Belirli bir menkul kıymetin oynaklığını ölçmenin birkaç yolu var olsa da, analistler genellikle tarihsel oynaklığa bakarlar. Tarihsel oynaklık geçmiş performansın bir ölçüsüdür. Riskin daha uzun vadeli değerlendirilmesine izin verdiği için, tarihsel oynaklık analistler ve tüccarlar tarafından yatırım stratejileri oluşturulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. ( Excel becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Investopedia akademisinin excel kursuna katılın. )
Microsoft Excel'de belirli bir güvenlik hareketliliğini hesaplamak için önce metriğin hesaplanacağı zaman dilimini belirleyin. Bu örnek için 10 günlük bir süre kullanılır. Ardından, dönemin tüm kapanış hisse senedi fiyatlarını B2 ila B12 hücrelerine sıralı olarak ve en yeni fiyatı altta girin. 10 günlük bir süre için getirileri hesaplamak için 11 gün boyunca verilere ihtiyacınız olacağını unutmayın.
C sütununda, her fiyatı bir önceki günün kapanış fiyatına bölüp bir çıkararak gün içi getirilerini hesaplayın. Örneğin McDonald's (MCD) 147 $ 'lık kapattıysa. İlk gün 82, 149 dolarla. Ikinci günde 50, ikinci günün dönüşü ise (149. 50 / 147.82) -1 veya. 011, ikinci günde fiyatın birinci günde% 1,1 daha yüksek olduğunu belirtti.
Oynaklık, doğal olarak standart sapma ile veya fiyatların ortalamalarından ne derece farklı olduğu ile ilgilidir. C13 hücresinde, dönem için standart sapmayı hesaplamak için "= STDV (C3: C12)" formülünü girin.
Yukarıda belirtildiği gibi, oynaklık ve sapma birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu, yatırımcıların hisse senetlerinin oynaklığını, örneğin hisse senedi standart sapmasına ve basit hareketli ortalamaya (SMA) dayanan Bollinger Bands gibi grafikte göstermek için kullandıkları teknik göstergelerde açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, tarihsel oynaklık, yıllıklandırılmış bir rakamdır; dolayısıyla, yukarıda hesaplanan günlük standart sapmayı kullanılabilir bir metrik haline dönüştürmek için, kullanılan periyota dayanan bir yıllıklaştırma faktörü ile çarpılmalıdır. Yıllıklaştırma faktörü, ancak bir yılda birçok periyotun kareköküdür.
Aşağıdaki tabloda, McDonald's'ın 10 günlük süre içindeki oynaklığı gösterilmektedir:
Yukarıdaki örnekte günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır ve yılda ortalama 252 işlem günü vardır. Bu nedenle, C14 hücresine, bu 10 günlük dönemin standart sapmasını yıllıklaştırılmış tarihsel oynaklığa dönüştürmek için "= SQRT (252) * C13" formülünü girin.
Excel'deki işletme nakit akışını nasıl hesaplarsınız?
Borç verenler ve yatırımcılar, şirketlerin serbest nakit akışlarını hesaplamak için Excel elektronik tablosu uygulamasını kullanarak bir şirketin başarısını öngörebilir.
Excel'i kullanarak nasıl bir ödeme oranı hesaplarsınız?
, öDeme oranı ne, hisse başına temettü ve hisse başına kazanç nedir ve ödeme oranının Microsoft Excel'de nasıl hesaplandığını öğrenir.
Seyreltilmiş EPS'yi Excel kullanarak nasıl hesaplarsınız?
, Sulandırılmış EPS'nin ne olduğunu, bunun hesaplanmasında kullanılan ortak formülün ve bir örnek kullanarak Microsoft Excel'deki sulandırılmış EPS'nin nasıl hesaplanacağını öğrenir.