerleştirilir, yani pozisyon koymak için prim ödemeleri yapılır.

Yakın vadeli satış opsiyonu zaman kaybı, satın alınan opsiyona kıyasla değerini daha hızlı düşürür. Opsiyon zaman aşımına doğru ilerledikçe, opsiyonların zaman azalması daha da artar. Satılan ürün, daha sonraki bir ayda satın alınanlara kıyasla zaman kaybı nedeniyle daha hızlı değer kaybeder. Satılan seçeneğin değersiz olduğu varsayıldığında, bu, olumsuz korumayla ödenen prim tutarını azaltır. Bu, daha düşük bir fiyatla hedge koruması elde etmenin bir yolu olabilir.

Yatay Spreadler

Aynı zamanda yatay spreadler veya takvim spreadleri olarak da bilinen zaman spreadleri, yakın bir ayda grev fiyatı ile bir opsiyon satar ya da satar ve daha sonra aynı opsiyonu satın alır veya satar. daha fazla ayda grev fiyatı. Bunlar daha gelişmiş seçenek stratejileri. Seçenekler arasındaki zaman bozulması farkları ve oynaklıktaki değişiklikler, stratejinin kârlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Takvim, zımni oynaklığın yükselişinden kar dağıtarak, satın alınan opsiyonun satılan opsiyona oranla daha yüksek bir veseye sahip olması nedeniyle yayılır. Bir borç dağıtımı için, maksimum zarar miktarı, strateji için ödenen primdir.

3'ten büyük ->